পরিসংখ্যান এবং বড় তথ্য

আমার দুটি এলোমেলো ভেরিয়েবল এবং ।X>0X>0X > 0Y>0Y>0Y > 0 প্রদত্ত যে আমি অনুমান করতে পারি আমি কীভাবে অনুমান করতে পারিCov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y),Cov(log(X),log(Y))?Cov(log⁡(X),log⁡(Y))?\text{Cov}(\log(X), \log(Y))?

12 data-transformation  covariance  random-variable 

আমি স্বরলিপি যেমন: β0ঞ=β0+ +UঞYআমি জে= β0+ + βআমিএক্সআমি জে+ ইউঞ+ ইআমি জে= β0 জে+ + βআমিএক্সআমি জে+ ইআমি জেYআমিঞ=β0+ +βআমিএক্সআমিঞ+ +তোমার দর্শন লগ করাঞ+ +ইআমিঞ=β0ঞ+ +βআমিএক্সআমিঞ+ +ইআমিঞ\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align} যেখানে , এবংβ0 জে= …

12 mixed-model  mathematical-statistics 

টেনিসের একটি অদ্ভুত তিন স্তরের স্কোরিং সিস্টেম রয়েছে এবং আমি অবাক হয়েছি আরও ভাল খেলোয়াড় নির্ধারণের জন্য পরীক্ষার হিসাবে ম্যাচের দৃষ্টিকোণ থেকে এটির কোনও পরিসংখ্যানগত সুবিধা রয়েছে কিনা। অপরিচিতদের জন্য, সাধারণ নিয়মে একটি গেম প্রথম থেকে 4 পয়েন্ট দ্বারা জয়ী হয়, যতক্ষণ না আপনার কাছে 2 পয়েন্টের সীসা থাকে (যেমন …

12 probability  inference  games 

সমবায় এবং বিতরণ পরিবারের একই সেট দেওয়া, আমি কীভাবে বিভিন্ন লিঙ্ক ফাংশনগুলি রয়েছে এমন মডেলগুলির তুলনা করতে পারি? আমি মনে করি যে এখানে সঠিক উত্তরটি "এআইসি / বিআইসি", তবে আমি 100% নিশ্চিত নই। নেস্টেড মডেলগুলির যদি আলাদা লিঙ্ক থাকে তবে তাদের পক্ষে কী সম্ভব?

12 generalized-linear-model  aic  link-function 

আমার সাথে একটি ডেটাসেট রয়েছে যা স্পষ্টভাবে বাড়ছে (মুদ্রার বিনিময় হার, 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে মাসিক ডেটা), আমার প্রশ্ন: আমি কি ডেটাটি অবলম্বন করতে পারি এবং তারপরে এটিকে স্থির করে তুলতেও পার্থক্য করতে পারি, যদি নিজেই অবনতি ঘটে এটি অর্জন করে না? এবং যদি তাই হয় তবে এটি কি …

12 time-series  stationarity 

সম্পর্কযুক্ত, , দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে রৈখিক সংস্থার একটি পরিমাপ। সংকল্পের গুণনীয়ক, , একটি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে তারতম্যের কতটুকু অপরটির পরিবর্তনের "ব্যাখ্যা দ্বারা" ব্যাখ্যা করা যায় তার একটি পরিমাপ।r 2rrrr2r2r^2 উদাহরণস্বরূপ, যদি দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হয় তবে । অতএব, একের মধ্যে %৪% পরিবর্তনশীলতা অন্যটির পার্থক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। …

12 regression  correlation  r-squared 

স্টাটা সিনট্যাক্স নিয়ে আমার কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। আমাকে নিম্নোক্ত রিগ্রেশন করতে হবে: y=ax+bz+c(xz)+ey=ax+bz+c(xz)+ey = ax + bz + c(xz) + e যেখানে উভয় এবং instrumented হয় এবং মিথষ্ক্রিয়া মেয়াদ এর instrumented মান ব্যবহার এবং ।xxxzzzxzxzxzxxxzzz শুধু পূর্বাভাস মান উৎপাদিত এবং এবং তাদের regressors উৎপাদনের ভুল মান ত্রুটি হিসেবে ব্যবহার।xxxzzz সম্পাদনা: …

12 stata  interaction  instrumental-variables 

আমি যথেষ্ট পরিসংখ্যান বুঝতে কিছু সমস্যা আছে? যাক অবশ্যই যথেষ্ট পরিসংখ্যাত হও।T=ΣxiT=ΣxiT=\Sigma x_i যদি সম্ভাব্যতা 1 সহ কিছু ফাংশন , তবে এটি একটি সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান।E[g(T)]=0E[g(T)]=0E[g(T)]=0ggg কিন্তু এটার মানে কি? আমি ইউনিফর্ম এবং বার্নোলির উদাহরণগুলি দেখেছি (পৃষ্ঠা 6 http://amath.colorado.edu/courses/4520/2011 ফলক / হ্যান্ডআউটস / মমুয়ে.পিডিএফ ), তবে এটি স্বজ্ঞাত নয়, ইন্টিগ্রেশনটি …

12 self-study  estimation  intuition  decision-theory 

বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা বাড়ানো কেন কর্মক্ষমতা হ্রাস করতে পারে সে সম্পর্কে আমি একটি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার চেষ্টা করছি। আমি বর্তমানে একটি এলডিএ শ্রেণিবদ্ধ ব্যবহার করছি যা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে দ্বিচারিতভাবে আরও ভাল পারফর্ম করে তবে আরও বৈশিষ্ট্যগুলি দেখার সময় আরও খারাপ। আমার শ্রেণিবদ্ধকরণ নির্ভুলতা একটি স্তরযুক্ত 10-ভাঁজ এক্সভাল ব্যবহার করে সম্পাদিত …

12 classification  feature-selection 

আমি গণনা তথ্যগুলিকে ট্রেন্ড, মৌসুমী এবং অনিয়মিত উপাদানগুলিতে পচানোর জন্য স্টার () ব্যবহার করেছি। ফলাফলের প্রবণতা মানগুলি আর পূর্ণসংখ্যা নয়। আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি রয়েছে: Stl () কি গণনা তথ্যকে ডিসসোনালাইজ করার উপযুক্ত উপায়? যেহেতু ফলস্বরূপ প্রবণতাটি আর সংখ্যার আন্তঃমূল্য নয়, আমি কি ট্রেন্ডের উপাদানগুলি মডেল করতে lm () ব্যবহার করতে …

12 r  time-series  poisson-distribution 

আমি এই দুর্দান্ত বিশ্লেষণটি পেরিয়ে এসেছি যা দৃষ্টি আকর্ষণীয় এবং সুন্দর উভয়ই: http://www.nytimes.com/interactive/2012/11/02/us/politics/paths-to-the-white-house.html আমি কৌতূহলী যে কীভাবে এই জাতীয় একটি "পাথ গাছ" তৈরি করা যায় আর এর সাহায্যে এই জাতীয় পথ গাছটি তৈরি করার জন্য কোন ডেটা এবং অ্যালগরিদম দরকার? ধন্যবাদ।

12 r  data-visualization  politics 

শুধুমাত্র লিনিয়ার এবং শর্তাবলী সহ একটি লজিস্টিক রিগ্রেশন, যদি আমার কাছে একটি লিনিয়ার সহগ এবং চতুর্ভুজ সহগ আমি কি বলতে পারি যে সম্ভাবনার টার্নিং পয়েন্ট রয়েছে ?β 2 - β 1 / ( 2 β 2 )β1β1\beta_1β2β2\beta_2−β1/(2β2)−β1/(2β2)-\beta_1 / (2\beta_2)

12 interpretation  logit  polynomial 

এআইসিকে হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে , যেখানে সর্বাধিক সম্ভাবনার অনুমানকারী এবং হচ্ছে প্যারামিটার স্পেসের মাত্রা। অনুমানের জন্য , কেউ সাধারণত ঘনত্বের ধ্রুবক ফ্যাক্টরটিকে উপেক্ষা করে। এটি হ'ল সম্ভাবনাটি সহজ করার জন্য যে উপাদানটি পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে না। অন্যদিকে, এআইসির গণনার জন্য এই ফ্যাক্টরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রদত্ত যে অ-নেস্টেড মডেলগুলির …

12 model-selection  aic  nested-models 

আমার কাছে ন্যূনতম সংখ্যক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পরিবর্তিত হয় না এবং কয়েকটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যা পরিবর্তন করতে পারে এবং ফলাফলের উপর তার বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আমার ডেটা-সেটটি দেখতে এমন দেখাচ্ছে: বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল এ, বি, সি (সর্বদা উপস্থিত) এবং ডি, ই, এফ, জি, এইচ (কখনও কখনও উপস্থিত) A = 10, …

12 machine-learning  feature-selection 

আমার বোধগম্য প্রতিটি সিদ্ধান্ত গাছ তৈরির জন্য এলোমেলোভাবে বন ছাঁটাই এলোমেলোভাবে বুনে try সুতরাং যদি মিট্রি = এনসিএল / 3 তবে প্রতিটি ভেরিয়েবলগুলি গড়ে ১/৩ টি গাছ ব্যবহার করা হবে। এবং 2/3 টি গাছ তাদের ব্যবহার করবে না। তবে আমি যদি জানি যে একটি একক পরিবর্তনশীল সম্ভবত খুব গুরুত্বপূর্ণ, তবে …

12 r  random-forest  parameterization