প্রশ্ন ট্যাগ «time-series»

আমি 1993 থেকে 2015 পর্যন্ত মাসিক ডেটা পেয়েছি এবং এই ডেটাগুলির পূর্বাভাস করতে চাই। আমি আউটলিয়ারগুলি সনাক্ত করতে tsoutliers প্যাকেজ ব্যবহার করেছি, তবে আমি কীভাবে আমার ডেটা সেট করে পূর্বাভাস অবিরত করব তা জানি না। এটি আমার কোড: product.outlier<-tso(product,types=c("AO","LS","TC")) plot(product.outlier) Tsoutliers প্যাকেজ থেকে এটি আমার আউটপুট ARIMA(0,1,0)(0,0,1)[12] Coefficients: sma1 LS46 …

9 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

আমি decomposeফাংশনটি ব্যবহার করি Rএবং আমার মাসিক সময় সিরিজের 3 টি উপাদান (প্রবণতা, মৌসুমী এবং এলোমেলো) নিয়ে আসি। যদি আমি চার্টটি প্লট করি বা টেবিলটি দেখি তবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে সময় সিরিজটি seasonতুতে প্রভাবিত হয়। যাইহোক, আমি যখন 11 টি মৌসুমের ডামি ভেরিয়েবলগুলিতে টাইম সিরিজটি পুনরায় চাপিয়ে দিই …

9 r  regression  time-series 

কিছু সংবাদদাতা স্বতঃসংশোধনের গণনার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন উত্থাপন করার কারণে, আমি এটির সাথে খেলতে শুরু করেছিলাম, প্রায় সময় সিরিজ এবং স্বতঃসংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছাড়াই। সংবাদদাতা তার ডেটা ( একটি টাইম সিরিজের ডেটা পয়েন্টগুলি) একের পর এক পিছিয়ে দিয়ে সাজিয়েছে যাতে তার কাছে ম্যাট্রিক্স থাকে ডাটা (যেমন আমি …

9 time-series  pca 

প্রচারমূলক মডেলিংয়ের উদ্দেশ্যে আমি বহির্মুখী ভেরিয়েবলের সাথে সংযুক্ত আরিমা মডেলিংয়ের সাথে নিযুক্ত আছি এবং ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের কাছে এটি ব্যাখ্যা করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সফ্টওয়্যার প্যাকেজগুলি একটি সহজ স্থানান্তর ফাংশন অর্থাৎ প্যারামিটার * এক্সোজেনাস ভেরিয়েবলের সাথে শেষ হয়। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটি সহজ, যেমন প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ এক্স (বহির্মুখী বাইনারি ভেরিয়েবল …

9 time-series  data-visualization  forecasting  arima  causality 

ধরুন আমি কিছু অজানা ফাংশন আছে ডোমেনের সাথে ℝ , যা আমি ধারাবাহিকতা মত কিছু যুক্তিসঙ্গত অবস্থার পূর্ণ করা জানি। আমি f এর সঠিক মানগুলি জানি (কারণ ডেটা সিমুলেশন থেকে আসে) কিছু সমতুল্য নমুনা বিন্দুতে t_i = t_0 + i∈ \ {1,…, n \ with এর সাথে , যা আমি …

9 time-series  hypothesis-testing  exact-test 

সময় সিরিজের ডেটা পূর্বাভাসের জন্য আমরা এসটিএল (আর বাস্তবায়ন) ব্যবহার করছি। প্রতিদিন আমরা প্রতিদিনের পূর্বাভাস চালাই। আমরা পূর্বাভাসের মানগুলি বাস্তব মানের সাথে তুলনা করতে এবং গড় বিচ্যুতি সনাক্ত করতে চাই। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আগামীকালের জন্য পূর্বাভাস দৌড়েছি এবং পূর্বাভাস পয়েন্ট পেয়েছি, আমরা এই পূর্বাভাসের পয়েন্টগুলিকে আমরা আসল উপাত্তের সাথে তুলনা করতে …

9 time-series  forecasting  accuracy 

আমার প্রশ্নটি একটি খুব সাধারণ একটি তবে এটি আসলেই আমাকে পেয়ে যায় :) একটি নির্দিষ্ট সময় সিরিজটি যদি একটি অ্যাডিটিভ বা গুণিতামূলক পচন পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনও নির্দিষ্ট সময় সিরিজটি পচে যেতে হয় তবে কীভাবে মূল্যায়ন করতে হয় তা আমি সত্যিই জানি না। আমি জানি যে একে অপরের থেকে আলাদা …

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition 

পিরিয়ড সহ আমার প্রচুর সময়ের সিরিজ রয়েছে: দিন, সপ্তাহ বা মাস। সঙ্গে stl()ফাংশন বা loess(x ~ y)দেখতে পাচ্ছি কিভাবে নির্দিষ্ট সময় সিরিজ বর্ণন প্রবণতা। সময় সিরিজের প্রবণতা বাড়ছে বা হ্রাস পাচ্ছে কিনা তা আমার সনাক্ত করতে হবে। আমি কীভাবে এটি পরিচালনা করতে পারি? আমি লিনিয়ার রিগ্রেশন সহগের সাথে গণনা করার …

9 r  time-series  trend 

আমি সময়-পরিবর্তিত সহগের সাথে একটি ডিএলএম ফিট করতে চাই, অর্থাৎ সাধারণ রৈখিক প্রতিরোধের একটি এক্সটেনশন, Yটি=θ1+ +θ2এক্স2Yটি=θ1+ +θ2এক্স2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2 । আমার ( ) এবং প্রতিক্রিয়া পরিবর্তনশীল ( ), সামুদ্রিক এবং অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ বার্ষিক মাছ যথাক্রমে 1950 - 2011 I আমি ডিএলএম রিগ্রেশন মডেলটি অনুসরণ করতে চাই,এক্স2এক্স2x_2YটিYটিy_t Yটি=θটি …

9 r  regression  time-series  dlm  dynamic-regression 

আমার কাছে বিভিন্ন সেন্সর থেকে পাওয়া অনেক উপগ্রহ রাস্টার চিত্র রয়েছে। এগুলি থেকে, মোটাগুলিগুলির একটি প্রচুর পরিমাণে টেম্পোরাল রেজোলিউশন রয়েছে। মাঝারি রেজোলিউশন রাস্টারদের অধিগ্রহণের তারিখ কম থাকে তবে এখনও কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। জরিমানা রেজোলিউশনগুলি খুব কম অস্থায়ী রেজোলিউশন রাখে, যা 2 বছরের কম বয়সী 2 থেকে 6 টি পর্যবেক্ষণ …

9 time-series  machine-learning  predictive-models  multivariate-regression 

প্রশ্ন : কোনও লুকানো মার্কভ মডেলের বুদ্ধিমান প্রয়োগের নীচে সেট-আপটি কি? আমার কাছে 108,000পর্যবেক্ষণের একটি ডেটা সেট রয়েছে (100 দিনের মধ্যে নেওয়া) এবং 2000পুরো পর্যবেক্ষণের সময়কাল জুড়ে প্রায় ইভেন্টগুলি events ডেটা নীচের চিত্রের মতো দেখায় যেখানে পর্যবেক্ষণ করা চলকটি 3 টি পৃথক মান নিতে পারে এবং লাল কলামগুলি ইভেন্টের সময়গুলি …

9 time-series  machine-learning  predictive-models  markov-chain  hidden-markov-model 

আমার একটি ডায়নামিক নাইভ বেইস মডেল বেশ কয়েকটি টেম্পোরাল ভেরিয়েবলের উপর প্রশিক্ষিত। মডেলটির আউটপুটটি P(Event) @ t+1প্রতিটি অনুমানের পূর্বাভাস t। চক্রান্ত P(Event)বনাম timeযেমন নীচের চিত্রে দেওয়া হয়। এই চিত্রে, কালো রেখাটিP(Event) আমার মডেল দ্বারা পূর্বাভাস হিসাবে উপস্থাপিত ; অনুভূমিক লাল রেখা ঘটনা ঘটছে পূর্ব সম্ভাব্যতা প্রতিনিধিত্ব করে; এবং বিন্দুযুক্ত উল্লম্ব …

9 time-series  probability  prediction  model-comparison  model-evaluation 

আমি যেমন আরিমা মডেলগুলির পূর্বাভাসে পা রাখছি, আমি বুঝতে চেষ্টা করছি যে কীভাবে আমি আরিমা ফিটনেস এবং মৌসুমের উপর ভিত্তি করে একটি পূর্বাভাস উন্নত করতে পারি। আমার ডেটা নীচের সময় সিরিজ (3 বছরেরও বেশি সময় ধরে, উপরে স্পষ্ট প্রবণতা এবং দৃশ্যমান alityতুসত্তা রয়েছে যা 12, 24, 36 ?? এ স্বতঃসংশ্লিষ্টতার …

9 r  time-series  forecasting  arima  seasonality 

আমি একটি "ক্যোয়ারী" এবং একটি "টেমপ্লেট" বক্ররেখার সাথে মিলিয়ে ডাইনামিক টাইম ওয়ার্পিং ব্যবহার করছি এবং এখনও অবধি যুক্তিসঙ্গত সাফল্য পাচ্ছি, তবে আমার কিছু বেসিক প্রশ্ন রয়েছে: আমি ডিটিডাব্লু ফলাফলটি হিউরিস্টিকভাবে যে কিছু থ্রোসোল্ড মান নিয়ে এসেছি তার চেয়ে কম কিনা তা মূল্যায়ন করে আমি একটি "ম্যাচ" মূল্যায়ন করছি। এটি কি …

9 time-series  normalization  functional-data-analysis 

সিডেস্টেটিসিটি এবং স্টেশনারিটির ধারণার মধ্যে পার্থক্য করতে আমার সমস্যা হচ্ছে। আমি তাদের বুঝতে পারছি, হিটারোসেসডাস্টিক্যটি উপ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তিতকরণের পরিবর্তনশীলতা এবং নন-স্টেশনারিটি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত গড় / বৈচিত্র্য। যদি এটি একটি সঠিক (সরলতা সহকারে) বোঝার হয় তবে অ-স্থিরতা কি কেবল সময়ের সাথে সাথে হিটারোসেসিস্টাস্টিটির কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হয়?

9 time-series  heteroscedasticity  stationarity  intuition