প্রশ্ন ট্যাগ «arima»

উইকিপিডিয়া পৃষ্ঠাটি জানাচ্ছে যে বক্স-জেনকিন্স একটি সময় সিরিজ একটি Arima মডেল ঝুলানো একটি পদ্ধতি। এখন, আমি যদি কোনও সময়ের সিরিজে একটি আরিমা মডেল ফিট করতে চাই, আমি এসএএস খুলব, কল করব proc ARIMA, প্যারামিটারগুলি এবং এসএএস আমাকে এআর এবং এমএ সহগগুলি দেবে give এখন, আমি এবং এসএএস এর বিভিন্ন সংমিশ্রণ …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

আমি পরিসংখ্যানগুলিতে মোটামুটি নতুন এবং আর। আমি আমার ডেটাসেটের জন্য আরিমা পরামিতিগুলি নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াটি জানতে চাই। আপনি কি আমাকে আর তাত্ত্বিকভাবে (যদি সম্ভব হয়) ব্যবহার করে এটি নির্ণয় করতে সহায়তা করতে পারেন? ডেটাটি জানুয়ারি -12 থেকে মার্চ -14 পর্যন্ত রয়েছে এবং মাসিক বিক্রয়কে চিত্রিত করে। এখানে ডেটা সেট করা …

10 r  arima  box-jenkins 

সময় সিরিজের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আমি নিউরাল নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে কিছুটা শুনেছি। আমি কীভাবে তুলনা করতে পারি, আমার টাইম-সিরিজ (দৈনিক খুচরা ডেটা) পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য কোন পদ্ধতিটি আরও ভাল: অটো.রিমা (এক্স), এটস (এক্স) বা নেটনেটার (এক্স)। আমি অটো.আরিয়ামার সাথে এআইসি বা বিআইসির মাধ্যমে ইটের সাথে তুলনা করতে পারি। তবে …

10 r  neural-networks  forecasting  arima  exponential-smoothing 

আমি একটি ডেটা সেট নিয়ে কাজ করছি। কিছু মডেল সনাক্তকরণ কৌশল ব্যবহার করার পরে, আমি একটি আরিমা (0,2,1) মডেল নিয়ে এসেছি। আমি আমার মূল ডেটা সেটটির 48 তম পর্যবেক্ষণে একটি উদ্ভাবনী আউটলেটর (আইও) সনাক্ত করতে detectIOপ্যাকেজে প্যাকেজে ফাংশনটি ব্যবহার করেছি।TSA আমি কীভাবে এই আউটলেটটিকে আমার মডেলটিতে অন্তর্ভুক্ত করব যাতে আমি …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

আমার ফর্মটির একটি জিএলএমএম রয়েছে: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) আমি যখন ব্যবহার করি drop1(model, test="Chi"), তখন আমি Anova(model, type="III")গাড়ি প্যাকেজটি ব্যবহার করি বা না থেকে তার চেয়ে আলাদা ফলাফল পাই summary(model)। এই দ্বিতীয় দুটি একই উত্তর দেয়। একগুচ্ছ মনগড়া তথ্য …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

আমি স্বল্পমেয়াদী লোড পূর্বাভাস এবং সঠিকতা উন্নতির জন্য জলবায়ু / আবহাওয়ার ডেটা ব্যবহারের জন্য কয়েক মাস ধরে কাজ করছি। আমার একটি কম্পিউটার বিজ্ঞানের পটভূমি রয়েছে এবং এই কারণে আমি আরিমা মডেলগুলির মতো পরিসংখ্যান সরঞ্জামগুলির সাথে কাজ করে বড় ভুল এবং অন্যায় তুলনা না করার চেষ্টা করছি। আমি কয়েকটি বিষয়ে আপনার …

10 time-series  forecasting  arima 

আমি যখন কলম্যান ফিল্টার সম্পর্কে পড়া শুরু করি তখন এটি ভেবেছিল যে এটি আরিমা মডেলের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে (যথা আরিমা (0,1,1))। তবে বাস্তবে মনে হয় পরিস্থিতি আরও জটিল। সবার আগে, আরিমা পূর্বাভাসের জন্য এবং কলম্যান ফিল্টার ফিল্টারিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু তারা কি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত নয়? প্রশ্ন: আরিমা …

10 time-series  bayesian  arima  kalman-filter 

আমি যে সমস্যাটি নিয়ে কাজ করছি তা হ'ল সময় সিরিজের মানগুলির পূর্বাভাস। আমি এক সময় এক সময় সিরিজ দেখছি এবং উদাহরণস্বরূপ ইনপুট ডেটার 15% এর উপর ভিত্তি করে, আমি এর ভবিষ্যতের মানগুলি পূর্বাভাস দিতে চাই। এখন পর্যন্ত আমি দুটি মডেল জুড়ে এসেছি: LSTM (দীর্ঘ স্বল্পমেয়াদী মেমরি; পুনরাবৃত্ত নিউরাল নেটওয়ার্কগুলির একটি …

10 time-series  forecasting  references  arima  lstm 

আমি কেবল যাচাই করতে চাই যে আমি এসিএফ এবং পিএসিএফ প্লটগুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করছি: ডেটা প্রকৃত ডেটা পয়েন্ট এবং একটি এআর (1) মডেল ব্যবহার করে উত্পন্ন অনুমানের মধ্যে উত্পন্ন ত্রুটির সাথে মিলে যায়। আমি এখানে উত্তরটি তাকিয়েছি: এসিএফ এবং পিএসিএফ পরিদর্শনের মাধ্যমে এআরএমএ সহগের অনুমান করুন পড়ার পরে মনে হচ্ছে …

10 time-series  arima  interpretation  autocorrelation  acf-pacf 

আমি আর-তে একটি পৃথক-সময়ের মডেল ফিট করার চেষ্টা করছি তবে কীভাবে এটি করব তা নিশ্চিত নই। আমি পড়েছি যে আপনি বিভিন্ন সারিতে নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল, প্রতিটি সময়-পর্যবেক্ষণের জন্য glmএকটি এবং লজিট বা ক্লোগলগ লিঙ্কের সাহায্যে ফাংশনটি ব্যবহার করতে পারেন । এই অর্থে, আমি তিনটি কলাম আছে: ID, Event(1 বা 0, প্রতিটি …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

আমি stats.stackexchange এই প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করে দেখেছি: পরিসংখ্যানের ইতিহাস সরবরাহকারী ভাল সংস্থানগুলি কী কী? প্রকৃতপক্ষে, স্টিলগার বইটি "স্ট্যাটিস্টিকস অন টেবিল" দুর্দান্ত দেখাচ্ছে এবং আমি এটি পড়ার অপেক্ষায় রয়েছি। তবে আমি আধুনিক আরিমা মডেলগুলির বিকাশে আরও আগ্রহী। আমি মনে করি আমার শুনে শুনে মনে হয়েছে যে ডাব্লুডাব্লুআইআই এর চারপাশে আর্টিলারি …

10 time-series  references  arima  history 

এটি অবশ্যই উপস্থিত হবে --- 0 থেকে 1 এর মধ্যে আটকে থাকা বিষয়গুলির পূর্বাভাস। আমার ধারাবাহিকতায়, আমি একটি অটো-রিগ্রেশন উপাদান এবং একটি গড়-ফেরত দেওয়ার উপাদানকেও সন্দেহ করি, তাই আমি এমন কিছু চাই যা আমি আরিমার মতো ব্যাখ্যা করতে পারি --- তবে আমি ভবিষ্যতে এটি 1000% এ নামাতে চাই না don't …

10 time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression 

আমি ইদানীং আমার টাইম সিরিজ জ্ঞানটি পুনরায় গ্রহণ করেছি এবং বুঝতে পেরেছি যে মেশিন লার্নিং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দেয়। সঙ্গে এক ধাপে এগিয়ে পূর্বাভাস আমি গড় পূর্বাভাস যা, যেমন, আমরা যদি ঘনঘন ডেটা রয়েছে, ডাটা সকাল 10 টা থেকে পূর্বাভাস বেলা 11 টার এবং বেলা …

9 machine-learning  time-series  forecasting  arima 

আমি এমন একটি সময় সিরিজ মডেল করার এবং পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করছি যা মরসুমের চেয়ে চক্রীয় (যেমন মৌসুমের মতো প্যাটার্নগুলি রয়েছে তবে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে নয়)। পূর্বাভাসের নং 8.5 বিভাগে বর্ণিত একটি আরিমা মডেল ব্যবহার করে এটি করা সম্ভব হবে : নীতি ও অনুশীলন : ডেটার চক্রটি দেখায় এর মান …

9 time-series  forecasting  arima  seasonality 

আমি 1993 থেকে 2015 পর্যন্ত মাসিক ডেটা পেয়েছি এবং এই ডেটাগুলির পূর্বাভাস করতে চাই। আমি আউটলিয়ারগুলি সনাক্ত করতে tsoutliers প্যাকেজ ব্যবহার করেছি, তবে আমি কীভাবে আমার ডেটা সেট করে পূর্বাভাস অবিরত করব তা জানি না। এটি আমার কোড: product.outlier<-tso(product,types=c("AO","LS","TC")) plot(product.outlier) Tsoutliers প্যাকেজ থেকে এটি আমার আউটপুট ARIMA(0,1,0)(0,0,1)[12] Coefficients: sma1 LS46 …

9 r  time-series  forecasting  arima  outliers