প্রশ্ন ট্যাগ «state-space-models»

আমি বর্তমানে একটি সমস্যা নিয়ে কাজ করছি, যেখানে আমাকে একটি রাষ্ট্রের স্পেস মডেলের জন্য মার্কভ চেইন মন্টি কার্লো (এমসিএমসি) অ্যালগরিদম বিকাশ করতে হবে । সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হতে আমাকে নীচের : পি ( ) = 2 আই (au > 0) / (1+ ) এর সম্ভাব্যতা দেওয়া হয়েছে । হ'ল …

24 distributions  bayesian  prior  state-space-models  cauchy 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} আমাদের একটি এলোমেলো প্রক্রিয়া রয়েছে যা এর একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একাধিকবার ঘটে-বা-না-হতে পারে । আমাদের এই প্রক্রিয়াটির পূর্ব-বিদ্যমান মডেল থেকে একটি ডেটা ফিড রয়েছে, যা 0 \ লেক টি <টি পিরিয়ডে সংঘটিত কয়েকটি সংখ্যক ঘটনার সম্ভাবনা সরবরাহ করে । এই বিদ্যমান মডেলটি পুরানো এবং অনুমানের ত্রুটির জন্য আমাদের ফিড-ডেটাতে …

24 negative-binomial  kalman-filter  poisson-process  state-space-models 

আমি "সাম্প্রতিক ক্লাস্টার কম্পিউটিংয়ের সাথে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ ম্যাপিং" শিরোনামের একটি জার্নাল নিবন্ধে পিসিএর ব্যবহার বোঝার চেষ্টা করছি " ফ্রিম্যান এট আল।, ২০১৪ ( ল্যাব ওয়েবসাইটে ফ্রি পিডিএফ উপলব্ধ )"। তারা সময় সিরিজের ডেটাতে পিসিএ ব্যবহার করে এবং মস্তিষ্কের মানচিত্র তৈরি করতে পিসিএ ওজন ব্যবহার করে। ডেটা ট্রায়াল-গড় ইমেজিং ডেটা, ম্যাট্রিক্স …

19 time-series  pca  state-space-models  neuroimaging  neuroscience 

আমি রাষ্ট্রের স্থান পদ্ধতি দ্বারা সময় সিরিজের ডেটা বিশ্লেষণ করছি। আমার ডেটা দিয়ে স্টোকাস্টিক স্থানীয় স্তরের মডেল নির্মূলটিকে পুরোপুরি ছাড়িয়েছে। তবে ডিটারমিনিস্টিক স্তর এবং opeালু মডেল স্টোকাস্টিক স্তর এবং স্টোকাস্টিক / ডিটারমিনিস্টিক opeালের চেয়ে ভাল ফলাফল দেয়। এটা কি কিছু স্বাভাবিক? আর-এর সমস্ত পদ্ধতির প্রাথমিক মানগুলির প্রয়োজন হয় এবং আমি …

15 time-series  state-space-models 

আমার একটি টাইম সিরিজের ডেটা সেট রয়েছে যাতে আমি কোনও লুকানো মার্কভ মডেল (এইচএমএম) ফিট করার চেষ্টা করছি যাতে তথ্যগুলিতে সুপ্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা অনুমান করা যায়। এটি করার জন্য আমার সিউডো কোডটি নিম্নলিখিত: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states = "model …

12 r  aic  hidden-markov-model  bic  spss  manova  time-series  r  lme4-nlme  regression  modeling  negative-binomial  bayesian  bugs  state-space-models  hypothesis-testing  data-transformation  factor-analysis  sem 

আর এ MARSS প্যাকেজটি গতিশীল ফ্যাক্টর বিশ্লেষণের জন্য ফাংশন সরবরাহ করে। এই প্যাকেজে, ডায়নামিক ফ্যাক্টর মডেলটি রাজ্য স্পেস মডেলের একটি বিশেষ ফর্ম হিসাবে লেখা হয় এবং তারা ধরে নেয় যে সাধারণ ট্রেন্ডগুলি এআর (1) প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। যেহেতু আমি এই দুটি পদ্ধতির সাথে খুব বেশি পরিচিত নই, তাই আমি দুটি …

12 r  time-series  forecasting  factor-analysis  state-space-models 

r=max(p,q+1)r=max(p,q+1)r = \max(p,q+1)yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1.yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1. \begin{aligned} y_t -\mu &= \phi_1(y_{t-1} -\mu) + \phi_2(y_{t-2} -\mu) + ... + \phi_3(y_{t-3} -\mu) \\ &+ \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + ... + \theta_{r-1}\epsilon_{t-r+1}. \end{aligned} ξt+1=⎡⎣⎢⎢⎢⎢ϕ11⋮0ϕ20⋮0…………ϕr−1001ϕr000⎤⎦⎥⎥⎥⎥ξt+⎡⎣⎢⎢⎢⎢ϵt+10⋮0⎤⎦⎥⎥⎥⎥ξt+1=[ϕ1ϕ2…ϕr−1ϕr10…00⋮⋮…0000…10]ξt+[ϵt+10⋮0] \xi_{t+1} = \begin{bmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \dots & \phi_{r-1} & \phi_r \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

একটি এআরএমএ মডেলকে রাজ্য-স্থান-মডেল হিসাবে প্রকাশ করার এবং কলম্যান ফিল্টার ব্যবহার করে পূর্বাভাস দেওয়ার কী কী সুবিধা রয়েছে? এই পদ্ধতিটি উদাহরণস্বরূপ পাইথন-স্ট্যাটাস মডেলগুলির সারিম্যাক্স প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

রাজ্য স্পেস মডেলগুলিতে কালম্যান ফিল্টার ব্যবহারে জড়িত পদক্ষেপগুলি কী কী? আমি বেশ কয়েকটি বিভিন্ন ফর্মুলেশন দেখেছি , তবে আমি বিশদ সম্পর্কে নিশ্চিত নই। উদাহরণস্বরূপ, কাউপারটুইট সমীকরণের এই সেটটি দিয়ে শুরু হয়: yt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} = F^{'}_{t}\theta_{t}+v_{t} θt=Gtθt−1+wtθt=Gtθt−1+wt\theta_{t} = G_{t}\theta_{t-1}+w_{t} যেখানে , এবং , আমাদের অজানা অনুমান এবং the পর্যবেক্ষণকৃত মান।θ0∼N(m0,C0),vt∼N(0,Vt)θ0∼N(m0,C0),vt∼N(0,Vt)\theta_{0} \sim N(m_{0}, …

10 kalman-filter  state-space-models 

প্রশ্ন: কোন উপাত্তের জন্য মসৃণ স্প্লাইজ এবং তদ্বিপরীত এর পরিবর্তে রাজ্য-স্থান মডেলিং এবং কালমন ফিল্টারিং ব্যবহার করা উপযুক্ত? দুজনের মধ্যে কিছু সমতা সম্পর্ক আছে কি? এই পদ্ধতিগুলি একসাথে কীভাবে খাপ খায় সে সম্পর্কে আমি কিছু উচ্চ-স্তরের বোঝার চেষ্টা করছি। আমি জনস্টনের নতুন গাউসিয়ান অনুমান: সিকোয়েন্স এবং মাল্টিরেসোলিউশন মডেলগুলির মাধ্যমে ব্রাউজ …

10 kalman-filter  splines  state-space-models