প্রশ্ন ট্যাগ «arima»

আমার কাছে সাপ্তাহিক seasonতুতে মোটামুটি অনুমানযোগ্য দৈনিক সময় সিরিজ রয়েছে। আমি যখন কোন ছুটি না থাকি তখন ভবিষ্যদ্বাণীগুলি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি যেগুলি বেশ নির্ভুল বলে মনে হয় (ক্রস-বৈধকরণের দ্বারা নিশ্চিত)। যাইহোক, যখন ছুটি থাকে, আমার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকে: আমি আমার পূর্বাভাসে ছুটির দিনে শূন্যের সংখ্যা পেয়েছি, যদিও সমস্ত holidaysতিহাসিক …

12 time-series  forecasting  arima  outliers 

আরিমা (এক্স) এর সাথে মডেলিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারি সিরিজ সম্পর্কে আমার একটি প্রশ্ন / বিভ্রান্তি রয়েছে। আমি অনুমানের ক্ষেত্রে (হস্তক্ষেপের প্রভাব) এর ক্ষেত্রে এটি আরও ভাবছি, তবে অনুমানের তুলনায় পূর্বাভাস দেওয়া কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায় কিনা তা জানতে চাই। প্রশ্ন: আমি যে সমস্ত প্রারম্ভিক সংস্থান পড়েছি তা জানিয়েছে যে সিরিজটি স্থিতিশীল …

12 time-series  econometrics  arima  inference 

কর্মক্ষেত্রে কিছু মাসিক পূর্বাভাস নিয়ে কাজ করার সময় এবং রব হিন্ডম্যানের বইটি পড়ার সময় আমি আমার ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞানকে সতেজ করে তুলেছি তবে আমি যেখানে লড়াই করছি তার একটাই জায়গা যখন একটি আরিমা মডেল বনাম একটি ঘন ঘন স্মুথিং মডেল ব্যবহার করা হয়। থাম্বের এমন কোনও নিয়ম রয়েছে যেখানে আপনার একটি …

12 forecasting  arima  exponential-smoothing 

প্রধান সম্পাদনা: ডেভ অ্যান্ড নিকের প্রতিক্রিয়ার জন্য আমি এ পর্যন্ত তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সুসংবাদটি হ'ল আমি কাজ করার লুপ পেয়েছি (ব্যাচের পূর্বাভাসের বিষয়ে অধ্যাপক হাইডম্যানের পোস্ট থেকে মূলত ধার করা)। বকেয়া প্রশ্নগুলি একীভূত করতে: ক) অটো.রিমার জন্য আমি কীভাবে সর্বাধিক সংখ্যক পুনরাবৃত্তি বৃদ্ধি করব - মনে হয় প্রচুর সংখ্যক …

12 forecasting  arima  predictor  seasonality  multiple-seasonalities 

নিম্নলিখিত দুটি টাইম সিরিজ দেওয়া ( x , y ; নীচে দেখুন), এই ডেটাতে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে সম্পর্কের মডেল করার সেরা পদ্ধতিটি কী? উভয় সময় সিরিজের উল্লেখযোগ্য ডুর্বিন-ওয়াটসন পরীক্ষা করা হয় যখন সময়ের ফাংশন হিসাবে মডেল করা হয় এবং না হয় স্থির থাকে (যেমন আমি এই শব্দটি বুঝি, বা এর …

12 regression  time-series  arima 

আমার অনেক চিড়িয়াখানা সিরিজ রয়েছে যার সাথে অনেকগুলি মূল্য আছে। আমি পড়েছি যে auto.arimaএই অনুপস্থিত মানগুলি বোঝাতে পারে? কেউ আমাকে কীভাবে এটি শিখাতে পারেন? অনেক ধন্যবাদ! এটি আমি চেষ্টা করেছি, তবে সাফল্য ছাড়াই: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))

12 arima 

r=max(p,q+1)r=max(p,q+1)r = \max(p,q+1)yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1.yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1. \begin{aligned} y_t -\mu &= \phi_1(y_{t-1} -\mu) + \phi_2(y_{t-2} -\mu) + ... + \phi_3(y_{t-3} -\mu) \\ &+ \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + ... + \theta_{r-1}\epsilon_{t-r+1}. \end{aligned} ξt+1=⎡⎣⎢⎢⎢⎢ϕ11⋮0ϕ20⋮0…………ϕr−1001ϕr000⎤⎦⎥⎥⎥⎥ξt+⎡⎣⎢⎢⎢⎢ϵt+10⋮0⎤⎦⎥⎥⎥⎥ξt+1=[ϕ1ϕ2…ϕr−1ϕr10…00⋮⋮…0000…10]ξt+[ϵt+10⋮0] \xi_{t+1} = \begin{bmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \dots & \phi_{r-1} & \phi_r \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

আমার একটি হস্তক্ষেপের সাথে একটি মাসিক সময় সিরিজ রয়েছে এবং আমি ফলাফলের উপর এই হস্তক্ষেপের প্রভাবটি মাপ দিতে চাই। আমি বুঝতে পারি যে সিরিজটি বরং ছোট এবং এর প্রভাব এখনও শেষ হয় নি yet তথ্যটি cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L, …

11 r  regression  arima  intervention-analysis 

ক্রিস চ্যাটফিল্ড, যার অনেক মানের বই এবং কাগজপত্র পড়তে আমি উপভোগ করেছি, (1) এ নিম্নলিখিত পরামর্শ দেয়: উদাহরণস্বরূপ, এআইসির কম এবং আনুমানিক সমান মানযুক্ত আরিমা টাইম-সিরিজ মডেলের মধ্যে পছন্দটি করা উচিত, যার ভিত্তিতে ন্যূনতম এআইসি দেওয়া হয় না, তবে এটিই সবচেয়ে সাম্প্রতিক বছরের ডেটার সেরা পূর্বাভাস দেয়। এ জাতীয় পরামর্শের …

11 forecasting  model-selection  arima  aic 

আমি সময়ের সাথে সাথে অ্যালকোহল বিক্রয় সম্পর্কিত নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলাফলের পরিমাণ প্রমাণ করতে হস্তক্ষেপ বিশ্লেষণ করতে চাই। আমি সময় সিরিজের বিশ্লেষণে মোটামুটি নতুন, তবে আমার কিছু নতুন প্রশ্ন রয়েছে। সাহিত্যের একটি পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে অন্যান্য গবেষকরা হস্তক্ষেপের প্রভাবকে মডেল করার জন্য রেমিস্টার হিসাবে একটি ডামি ভেরিয়েবল সহ অ্যালকোহলের …

11 time-series  multivariate-analysis  arima  intervention-analysis 

আমি আরিমা মডেলগুলিকে আসল টাইম সিরিজে ফিট করেছি এবং সেরা মডেলটি আরিমা (1,1,0)। এখন আমি সেই মডেল থেকে সিরিজটি অনুকরণ করতে চাই। আমি সাধারণ এআর (1) মডেলটি লিখেছি, তবে কীভাবে মডেল এআরআই (1,1,0) এর মধ্যে পার্থক্য সামঞ্জস্য করতে পারি তা বুঝতে পারি না। এআর (1) সিরিজের জন্য নিম্নলিখিত আর কোডটি …

11 r  time-series  arima 

আমার প্রশ্ন হল্ট-উইন্টারস এবং আরিমার মধ্যে ধারণাগত পার্থক্যের আশেপাশে। আমি যতদূর বুঝতে পারি, হল্ট-উইন্টারস আরিমার একটি বিশেষ ঘটনা case কিন্তু যখন একটি অ্যালগরিদম অন্যর চেয়ে বেশি পছন্দ হয়? সম্ভবত হল্ট-উইন্টারস ইনক্রিমেন্টাল এবং তাই একটি ইনলাইন (দ্রুত) অ্যালগরিদম হিসাবে কাজ করে? এখানে কিছু অন্তর্দৃষ্টি প্রত্যাশায়।

11 time-series  arima  exponential-smoothing 

আমার একটি টাইম সিরিজ এবং আমি এটি একটি এআরএফআইএমএ (ওরফে ফারিমা) প্রক্রিয়া হিসাবে মডেল করতে চাই। যদি (ভগ্নাংশ) আদেশের সাথে একীভূত হয় , আমি এটিকে স্থির করে তুলতে ভগ্নাংশগত-পার্থক্য করতে চাই।ytyty_tytyty_tddd প্রশ্ন : ভগ্নাংশ-বিভেদ সংজ্ঞায়নের জন্য নীচের সূত্রটি কি সঠিক? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...\Delta^d y_t := y_t - d y_{t-1} + \frac{d(d-1)}{2!} y_{t-2} …

11 time-series  arima  arfima 

আমি কয়েক বছরের ব্যবধানে এক মিনিটের ব্যবধানে নমুনাযুক্ত এডিডি / ইউএসডি এক্সচেঞ্জ রেট লগের মূল্যমানের সময় সিরিজের জন্য একটি এআরআইএমএ (1,1,1) -গার্চার (1,1) মডেলটি ফিট করেছি, আমাকে দুটিরও বেশি সময় দিয়েছি মডেলটি অনুমান করার জন্য মিলিয়ন ডেটা পয়েন্ট। ডেটাসেটটি এখানে উপলব্ধ । সুস্পষ্টতার জন্য, লগের মূল্যের প্রথম অর্ডারের একীকরণের কারণে …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

আমি কীভাবে মডেলটির দ্বারা p,d and qমূল্য নির্ধারণ করতে পারি ?ARIMA(p,d,q)auto.arima(mytimeseries) arima_model <- অটো.রিমা (মাইটাইমেসরিজ, আইসি = 'বিক') আমরা যদি আউটপুট তাকান arima_model $ Arma আমরা পেতে, [1] 1 0 0 0 1 2 0 উপরের ক্রমটিতে সংখ্যাগুলির অর্থ কী?

10 r  arima