পরিসংখ্যান এবং বড় তথ্য

আমি বর্তমানে প্র্যাকিবিলিস্টিক প্রোগ্রামিং এবং হ্যাকারদের "বই" এর জন্য বয়েসিয়ান পদ্ধতিগুলি পড়ছি । আমি কয়েকটি অধ্যায় পড়েছি এবং আমি প্রথম অধ্যায়টি নিয়ে ভাবছিলাম যেখানে পাইমকের সাথে প্রথম উদাহরণটিতে পাঠ্য বার্তাগুলিতে একটি জাদুকরী সনাক্তকরণ রয়েছে। এই উদাহরণে র‌্যান্ডম ভেরিয়েবলটি যখন স্যুইচপয়েন্টটি ঘটছে তা নির্দেশিত করার সাথে নির্দেশিত হয়ττ\tau। এমসিএমসি পদক্ষেপের পরের …

9 probability  mcmc  pymc  change-point 

আমার একটি ল্যাব চালানোর ইচ্ছার সাথে মিল রেখে আমাকে একটি নিবন্ধ দেওয়া হয়েছিল। তবে, আমি লক্ষ্য করেছি যে আগ্রহের পরিবর্তনশীলতার জন্য, সময়কাল, এসডিগুলি গড়ের চেয়ে বড় হয় ... যেহেতু এটি সময়কালকে কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিমাপ করা হয় এটি কখনই নেতিবাচক হতে পারে না এবং এটি আমার কাছে খুব অদ্ভুত বলে …

9 standard-deviation  power-analysis 

আজ একটি উপস্থাপনায় স্পিকার উপরের দাবিটি করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে প্রথম পর্যায়টি ভুলভাবে নির্দিষ্ট করা হলেও দ্বিতীয় পর্যায়েটির সহগের হিসাবগুলি বৈধ থাকবে be একজন স্নাতক স্নাতক শিক্ষার্থী হিসাবে আমি কোনও ব্যাখ্যা চাইতে পারছিলাম না, তাই এখন আমি আপনার সাহায্যের জন্য অনুরোধ করছি!

9 econometrics  2sls 

যে , শর্তসাপেক্ষে ডিএসআর। এর হয় । এর প্রান্তিক ডিস্ট্র আছে। পোইসনের ( ), একটি ধনাত্মক ধ্রুবক।N=nN=nN = nYYYχ2(2n)χ2(2n)\chi ^2(2n)NNNθθ\thetaθθ\theta যে দেখান, যেমন , বিতরণে।θ→∞θ→∞\theta \rightarrow \infty (Y−E(Y))/Var(Y)−−−−−−√→N(0,1) (Y−E(Y))/Var⁡(Y)→N(0,1)\space \space (Y - E(Y))/ \sqrt{\operatorname{Var}(Y)} \rightarrow N(0,1) এটি সমাধানের জন্য যে কেউ পরামর্শ দিতে পারে। দেখে মনে হচ্ছে আমাদের সিএলটি (কেন্দ্রীয় …

9 self-study  poisson-distribution  conditional-probability  convergence  central-limit-theorem 

এই প্রশ্নের উত্তরের মন্তব্যে বলা হয়েছিল যে মডেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে এআইসি ব্যবহার করা 0.154 এর পি-মান ব্যবহারের সমতুল্য। আমি এটি আর এ চেষ্টা করেছিলাম, যেখানে পূর্ণ স্পেসিফিকেশন থেকে ভেরিয়েবলগুলি ছুঁড়ে ফেলার জন্য আমি "পশ্চাদপদ" সাবসেট নির্বাচন অ্যালগরিদম ব্যবহার করেছি। প্রথমত, যথাক্রমে সর্বোচ্চ পি-মান সহ ভেরিয়েবলটি ছড়িয়ে দিয়ে এবং যখন সমস্ত …

9 model-selection  p-value  aic 

আমি ক্রুশকের ডুং বায়েশিয়ান ডেটা অ্যানালাইসিসের উদাহরণগুলির মধ্যে কাজ করছি , বিশেষ করে সিএইচ-তে পোয়েসন এক্সফোনেনশিয়াল আনোভা । 22, যা তিনি কন্টিনজেন্সি টেবিলগুলির জন্য স্বাধীনতার ঘন ঘন ঘনবাদী চি-বর্গ পরীক্ষার বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে পরিবর্তনগুলি স্বতন্ত্র থাকলে (যেমন, এইচডিআই শূন্য বাদ দিলে) প্রত্যাশার চেয়ে কম বা …

9 r  bayesian  effect-size  contingency-tables 

আমি মোজ-এ এই পোস্টটি দেখেছি যা একটি বিভাগযুক্ত বিপণন ফানেল উপস্থাপন করেছে: এই ধরণের জিনিসটির আমার কাজের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা মূল্য থাকবে। আমার কোনও ধারণা নেই হ'ল এটির মতো একটি বিভাগযুক্ত ফানেল দেখানোর জন্য কাঁচা ডেটা কীভাবে ভিজুয়ালাইজ করা যায়। ধারণাটি হ'ল বিক্রয় লিডগুলি বিভিন্ন উত্স থেকে আসে (যা আমরা …

9 data-visualization  python  funnel-plot 

বিবেচনা Xn=⎧⎩⎨1−12kw.p. (1−2−n)/2w.p. (1−2−n)/2w.p. 2−k for k>nএক্সএন={1WP (1-2-এন)/2-1WP (1-2-এন)/22টWP 2-ট জন্য ট>এনX_n = \begin{cases} 1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ -1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ 2^k & \text{w.p. } 2^{-k} \text{ for } k > n\\ \end{cases} আমাকে এটি দেখাতে হবে যদিও এর অসীম মুহূর্ত রয়েছে, n−−√(X¯n)→dN(0,1)এন(এক্স¯এন)→ঘএন(0,1)\sqrt{n}(\bar{X}_n) …

9 probability  self-study  central-limit-theorem  moments  asymptotics 

রিগ্রেশন মডেলটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্পারস মূল উপাদানগুলির সংখ্যা নির্বাচন করার জন্য কারও কি অভিজ্ঞতা আছে?

9 pca  sparse  regression-strategies 

শুনেছি যে সমস্ত সম্পূর্ণ শর্তাদি (গীবস স্যাম্পলিংয়ে ব্যবহৃত) যৌথ বন্টন নির্ধারণ করতে পারে। তবে আমি বুঝতে পারছি না কেন এবং কীভাবে। নাকি আমি ভুল শুনেছি? ধন্যবাদ!

9 distributions 

আমি আউটলিয়ারদের সনাক্ত করতে কুকের দূরত্বে পড়ছি যা আমার প্রতিরোধের উপর উচ্চ প্রভাব ফেলে। কুকের মূল গবেষণায় তিনি বলেছেন যে প্রভাবকগুলি সনাক্ত করতে 1 এর কাট-অফ হার তুলনামূলক হওয়া উচিত। তবে অন্যান্য বিভিন্ন গবেষণায় cut বা a কে কাট-অফ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।4এন4এন\frac{4}{n}4n - কে - 14এন-ট-1\frac{4}{n-k-1} আমার গবেষণায়, আমার …

9 outliers  cooks-distance 

ইলিমেন্টস অফ স্ট্যাটিস্টিকাল লার্নিং (পিডিএফ অনলাইনে উপলভ্য) বইটি অপটিমাইজম পক্ষপাত (7.21, পৃষ্ঠা 229) নিয়ে আলোচনা করেছে। এটিতে বলা হয়েছে যে আশাবাদ পক্ষপাতটি হ'ল প্রশিক্ষণ ত্রুটি এবং ইন-স্যাম্পল ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য (আমরা যদি প্রতিটি প্রশিক্ষণের মূল বিন্দুতে নতুন ফলাফলের মানগুলি নমুনা করি তবে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়) (প্রতি নীচে)। এরপরে, এতে বলা …

9 error  bias  validation 

পিরিয়ড সহ আমার প্রচুর সময়ের সিরিজ রয়েছে: দিন, সপ্তাহ বা মাস। সঙ্গে stl()ফাংশন বা loess(x ~ y)দেখতে পাচ্ছি কিভাবে নির্দিষ্ট সময় সিরিজ বর্ণন প্রবণতা। সময় সিরিজের প্রবণতা বাড়ছে বা হ্রাস পাচ্ছে কিনা তা আমার সনাক্ত করতে হবে। আমি কীভাবে এটি পরিচালনা করতে পারি? আমি লিনিয়ার রিগ্রেশন সহগের সাথে গণনা করার …

9 r  time-series  trend 

জয়েন্ট এন্ট্রপি সম্পর্কে কিছু অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করতে আমার সমস্যা হচ্ছে। = যৌথ বিতরণে অনিশ্চয়তা ; = অনিশ্চয়তা ; = মধ্যে অনিশ্চয়তা ।H(X,Y)এইচ(এক্স,ওয়াই)H(X,Y)p(x,y)p(x,y)p(x,y)H(X)H(X)H(X)px(x)px(x)p_x(x)H(Y)H(Y)H(Y)py(y)py(y)p_y(y) যদি এইচ (এক্স) বেশি হয় তবে বিতরণটি আরও অনিশ্চিত এবং যদি আপনি এই জাতীয় বিতরণের ফলাফলটি জানেন তবে আপনার আরও তথ্য রয়েছে! সুতরাং এইচ (এক্স) এছাড়াও তথ্য পরিমাণে। …

9 information-theory  mutual-information 

আমি সময়-পরিবর্তিত সহগের সাথে একটি ডিএলএম ফিট করতে চাই, অর্থাৎ সাধারণ রৈখিক প্রতিরোধের একটি এক্সটেনশন, Yটি=θ1+ +θ2এক্স2Yটি=θ1+ +θ2এক্স2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2 । আমার ( ) এবং প্রতিক্রিয়া পরিবর্তনশীল ( ), সামুদ্রিক এবং অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ বার্ষিক মাছ যথাক্রমে 1950 - 2011 I আমি ডিএলএম রিগ্রেশন মডেলটি অনুসরণ করতে চাই,এক্স2এক্স2x_2YটিYটিy_t Yটি=θটি …

9 r  regression  time-series  dlm  dynamic-regression