প্রশ্ন ট্যাগ «regression»

নিম্নলিখিত রৈখিক সম্পর্ক ধরে: , যেখানে নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল হয় একটি একক স্বাধীন পরিবর্তনশীল এবং ত্রুটি পরিভাষা।Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i শেয়ার &amp; ওয়াটসন (অর্থনীতি পরিচিতি; মতে অধ্যায় 4 ), তৃতীয় লিস্ট স্কোয়ার ধৃষ্টতা হয় চতুর্থ মুহূর্তগুলোতে এবং হয় নন-জিরো এবং সসীম ।XiXiX_iuiuiu_i(0&lt;E(X4i)&lt;∞ and 0&lt;E(u4i)&lt;∞)(0&lt;E(Xi4)&lt;∞ and 0&lt;E(ui4)&lt;∞)(0<E(X_i^4)<\infty \text{ …

9 regression  least-squares  assumptions  bias  consistency 

লিনিয়ার রিগ্রেশন-এর একটি অনুমান হ'ল ত্রুটির শর্তগুলির মধ্যে একটি ধ্রুবক পার্থক্য থাকা উচিত এবং মডেলের সাথে যুক্ত আত্মবিশ্বাসের অন্তর এবং অনুমানের পরীক্ষাগুলি এই অনুমানের উপর নির্ভর করে। ত্রুটির শর্তগুলির একটি ধ্রুবক বৈকল্পিকতা না রাখলে ঠিক কী ঘটে?

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error 

ধরা যাক আমি একটি লিনিয়ার রিগ্রেশন চালাচ্ছি যার ফর্ম রয়েছে Y=β0+ +β1এ +β2বি +β3এ বি + ϵy=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy = \beta_0 + \beta_1A+\beta_2B+\beta_3AB +\epsilon। যদি β3β3\beta_3 ইতিবাচক, এটি কি এর মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ককে বোঝায় একজনAA এবং বিBB? (বিপরীতে, একটি নেতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক যদিβ3β3\beta_3 নেতিবাচক?)

9 regression  interaction 

আমার একটি নির্ভরশীল এবং একটি স্বাধীন ভেরিয়েবল সহ একটি ডেটাসেট রয়েছে। দুজনই কোনও সময়ের সিরিজ নয়। আমার 120 টি পর্যবেক্ষণ রয়েছে। পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ 0.43 এই গণনার পরে, আমি প্রতি 12 টি পর্যবেক্ষণের জন্য গড়ের সাথে উভয় ভেরিয়েবলের জন্য একটি কলাম যুক্ত করেছি, যার ফলে 108 টি পর্যবেক্ষণ (জোড়) সহ …

9 regression  correlation  mean  predictor  cross-section 

ইউনিট ডিস্কের মাধ্যমে আমার একটি জটিল রিগ্রেশন সমস্যা সমাধান করা দরকার। মূল প্রশ্নটি কিছু আকর্ষণীয় মন্তব্য আকর্ষণ করেছিল, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও উত্তর নেই। ইতিমধ্যে, আমি এই সমস্যাটি সম্পর্কে আরও কিছু শিখেছি, সুতরাং আমি মূল সমস্যাটিকে সাব-সমস্যায় বিভক্ত করার চেষ্টা করব এবং এইবার আমার আরও ভাগ্য ভালো আছে কিনা তা দেখুন। …

9 regression  spatial  circular-statistics 

আমি জানি যে কীভাবে এক্সজিবিস্টে লিনিয়ার অবজেক্টিভ ফাংশন এবং লিনিয়ার বুস্টগুলি প্রয়োগ করা যায়। আমার কংক্রিট প্রশ্নটি হল: যখন অ্যালগরিদম এটি অবশিষ্ট (বা নেতিবাচক গ্রেডিয়েন্ট) ফিট করে এটি প্রতিটি পদক্ষেপে (যেমন অবিভাজনীয় মডেল) বা সমস্ত বৈশিষ্ট্য (মাল্টিভারিয়েট মডেল) ব্যবহার করে? এক্সজিবিস্টে রৈখিক বুস্ট সম্পর্কে ডকুমেন্টেশনের কোনও রেফারেন্স প্রশংসা করা হবে। …

9 regression  machine-learning  boosting  xgboost 

যেহেতু একটি লিনিয়ার রিগ্রেশনটির স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি সাধারণত প্রতিক্রিয়া পরিবর্তনশীলের জন্য দেওয়া হয়, তাই আমি ভাবছি যে কীভাবে অন্য দিক থেকে আত্মবিশ্বাসের অন্তরগুলি গ্রহণ করতে পারি - যেমন এক্স-ইন্টারসেপ্টের জন্য। আমি এটি কী হতে পারে তা ভিজ্যুয়ালাইজ করতে সক্ষম, তবে আমি নিশ্চিত যে এটি করার জন্য একটি সহজ উপায় থাকতে হবে। …

9 r  regression  confidence-interval  bootstrap 

আমি একটি নিবন্ধের ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি, যেখানে তারা বিভিন্ন ফলাফলের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একাধিক প্রতিরোধ প্রয়োগ করেছিল। তবে 'গুলি (আদর্শায়িত বি কোফিসিয়েন্টস হিসাবে সংজ্ঞায়িত যেখানে নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল এবং একটি পূর্বাভাসক) রিপোর্ট করা রিপোর্ট করা সাথে মেলে না বলে মনে হচ্ছে :ββ\betaβx1=Bx1⋅SDx1SDyβx1=Bx1⋅SDx1SDy\beta_{x_1} = B_{x_1} \cdot \frac{\mathrm{SD}_{x_1}}{\mathrm{SD}_y}yyyx1x1x_1R2R2R^2 -0.83, -0.29, -0.16, …

9 regression  regression-coefficients  multicollinearity  r-squared 

কেউ আমাকে বলতে পারেন যে আমি কেন ম্যাট্রিক্স অপারেশনের মাধ্যমে Rওয়েটেড ন্যূনতম স্কোয়ার এবং ম্যানুয়াল সলিউশন থেকে আলাদা ফলাফল পাচ্ছি ? বিশেষ করে, আমি নিজে সমাধান করার চেষ্টা করছি , যেখানে ওজন উপর তির্যক ম্যাট্রিক্স, হয় ডেটা ম্যাট্রিক্স, হয় প্রতিক্রিয়া ভেক্টর। WAx=WbWAx=Wb\mathbf W \mathbf A\mathbf x=\mathbf W \mathbf bWW\mathbf WAA\mathbf …

9 r  regression  least-squares  weighted-regression  weighted-data 

আমার এক বন্ধু সম্প্রতি সাধারণ ন্যূনতম স্কোয়ার সম্পর্কে এত সাধারণ কী জিজ্ঞাসা করেছিল। আমরা আলোচনার কোথাও পেয়েছি বলে মনে হয় নি। আমরা দুজনেই একমত হয়েছি যে ওএলএস হ'ল লিনিয়ার মডেলের বিশেষ বিষয়, এর অনেকগুলি ব্যবহার রয়েছে, ভালভাবে জানা আছে এবং এটি অন্যান্য অনেক মডেলের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে case তবে আসলেই …

9 regression  linear-model  least-squares  terminology 

আর-এ সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলিতে আমি আরও ওজন কীভাবে নির্ধারণ করব? আমি এটিকে একটি সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্ন বা আকাঙ্ক্ষা হিসাবে ধরে নিই তবে এটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নির্ণয় করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। আমি এর জন্য প্রচুর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি এর থেকে ভাল ব্যবহারিক উদাহরণ খুঁজে …

9 r  time-series  regression  random-forest 

টাইম সিরিজের মডেলগুলিতে, এআরএমএ-জিআরচের মতো মডেলগুলির যথাযথ ল্যাগ বা ক্রম নির্বাচন করতে বিভিন্ন তথ্য মানদণ্ড, যেমন এআইসি, বিআইসি, এসআইসি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। আমার প্রশ্ন খুব সহজ, আমরা কেন উপযুক্ত মডেল চয়ন করতে সমন্বিত ব্যবহার করি না ? আমরা এমন মডেল নির্বাচন করতে পারি যা সমন্বিত । উচ্চতর মানের দিকে …

9 regression  time-series  model-selection  aic  bic 

ধরুন আমাদের কাছে ডেটা ম্যাট্রিক্স রয়েছে XX\mathbf{X}, যা হলো nnn-দ্বারা-ppp, এবং লেবেল ভেক্টর YYY, যা হলো nnn-এক দ্বারা. এখানে, ম্যাট্রিক্সের প্রতিটি সারি একটি পর্যবেক্ষণ, এবং প্রতিটি কলাম একটি মাত্রা / ভেরিয়েবলের সাথে মিলে যায়। (অনুমানn&gt;pn&gt;pn>p) তাহলে আমাদের কি করতে data space, variable space, observation space, model spaceমানে? কলামটি ভেক্টর দ্বারা …

9 regression  multiple-regression  terminology  geometry  biplot 

কিছু ডেটাতে আর ব্যবহার করে এবং আমার ডেটা হিটেরোসেসটাস্টিক কিনা তা দেখার চেষ্টা করে, আমি ব্রুশ -প্যাগান পরীক্ষার দুটি বাস্তবায়ন পেয়েছি, বিপিটেস্ট (প্যাকেজ এলমিস্টেস্ট) এবং এনসিভিটেষ্ট (প্যাকেজ কার)। যাইহোক, এই বিভিন্ন ফলাফল উত্পাদন। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কী? আপনি কখন এক বা অন্যটি ব্যবহার করবেন? &gt; model &lt;- lm(y ~ …

9 r  regression  heteroscedasticity  assumptions  breusch-pagan 

আমি লজিস্টিক মডেলগুলির জন্য যে এআইসির আদর্শ মানগুলি দেখেছি তা হাজারে, কমপক্ষে শত শত। উদাহরণস্বরূপ http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/ এ এআইসি 727.39 যদিও সর্বদা বলা হয়ে থাকে যে কেবলমাত্র মডেলগুলির তুলনা করতে এআইসি ব্যবহার করা উচিত, আমি বুঝতে চেয়েছিলাম একটি নির্দিষ্ট এআইসির মান কী বোঝায়। সূত্র অনুসারে, এ আইসি= - 2 লগ( এল …

9 regression  model-selection  aic  accuracy