প্রশ্ন ট্যাগ «arima»

আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি রাজ্যের জন্য আত্মহত্যা মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত মৃত্যুর শংসাপত্রের ডেটা 17 বছরের (1995 থেকে 2011) পেয়েছি সেখানে আত্মহত্যা এবং মাস / asonsতু সম্পর্কে প্রচুর পুরাণ রয়েছে, এটির অনেকগুলি বিরোধী এবং আমি সাহিত্যের " পর্যালোচনা করা হয়েছে, আমি ব্যবহার পদ্ধতিগুলির পরিষ্কার ধারণা বা ফলাফলের মধ্যে আস্থা পাই না। …

24 r  chi-squared  arima  count-data  seasonality 

আমি বুঝতে পারি আমাদের কোনও স্টেশানবিহীন সময় সিরিজের মডেলিংয়ের জন্য আরিমা ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও, আমি যা কিছু পড়েছি তা এআরএমএ কেবল স্থায়ী সময় সিরিজের জন্য ব্যবহার করা উচিত। আমি যা বোঝার চেষ্টা করছি তা হ'ল, যখন কোনও মডেলকে ভুলভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় এবং d = 0এমন কোনও সময় ধারাবাহিকের …

23 r  time-series  arima  stationarity 

আজ সকালে আমি অবাক হয়ে জেগে উঠলাম (এটি গত রাতে খুব বেশি ঘুম পায়নি বলেই হতে পারে): যেহেতু ক্রস-বৈধতা যথাযথ সময়-ধারাবাহিক পূর্বাভাসের মূল ভিত্তি বলে মনে হচ্ছে, "সাধারণভাবে আমার কী মডেলগুলি হওয়া উচিত?" "বিরুদ্ধে বৈধতা বৈধ? আমি কয়েকটি (সহজ) জনকে নিয়ে হাজির হয়েছি, তবে আমি শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিলাম তারা হ'ল …

23 time-series  cross-validation  arima 

আর-তে সময় সিরিজ গবেষণা করার সময়, আমি দেখতে পেলাম যে arima কেবলমাত্র সহগের মান এবং ফিটিত মডেলের মানক ত্রুটিগুলি সরবরাহ করে। যাইহোক, আমি সহগের পি-মানও পেতে চাই। আমি কোনও ফাংশন পাইনি যা গোফেরের তাত্পর্য সরবরাহ করে। সুতরাং আমি নিজেই এটি গণনা করতে চাই, তবে সহগের টি বা চিস্ক বিতরণে আমি …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric 

আমি একটি দৈনিক সময় সিরিজে একটি আরিমা মডেল ফিট করছি। ডেটা 02-01-2010 থেকে 30-07-2011 পর্যন্ত প্রতিদিন সংগ্রহ করা হয় এবং খবরের কাগজ বিক্রয় সম্পর্কে। যেহেতু বিক্রয়ের একটি সাপ্তাহিক প্যাটার্ন পাওয়া যায় (দৈনিক গড় কপি বিক্রি হয় সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত একই হয়, তারপরে শনি ও রবিবার বৃদ্ধি হয়), তাই আমি …

21 r  time-series  arima  seasonality 

বন্ধ থাকে। এই প্রশ্নটি অফ-টপিক । এটি বর্তমানে উত্তর গ্রহণ করছে না। এই প্রশ্নটি উন্নত করতে চান? প্রশ্নটি আপডেট করুন যাতে এটি ক্রস ভ্যালিডেটের জন্য অন-বিষয় । 6 বছর আগে বন্ধ ছিল । আমি এককালীন সিরিজ সহ একটি ছোট প্রকল্পে কাজ করছি যা গ্রাহক পরিদর্শন ডেটা (দৈনিক) পরিমাপ করে। Dayডেটা …

19 time-series  arima 

আমি এই সাইটে অগণিত পোস্ট পড়েছি যা পি-ভ্যালু ভিত্তিক, এআইসিসি, বিআইসি ইত্যাদির কোনও ধরণের মানদণ্ড ব্যবহার করে ভেরিয়েবলের ধাপে ধাপে ব্যবহারের বিপরীতে অবিশ্বাস্যরূপে are আমি বুঝতে পারি কেন এই পদ্ধতিগুলি সাধারণ হয়, ভেরিয়েবল নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট দুর্বল। gung এর সম্ভবত বিখ্যাত পোস্টে এখানে পরিষ্কারভাবে কেন প্রকাশ করে; শেষ পর্যন্ত আমরা …

17 forecasting  predictive-models  arima  aic  stepwise-regression 

এটি বক্স-জেনকিনস এমএ মডেলগুলির একটি প্রাথমিক প্রশ্ন। আমি বুঝতে পারছি যে, একটি এম এ মডেল মূলত সময় সিরিজের একটি রৈখিক রিগ্রেশনের হয় মান YYY পূর্ববর্তী ত্রুটি নিয়মের বিরোধী et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} । অর্থাৎ, পর্যবেক্ষণ YYY এর পূর্ববর্তী মানগুলি বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিরোধ করা হয় । । । , ওয়াই টি - এনYt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, …

17 regression  time-series  arima  box-jenkins 

আমার কাছে মাসিক টাইম সিরিজের ডেটা রয়েছে এবং বিদেশীদের সনাক্তকরণের সাথে পূর্বাভাসটি করতে চাই। এটি আমার ডেটা সেটের নমুনা: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

সময় সিরিজের পূর্বাভাসে আমার মাঝারি পটভূমি রয়েছে। আমি বেশ কয়েকটি পূর্বাভাস বইয়ের দিকে তাকিয়েছি এবং এর মধ্যে কোনটিতে আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সম্বোধন করছি না। আমার দুটি প্রশ্ন আছে: যদি প্রদত্ত সময়ের সিরিজটি থাকে তবে আমি কীভাবে নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করব (পরিসংখ্যান পরীক্ষার মাধ্যমে): স্টোকাস্টিক asonতু বা একটি নির্ণায়ক মৌসুমী স্টোকাস্টিক ট্রেন্ড …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

এটি একটি দীর্ঘ পোস্ট তাই আমি আশা করি আপনি আমার সাথে সহ্য করতে পারেন, এবং আমি যেখানে ভুল করছি দয়া করে আমাকে সংশোধন করুন। আমার লক্ষ্যটি 3 বা 4 সপ্তাহের historicalতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি দৈনিক পূর্বাভাস উত্পাদন করা। ট্রান্সফরমার লাইনের একের স্থানীয় লোডের ডেটাটি 15 মিনিটের ডেটা। একটি মৌসুমী আরিমা …

16 forecasting  arima  model-selection  seasonality  fourier-transform 

এই সাইটে পোস্ট পড়া থেকে আমি জানি একটি আর ফাংশন আছে auto.arima ( forecast প্যাকেজে )। আমি আরও জানতে পারি যে IrishStat , এই সাইটের একজন সদস্য বাণিজ্যিক প্যাকেজ নির্মিত autobox গোড়ার দিকে 1980 সালে। যেহেতু আজ এই দুটি প্যাকেজ উপস্থিত রয়েছে এবং প্রদত্ত ডেটা সেটগুলির জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অরিমা মডেলগুলি …

16 time-series  arima  automatic-algorithms 

অনুমানের জন্য আরিমা ত্রুটিগুলি (ডায়নামিক রিগ্রেশন) সহ রিগ্রেশন ব্যবহারের স্টেশনারিটি প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী? বিশেষ করে, আমি একটি অ-নিশ্চল একটানা ফলাফল পরিবর্তনশীল আছে , একটি অ-নিশ্চল একটানা predictor পরিবর্তনশীল x একটি এবং একটি ডামি পরিবর্তনশীল চিকিত্সা সিরিজের এক্স খ । আমি জানতে চাই যে চিকিত্সা শূন্য পরিবর্তন থেকে দ্বি-মানের ত্রুটিরও বেশি …

16 regression  time-series  arima  stationarity 

আমি এর মাধ্যমে গ্রেডিয়েন্ট বুস্টিং মেশিন অ্যালগরিদম নিয়ে পরীক্ষা করছি caret আর। প্যাকেজটির ing একটি ছোট কলেজ ভর্তি ডেটাসেট ব্যবহার করে, আমি নিম্নলিখিত কোডটি চালিয়েছি: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting …

15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলগুলিতে আমি লাসো, রিজ এবং ইলাস্টিক-নেট ধরণের নিয়মিতকরণ সম্পর্কে সচেতন। প্রশ্ন: এটি (বা অনুরূপ) ধরণের প্রাক্কলিত প্রাক্কলনটি আরিমা মডেলিংয়ে (একটি খালি এমএ অংশবিহীন) প্রয়োগ করা যেতে পারে? Arima মডেলের ভবনে, এটি একটি পূর্ব-নির্বাচিত সর্বাধিক ল্যাগ অর্ডার (বিবেচনা স্বাভাবিক বলে মনে হয় , কুই মি একটি এক্স ) এবং …

15 time-series  arima  lasso  regularization  ridge-regression