প্রশ্ন ট্যাগ «time-series»

এই পোস্টটি টাইম সিরিজে আউটিলার সনাক্তকরণের জন্য জেনেরিক পদ্ধতি সম্পর্কিত আরও একটি পোস্টের ধারাবাহিকতা । মূলত, এই মুহুর্তে আমি প্রচুর আওয়াজ দ্বারা প্রভাবিত জেনেরিক সময় সিরিজের সাময়িকতা / alityতু আবিষ্কার করার শক্তিশালী উপায়ে আগ্রহী। বিকাশকারী দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি একটি সাধারণ ইন্টারফেস চাই যেমন: unsigned int discover_period(vector<double> v); vনমুনাগুলি সমেত অ্যারে …

53 time-series  algorithms  frequency  real-time 

আমি জানি, এটি শব্দহীন বলে মনে হতে পারে তবে শুনুন। স্ট্যাক ওভারফ্লোতে এবং এখানে আমরা পোস্টগুলিতে ভোট পাই, এটি সমস্ত একটি সারণী আকারে সঞ্চিত। উদাহরণ: পোস্ট আইডি ভোটার আইডি ভোট টাইপ তারিখের সময় ------- -------- --------- -------- 10 1 2 2000-1-1 10:00:01 11 3 3 2000-1-1 10:00:01 10 5 2 …

51 time-series  hypothesis-testing  data-mining  markov-process  censoring 

আমার কাছে কয়েকটি সিরিজের আউটলেটগুলির বিক্রয় ডেটা রয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের কার্ভগুলির আকারের ভিত্তিতে সেগুলি শ্রেণিবদ্ধ করতে চাই। ডেটা মোটামুটি এ জাতীয় দেখাচ্ছে (তবে স্পষ্টতই এলোমেলো নয় এবং এর কিছু গুম তথ্য রয়েছে): n.quarters <- 100 n.stores <- 20 if (exists("test.data")){ rm(test.data) } for (i in 1:n.stores){ interval …

47 r  time-series  clustering 

আমার কাছে 2 টি টাইম-সিরিজ রয়েছে (উভয়ই মসৃণ) তারা কতটা সহযোগী তা দেখতে আমি ক্রস-কোলেলেট করতে চাই। আমি পিয়ারসন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ ব্যবহার করতে চাই। এটা কি উপযুক্ত? আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল আমি 2 টাইম-সিরিজের পাশাপাশি আমার পছন্দ মতো নমুনা বেছে নিতে পারি। অর্থাত্ আমি যে পরিমাণ ডেটা পয়েন্ট করব …

47 time-series  correlation  pearson-r  smoothing 

টাইম সিরিজ বিশ্লেষণে আমি কেবল স্ব-শিক্ষার সূচনা করছি। আমি লক্ষ করেছি যে অনেকগুলি সম্ভাব্য সমস্যা রয়েছে যা সাধারণ পরিসংখ্যানের জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, উপর ভিত্তি করে সাধারণ পরিসংখ্যান পাপ কি? , আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই: সময় সিরিজ বিশ্লেষণে সাধারণ সমস্যা বা পরিসংখ্যানীয় পাপগুলি কী কী? এটি একটি সম্প্রদায়ের উইকি হিসাবে …

46 time-series  self-study 

অর্থনীতির ক্ষেত্রে (আমার মনে হয়) নিয়মিত ব্যবধানযুক্ত সময়ের সিরিজের জন্য আমাদের কাছে আরিমা এবং জিআরচ এবং মডেলিং পয়েন্ট প্রক্রিয়াগুলির জন্য পোইসন, হকস, সুতরাং অনিয়মিত (অসম) দুরবর্তী সময় সিরিজের মডেলিংয়ের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কীভাবে আছে - সেখানে (অন্তত) কোনও সাধারণ অভ্যাস রয়েছে ? (এই বিষয়টিতে আপনার কিছু জ্ঞান থাকলে আপনি সংশ্লিষ্ট উইকি …

45 time-series  garch  poisson-process  point-process  unevenly-spaced-time-series 

আমি ভেরিয়েবল দৈর্ঘ্যের এর টাইম সিরিজের উপর ভিত্তি করে (মাল্টিক্লাস) শ্রেণিবদ্ধার সমস্যাটি বিবেচনা করি , অর্থাৎ, , স্বতন্ত্র স্থির আকার এর নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সেট দ্বারা টাইম বিশ্ব উপস্থাপনার মাধ্যমে , এবং তারপরে এই বৈশিষ্ট্য সেটটিতে মানক শ্রেণিবদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করুন। আমি না , পূর্বাভাস আগ্রহী অর্থাত অনুমানচ ( এক্স …

43 time-series  classification  feature-selection  signal-processing 

আমার দুটি টাইম সিরিজ রয়েছে, যা নীচের চক্রান্তে দেখানো হয়েছে: প্লটটি উভয় সময়ের সিরিজের পুরো বিশদ প্রদর্শন করছে, তবে প্রয়োজনে আমি সহজেই এটি কাকতালীয় পর্যবেক্ষণগুলিতে সহজেই হ্রাস করতে পারি। আমার প্রশ্নটি: সময় সিরিজের পার্থক্যগুলি মূল্যায়নের জন্য আমি কোন পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করতে পারি? আমি জানি এটি মোটামুটি বিস্তৃত এবং অস্পষ্ট …

43 r  time-series 

যখন আমি একটি সময়ের সিরিজের সাথে "মুভিং এভারেজ" পড়ি, তখন আমি এমন কিছু মনে করি , বা সম্ভবত ওয়েট গড় হিসাবে0.5xটি-1+0.3এক্সটি-2+0.2এক্সটি-3। (আমি বুঝতে পারি এগুলি আসলে এআর (3) মডেল, তবে এগুলি আমার মস্তিস্কে ঝাঁপিয়ে পড়ে)) এমএ (কিউ) মডেলগুলি ত্রুটির শর্তগুলির সূত্র বা "উদ্ভাবন" কেন? কী{ε}একটি গড় চলন্ত সঙ্গে কি আছে? …

43 time-series  arima  terminology  moving-average 

পার্থক্য নেওয়ার পাশাপাশি, একটি স্টেশন অ-স্টেশন টাইম সিরিজ করার অন্যান্য কৌশলগুলি কী? সাধারণত কোনও সিরিজটিকে " ইন্টিগ্রেটেড অফ অর্ডার পি " হিসাবে উল্লেখ করে যদি এটি কোনও ল্যাগ অপারেটর মাধ্যমে স্থির করা যায় ।( 1 - এল )পিএক্সটি(1−L)PXt(1-L)^P X_t

42 time-series  stationarity 

টাইম সিরিজের ক্লাস্টারিংয়ের জন্য ডায়নামিক টাইম ওয়ার্পিং (ডিটিডাব্লু) ব্যবহার করার পদ্ধতির কী হবে? দুটি সময় সিরিজের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার উপায় হিসাবে আমি ডিটিডব্লিউ সম্পর্কে পড়েছি, যখন সেগুলি সময়মতো স্থানান্তরিত হতে পারে। আমি কি এই পদ্ধতির কে-মাধ্যমের মতো ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদমের জন্য একটি মিল হিসাবে বিবেচনা করতে পারি?

40 time-series  clustering 

আমার কাছে টাইম সিরিজের ডেটা সেট আছে। প্রতিটি সিরিজ একই সময়কাল জুড়ে, যদিও প্রতিটি সময় সিরিজের আসল তারিখগুলি সমস্ত 'লাইন আপ' না করে may এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, যদি টাইম সিরিজটি 2 ডি ম্যাট্রিক্সে পড়তে হয় তবে এটি এমন কিছু দেখায়: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

আমি ধরে নিতে চাই বাল্টিক সাগরের সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বছরের পর বছর একই বছর, এবং তারপরে একটি ফাংশন / লিনিয়ার মডেল সহ এটি বর্ণনা করি। আমার ধারণাটি ছিল কেবলমাত্র দশমিক সংখ্যা (বা num_months / 12) হিসাবে বছর ইনপুট করা এবং সেই সময়ের তাপমাত্রাটি কেমন হওয়া উচিত out আর-তে এটি lm …

37 r  regression  time-series  lm 

আমি ভাবছিলাম যে পূর্বাভাস এবং পূর্বাভাসের মধ্যে পার্থক্য এবং সম্পর্ক কী? বিশেষত সময়ের ধারাবাহিকতা এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে? উদাহরণস্বরূপ, আমি কি এটি সংশোধন করছি: সময়ের সিরিজে, পূর্বাভাসের অর্থ একটি সময়ের সিরিজের অতীত মানগুলি দেওয়া ভবিষ্যতের মানগুলি অনুমান করা বলে মনে হয়। প্রতিরোধের মধ্যে, ভবিষ্যদ্বাণীটির অর্থ একটি ভবিষ্যদ্বাণী, বর্তমান বা অতীত প্রদত্ত …

37 regression  time-series  forecasting  terminology 

শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রতিরোধের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ মডেলগুলি তৈরি করতে আমি আরে ক্যারেট প্যাকেজটি ব্যবহার করছি । ক্র্যাট বৈধতা বা বুট স্ট্র্যাপিং দ্বারা মডেল হাইপার-পরামিতিগুলি সুর করার জন্য ক্যারেট একটি ইউনিফাইড ইন্টারফেস সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি শ্রেণিবিন্যাসের জন্য একটি সাধারণ 'নিকটতম প্রতিবেশী' মডেল তৈরি করছেন তবে আপনার কয়টি প্রতিবেশী ব্যবহার করা …

37 r  time-series  cross-validation