প্রশ্ন ট্যাগ «arima»

প্রচারমূলক মডেলিংয়ের উদ্দেশ্যে আমি বহির্মুখী ভেরিয়েবলের সাথে সংযুক্ত আরিমা মডেলিংয়ের সাথে নিযুক্ত আছি এবং ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের কাছে এটি ব্যাখ্যা করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সফ্টওয়্যার প্যাকেজগুলি একটি সহজ স্থানান্তর ফাংশন অর্থাৎ প্যারামিটার * এক্সোজেনাস ভেরিয়েবলের সাথে শেষ হয়। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটি সহজ, যেমন প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ এক্স (বহির্মুখী বাইনারি ভেরিয়েবল …

9 time-series  data-visualization  forecasting  arima  causality 

আমি যেমন আরিমা মডেলগুলির পূর্বাভাসে পা রাখছি, আমি বুঝতে চেষ্টা করছি যে কীভাবে আমি আরিমা ফিটনেস এবং মৌসুমের উপর ভিত্তি করে একটি পূর্বাভাস উন্নত করতে পারি। আমার ডেটা নীচের সময় সিরিজ (3 বছরেরও বেশি সময় ধরে, উপরে স্পষ্ট প্রবণতা এবং দৃশ্যমান alityতুসত্তা রয়েছে যা 12, 24, 36 ?? এ স্বতঃসংশ্লিষ্টতার …

9 r  time-series  forecasting  arima  seasonality 

যেহেতু ধ্রুবক বৈকল্পিক অনুমান লঙ্ঘন করা হয় তখন আমরা আরআইএমএ মডেলটি ফিট করতে পারি না, তাই কোন মডেলটি অবিচ্ছিন্ন সময় সিরিজের সাথে ফিট করতে ব্যবহার করা যেতে পারে?

9 time-series  modeling  forecasting  arima 

আমি আরআইএমএতে ফর্ম ব্যবহার করে আরিমা (5,1,2) মডেলটি লাগিয়েছি auto.arima()এবং অর্ডার দিয়ে আমরা বলতে পারি এটি পূর্বাভাসের পক্ষে সেরা মডেল নয়। যদি ডেটা সিরিজে আউটলিয়ারদের উপস্থিত থাকে তবে এই জাতীয় ডেটাতে কোনও মডেল ফিট করার পদ্ধতিটি কী?

9 r  time-series  forecasting  outliers  arima 

নিম্নলিখিত গ্রাফ্ট এই নিবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে । আমি বুটস্ট্র্যাপে নবাগত এবং R bootপ্যাকেজের সাথে রৈখিক মিশ্র মডেলের জন্য প্যারামিমেট্রিক, সেমিপ্রায়মেট্রিক এবং ননপ্যারমেট্রিক বুটস্ট্র্যাপিং বুটস্ট্র্যাপিং বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি । আর কোড আমার Rকোডটি এখানে : library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

আমার ডেটা হ'ল নিয়োগকৃত জনসংখ্যার একটি সময় ধারা, এল এবং সময়কাল, বছর। n.auto=auto.arima(log(L),xreg=year) summary(n.auto) Series: log(L) ARIMA(2,0,2) with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 intercept year 1.9122 -0.9567 -0.3082 0.0254 -3.5904 0.0074 s.e. NaN NaN NaN NaN 1.6058 0.0008 sigma^2 estimated as 1.503e-06: log likelihood=107.55 AIC=-201.1 AICc=-192.49 BIC=-193.79 In-sample …

9 r  regression  arima