প্রশ্ন ট্যাগ «monte-carlo»

মারকভ চেইন মন্টি কার্লোতে একটি খুব সাধারণ সমস্যা হ'ল কম্পিউটারের সম্ভাব্যতাগুলির সাথে জড়িত যা বৃহত ক্ষতিকারক পদগুলির যোগফল, ea1+ea2+...ea1+ea2+... e^{a_1} + e^{a_2} + ... যেখানে উপাদান খুব বড় খুব ছোট থেকে বিস্তৃত হতে পারে। আমার পদ্ধতির সবচেয়ে বড় শব্দটি যাতে:কে : = সর্বোচ্চ আমি ( একটি আমি )aaaK:=maxi(ai)K:=maxi(ai)K := \max_{i}(a_{i}) …

24 monte-carlo  floating-point  statistics 

আমি জানি যে পিডিইগুলির আনুমানিক সমাধানগুলি সন্ধানের বেশিরভাগ পদ্ধতিগুলি মাত্রা সংখ্যার সাথে খারাপভাবে স্কেল করে এবং মন্টি কার্লো এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয় যেগুলি ~ 100 মাত্রা ডাকে for 4-10 ডলারের মাত্রায় দক্ষতার সাথে সংখ্যায় পিডিই সমাধানের জন্য ভাল পদ্ধতিগুলি কী কী? 10-100? মন্টি কার্লো ছাড়াও এমন কোনও পদ্ধতি আছে …

14 pde  monte-carlo  high-dimensional 

আমি একটি ফাংশন আছে যেমন যে ∫ আর 3 চ ( এক্স , Y , z- র ) ঘ ভী সসীম, এবং আমি এই অবিচ্ছেদ্য আনুমানিক চাই। চ( x , y), জেড)f(x,y,z)f(x,y,z) ∫আর3চ( x , y), জেড) ঘভী∫R3f(x,y,z)dV\int_{R^3} f(x,y,z)dV আমি চতুর্ভুজীয় বিধি এবং মন্টে কার্লো সংহতগুলির সংমিশ্রণের সাথে পরিচিত, তবে …

13 monte-carlo  quadrature 

আমরা একটি স্পেস-টাইম প্রক্রিয়াটির জন্য বায়েশিয়ান মডেলটিতে কাজ করছি, এবং একটি ন-ইউ-টার্ন স্যাম্পলার (এনইটিএস) ব্যবহার করছি যা লগ-সম্ভাবনার জন্য একটি মডেল প্রয়োজন এবং এটি মডেলের পরামিতিগুলির সাথে সম্মতিযুক্ত grad আরও সংক্ষেপে, আমাদের লগ-সম্ভাব্যতা ফাংশনটি মোটামুটি জটিল রয়েছে , পরিসংখ্যান বিতরণ, ক্রোনেকার পণ্য, সূচক, অনুপাত, যদি-অন্য বিবৃতি ইত্যাদি জড়িত থাকে এবং …

12 monte-carlo  automatic-differentiation 

আমার কাছে কম্পিউটেশনাল মডেলের একটি সংগ্রহ রয়েছে যা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস সেলুলার অটোমেটা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই মডেলগুলি ইসিং মডেলের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত তবে কিছুটা জটিল। দেখে মনে হচ্ছে এই জাতীয় মডেলগুলি কোনও সিপিইউয়ের পরিবর্তে জিপিইউতে চালিত হওয়ার মাধ্যমে উপকৃত হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ জাতীয় মডেলটির সমান্তরাল করা একেবারেই সরল নয় এবং …

12 parallel-computing  monte-carlo  gpu 

আমার একটি (দ্বি-মাত্রিক) অনুপযুক্ত অবিচ্ছেদ্য আছে I=∫AW(x,y)F(x,y)dxdyI=∫AW(x,y)F(x,y)dxdyI=\int_A \frac{W(x,y)}{F(x,y)}\,\mbox{d}x\mbox{d}y যেখানে ইন্টিগ্রেশন ডোমেইনের ছোট চেয়ে এক্স = [ - 1 , 1 ] , Y = [ - 1 , 1 ] কিন্তু আরো দ্বারা সীমিত এফ ( এক্স , Y ) > 0 । যেহেতু এফ এবং ডব্লু মসৃণ এবং ডাব্লু …

12 monte-carlo  quadrature 

আমার কাছে একটি গাণিতিক প্রোগ্রাম রয়েছে যা QuasiMonteCarloপদ্ধতিটি ব্যবহার করে 3 বা 4 মাত্রায় কিছু সংহত করে । সমস্যাটি হচ্ছে, এটি চালাতে একটি বিরক্তিকর দীর্ঘ সময় লাগে, যেখানে এইচপিসি ক্লাস্টারে উপলব্ধ সর্বাধিক কাজের সময়ে এই কয়েকটি গণনা সম্পূর্ণ করতে পারে না। সুতরাং আমি প্রোগ্রামটি C ++ এ পুনরায় লেখার বিষয়ে …

12 libraries  monte-carlo  c++  mathematica 

একটি সহজ যথেষ্ট প্রশ্ন: একটি বহুমাত্রিক ইন্টিগ্রাল করার জন্য, যদি কেউ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মন্টি কার্লো পদ্ধতিটি এক প্রকারের জন্য উপযুক্ত, তবে সিউরাসোরডম সংখ্যা ব্যবহার করে একটি নিয়মিত এমসি ইন্টিগ্রেশনটি কোয়াসিরানডম ক্রম ব্যবহার করে একটি অর্ধ-মন্টে কার্লো সংহতকরণের কি কোনও সুবিধা রয়েছে? ? যদি তা হয় তবে এই সুবিধাটি কার্যকর …

11 monte-carlo 

আমি এমন পদ্ধতিগুলির সন্ধান করছি যা বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য এনট্রপি অনুমানের অনুমতি দেয় যখন সেই বন্টন থেকে স্যাম্পলিংয়ের একমাত্র ব্যবহারিক উপায়গুলি মন্টে কার্লো পদ্ধতি। আমার সমস্যা স্ট্যান্ডার্ড আইজিং মডেলের মতো নয় যা সাধারণত মেট্রোপলিস is হেস্টিংস স্যাম্পলিংয়ের সূচনা উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমার একটি সেট উপরে সম্ভাব্যতা বন্টন রয়েছে , …

10 monte-carlo  random-sampling 

পয়েন্টকারির উপরের অর্ধেক স্থানের মডেলের হাইপারবোলিক স্থানটি সাধারণ RnRn\Bbb R^n মতো দেখায় তবে তুলনামূলকভাবে সহজ উপায়ে বিকৃত কোণ এবং দূরত্বের ধারণার সাথে। ইউক্লিডিয় স্থান আমি বিভিন্নভাবে, উৎপাদিত দ্বারা যেমন একটি বল অবিশেষে একটি র্যান্ডম বিন্দু পাওয়া যাবে nnn স্বাধীন গসিয়ান নমুনার একটি দিক প্রাপ্ত, এবং আলাদাভাবে নমুনা সংগ্রহ করেন রশ্মীয় …

10 computational-geometry  monte-carlo  geometry  random-sampling 

সেখানে ধরনের সমীকরণ সমাধানের জন্য অনেক সুপরিচিত সংখ্যাসূচক পদ্ধতি যেমন: দ্বিখণ্ডিত পদ্ধতি, নিউটনের পদ্ধতি ইত্যাদি,f(x)=0,x∈Rn,f(x)=0,x∈Rn, f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, আমার অ্যাপ্লিকেশন স্টোকাস্টিক পদ্ধতিতে গণনা করা হয় (ফলাফল একটি গড়)।f(x)f(x)f(x) এমন কোন সাংখ্যিক সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি রয়েছে যা এই পরিস্থিতিটি ভালভাবে পরিচালনা করে? অনুরূপ পরিস্থিতিতে যে কোনও আলোচনার …

10 monte-carlo  nonlinear-equations  stochastic  numerics 

আমার প্রশ্নটি QMC পদ্ধতিগুলি থেকে পর্যবেক্ষণযোগ্যগুলি আহরণের বিষয়ে, যেমনটি এই রেফারেন্সে বর্ণিত । আমি পাথ ইন্টিগ্রাল মন্টি কার্লো এর মতো বিভিন্ন কিউএমসি পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক বিকাশ বুঝতে পারি। যাইহোক, দিনের শেষে আমি কীভাবে এই কৌশলগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারি সে সম্পর্কে এখনও বিভ্রান্ত। কোয়ান্টাম এমসি পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রাথমিক ধারণা হ'ল ট্রোটার …

10 monte-carlo  quantum-mechanics 

আমি একটি ফাংশন পূর্ণবিস্তার আগ্রহী , যেখানে ।f(θ)f(θ)f(\mathbf \theta)θ∈Rpθ∈Rp\theta \in \mathbb R^p সমস্যাটি হ'ল আমি ফাংশনটির বিশ্লেষণাত্মক রূপ বা এর ডেরাইভেটিভগুলি জানি না। আমি যা করতে পারি তা হ'ল ফাংশনটি বিন্দু অনুসারে মূল্যায়ন করা, একটি মান এবং সেই সময়ে একটি NOISY অনুমান পান। যদি আমি চাই তবে আমি এই অনুমানের …

10 optimization  monte-carlo  simulation 

কিছু বয়েসিয়ান আপডেটের পদক্ষেপের পরে, আমার কাছে সাধারণ বিতরণের মিশ্রণের আকারের উত্তরোত্তর বিতরণ বাকি রয়েছে,অর্থাৎ, প্যারামিটার \ থিতাটি এমন একটি বিতরণ থেকে আঁকা যা পিডিএফকে সাধারণ পিডিএফগুলির একটি ভারিত মিশ্রণ হিসাবে দেওয়া হয় এবং এটি সাধারণ আরভিগুলির যোগফল নয়। আমি এই উত্তরোত্তরটির নমুনা স্যাম্পলিংয়ের সান্নিধ্যে ব্যবহার করতে নমুনা আঁকতে চাই …

10 monte-carlo  probability 

এই প্রশ্নগুলি কম-সায়েন্সে কিছুটা অফ-টপিক হতে পারে। যদি এটির প্রয়োজন হয় তবে অনুগ্রহ করে এটি কোথায় ফিট করে suggest প্রশ্নটি কীভাবে সমস্ত সিমুলেশন দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে। ধরা যাক, উদাহরণস্বরূপ, একটি সিমুলেশনের জন্য 2 পরামিতিগুলি ঠিক করা দরকার যা নির্দিষ্ট প্রস্তাবিত মানের ব্যাপ্তিতে সংজ্ঞায়িত করতে হয়। দুটি প্যারামিটারের …

9 monte-carlo  data-management