প্রশ্ন ট্যাগ «r-squared»

সম্পর্কযুক্ত, , দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে রৈখিক সংস্থার একটি পরিমাপ। সংকল্পের গুণনীয়ক, , একটি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে তারতম্যের কতটুকু অপরটির পরিবর্তনের "ব্যাখ্যা দ্বারা" ব্যাখ্যা করা যায় তার একটি পরিমাপ।r 2rrrr2r2r^2 উদাহরণস্বরূপ, যদি দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হয় তবে । অতএব, একের মধ্যে %৪% পরিবর্তনশীলতা অন্যটির পার্থক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। …

12 regression  correlation  r-squared 

এটি একটি বেসিক প্রশ্ন হতে পারে, তবে আমি ভাবছিলাম যে কেন কোনও রিগ্রেশন মডেলটিতে একটি মান ব্যাখ্যা করা বৈকল্পিকের চিত্র দেওয়ার জন্য কেবল বর্গ করা যায়?আরRR আমি বুঝতে পেরেছি যে সহগ একটি সম্পর্কের শক্তি দিতে পারে, তবে আমি বুঝতে পারি না যে এই মানটিকে স্কোয়ারিংয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করা বৈকল্পিকতার একটি …

12 regression  correlation  r-squared 

আমি আমার মডেলটি ফিট করেছি এবং এটি কোনও ভাল কিনা তা বোঝার চেষ্টা করছি। আমি এটি নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবিত মেট্রিকগুলি গণনা করেছি ( আর2R2R^2 / এউসি / যথার্থতা / পূর্বাভাস ত্রুটি / ইত্যাদি) তবে কীভাবে তা ব্যাখ্যা করতে হয় তা জানি না। সংক্ষেপে, আমার মডেলটি মেট্রিকের উপর ভিত্তি করে কোনও …

12 goodness-of-fit  r-squared  accuracy  auc  diagnostic 

আমি বেশ কয়েকটি জায়গায় পড়েছি যে যখন কোনও মডেল লাসো ব্যবহার করে ফিট হয় তখন আর স্কয়ার্ড কোনও আদর্শ পরিমাপ নয়। তবে কেন তা ঠিক তা নিয়ে আমি পরিষ্কার নই । উপরন্তু, আপনি সেরা বিকল্প সুপারিশ করতে পারেন?

12 regression  lasso  r-squared  penalized 

নিম্নলিখিতটি mtcarsডেটাসেট থেকে তৈরি একটি মডেল : > ols(mpg~wt+am+qsec, mtcars) Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model Likelihood Discrimination Ratio Test Indexes Obs 32 LR chi2 60.64 R2 0.850 sigma 2.4588 d.f. 3 R2 adj 0.834 d.f. 28 Pr(> chi2) 0.0000 …

12 regression  multiple-regression  r-squared 

আমি পাইথন সাইকিট-লার্ন ম্যানুয়ালটিতে রিগ্রেশন মেট্রিকগুলি সম্পর্কে পড়ছিলাম এবং যদিও তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সূত্র রয়েছে তবে আমি আন্তরিকভাবে বলতে পারি না যে এবং ভেরিয়েন্স স্কোরের মধ্যে পার্থক্য কী এবং তাই যখন মূল্যায়ন করার জন্য এক বা অন্যটি ব্যবহার করতে হয় আমার মডেল।আর2আর2R^2

12 regression  variance  scikit-learn  r-squared  model-evaluation 

আমি পড়েছি যে টাইম সিরিজের জন্য আর-স্কোয়ার ব্যবহার করা উপযুক্ত নয় কারণ একটি সময়ের সিরিজের প্রসঙ্গে (আমি জানি যে অন্যান্য প্রসঙ্গ আছে) আর-স্কোয়ার আর অনন্য নয় unique কেন? আমি এটি সন্ধান করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি। সাধারণত আমি যখন আমার মডেলগুলি মূল্যায়ন করি তখন আমি আর-স্কোয়ার্ড (বা অ্যাডজাস্টেড আর-স্কোয়ার্ড) …

12 regression  time-series  r-squared 

একটি সাধারণ উদাহরণের জন্য ধরে নিন যে দুটি লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল রয়েছে মডেল 1 গেছে তিন ভবিষ্যতবক্তা, x1a, x2b, এবংx2c মডেল 2 এর মডেল 1 থেকে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং দুটি অতিরিক্ত ভবিষ্যদ্বাণী x2aএবংx2b একটি জনসংখ্যার রিগ্রেশন সমীকরণ রয়েছে যেখানে জনসংখ্যার বৈচিত্রটি বর্ণিত হয়েছে মডেল 1 এর জন্য ρ2(1)ρ(1)2\rho^2_{(1)} এবং মডেল …

10 regression  confidence-interval  estimation  r-squared  shrinkage  anova  t-test  references  tukey-hsd  machine-learning  boosting  r  clustering  fishers-exact  generalized-linear-model  model  probit  link-function  r  survival  probability  distributions  dice  logistic  lme4-nlme  glmm  meta-analysis  distributions  distributions  factor-analysis  r  anova  repeated-measures  post-hoc 

আমার ডেটাসেটের ( ) একটি নির্ভরশীল ভেরিয়েবল (ডিভি), পাঁচটি স্বতন্ত্র "বেসলাইন" ভেরিয়েবল (পি 1, পি 2, পি 3, পি 4, পি 5) এবং আগ্রহের একটি পৃথক পরিবর্তন (Q) রয়েছে।N≈10,000N≈10,000N \approx 10,000 আমি নিম্নলিখিত দুটি মডেলের জন্য ওএলএস লিনিয়ার রিগ্রেশনগুলি চালিয়েছি: DV ~ 1 + P1 + P2 + P3 + …

10 regression  linear  r-squared 

কল্পনা করুন আমাদের উপর নির্ভরশীল ভেরিয়েবল সহ লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল রয়েছে । আমরা এর । এখন, আমরা অন্য রিগ্রেশন কিন্তু এই সময় , এবং একইভাবে তার এটি । আমাকে বলা হয়েছে যে কোন মডেলটি আরও উপযুক্ত see তা দেখতে আমি আর ^ 2 উভয়ের তুলনা করতে পারি না । কেন …

10 regression  data-transformation  r-squared 

আমি জানি এটি সম্ভবত অন্য কোথাও আলোচনা করা হয়েছে, তবে আমি এর স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। আমি লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলটির আউট-অফ-স্যাম্পল গণনা করার জন্য সূত্র ব্যবহার করার চেষ্টা করছি , যেখানে হ'ল স্কোয়ারের অবশিষ্টাংশের যোগফল এবং বর্গের মোট যোগফল। প্রশিক্ষণের জন্য, এটি পরিষ্কার যেR2=1−SSR/SSTR2=1−SSR/SSTR^2 = 1 - SSR/SSTR2R2R^2SSRSSRSSRSSTSSTSST SST=Σ(y−y¯train)2SST=Σ(y−y¯train)2 …

10 regression  machine-learning  r-squared  out-of-sample 

সম্পর্কিত একটি খুব প্রাথমিক প্রশ্ন আর2আর2R^2 ওএলএস সংবিধানের ওএলএস রিগ্রেশন y ~ x1 চালান, আমাদের একটি রয়েছে আর2আর2R^2, 0.3 বলুন ওএলএস রিগ্রেশন y ~ x2 চালান, আমাদের আরেকটি আছে আর2আর2R^2বলুন, 0.4 এখন আমরা y ~ x1 + x2 একটি রিগ্রেশন চালাচ্ছি, এই রিগ্রেশন এর আর স্কোয়ারের মান কত হতে পারে? …

10 regression  multiple-regression  least-squares  r-squared 

লিনিয়ার রিগ্রেশনটিতে আমি একটি আনন্দদায়ক ফলাফল পেয়েছি যে আমরা যদি মডেলটি ফিট করি E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, তারপরে, আমরা যদি মানকে মানিক করে কেন্দ্র করে থাকি YYY, X1X1X_1 এবং X2X2X_2 ডেটা, R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R^2 = \mathrm{Cor}(Y,X_1) \beta_1 + \mathrm{Cor}(Y, X_2) \beta_2. এটি আমার কাছে 2 ভেরিয়েবল সংস্করণের …

10 regression  linear-model  r-squared  proof 

আমার কাছে 1,449 ডেটা পয়েন্টের একটি নমুনা রয়েছে যা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নয় (আর-স্কোয়ারড 0.006)। ডেটা বিশ্লেষণ করার সময়, আমি আবিষ্কার করেছি যে স্বতন্ত্র পরিবর্তনশীল মানগুলি ধনাত্মক এবং নেতিবাচক গ্রুপগুলিতে বিভক্ত করার মাধ্যমে, প্রতিটি দলের জন্য নির্ভরশীল পরিবর্তনশীলের গড়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হয়। স্বাধীন ভেরিয়েবল মানগুলি ব্যবহার …

10 regression  correlation  linear-model  r-squared 

ধরুন, তিনটি টাইম সিরিজ, , এবংX1X1X_1X2X2X_2YYY ~ ( ) এ সাধারণ লিনিয়ার রিগ্রেশন চালানো , আমরা পেয়ে থাকি । সাধারণ রৈখিক রিগ্রেশনের ~ পেতে । ধরে নিনYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU&lt;VU&lt;VU < V ~ ( ) এর উপর এর সর্বনিম্ন এবং সর্বাধিক সম্ভাব্য …

10 regression  multiple-regression  r-squared