প্রশ্ন ট্যাগ «stochastic-processes»

আমি "ক্লোজড-ফর্ম সমাধান" শব্দটি প্রায়শই এসেছি। বদ্ধ-ফর্ম সমাধানের অর্থ কী? একটি প্রদত্ত সমস্যার জন্য একটি ঘনিষ্ঠ-ফর্ম সমাধান উপস্থিত থাকলে কীভাবে তা নির্ধারণ করে? অনলাইনে অনুসন্ধান করে, আমি কিছু তথ্য পেয়েছি, তবে একটি পরিসংখ্যানগত বা সম্ভাব্য মডেল / সমাধান বিকাশের প্রসঙ্গে কিছুই পাইনি। আমি রিগ্রেশনটি খুব ভালভাবে বুঝতে পারি, সুতরাং যদি …

82 regression  machine-learning  probability  terminology  stochastic-processes 

এলোমেলো হাটা যে হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় ওয়াইটি= ওয়াইt - 1+ ইটিYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , যেখানে ইটিete_t সাদা গোলমাল হয়। চিহ্নিত করে যে বর্তমান অবস্থানটি পূর্ববর্তী অবস্থানের সমষ্টি + একটি অনির্দিষ্ট শর্ত। আপনি প্রমাণ করতে পারেন মানে ফাংশন μটি= 0μt=0\mu_t = 0 , যেহেতু ই( ওয়াইটি) = ই( …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

একটি স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়া এমন একটি প্রক্রিয়া যা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়, সুতরাং এটি কি "সময়ের সিরিজ" বলার সত্যই কল্পিত উপায়?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

অন্য কথায়, নীচের উপর ভিত্তি করে, পি কি? এটিকে নৃবিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞানের চেয়ে গণিতের সমস্যা তৈরি করার জন্য এবং সমস্যাটি সহজ করার জন্য, ধরে নেওয়া উচিত যে ভাইবোন এবং প্রথম চাচাত ভাইরা কখনও সঙ্গী হন না, এবং সঙ্গী সর্বদা একই থেকে নির্বাচিত হয়, জনগণের জুড়ে সমান সম্ভাবনার সাথে বাছাই …

26 probability  stochastic-processes  genetics 

টিইডিতে পিটার ডোনেলি-এর আলাপ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে , যেখানে তিনি আলোচনা করেছেন যে কোনও নির্দিষ্ট প্যাটার্নটি মুদ্রা টসসের ধারাবাহিকতায় প্রদর্শিত হতে কতক্ষণ সময় লাগবে, আমি নিম্নলিখিত স্ক্রিপ্টটি আরে তৈরি করেছিলাম। দুটি নিদর্শন 'এইচটি' এবং 'htt' দেওয়া হয়েছে, এটি আপনি এই নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি আঘাত করার আগে এটি গড়ে কত দিন …

26 r  probability  stochastic-processes 

উদাহরণস্বরূপ ফুটবল (সকার) নেওয়া যাক। এখানে 3 টি সম্ভাব্য ফলাফল রয়েছে, হোম উইন, ড্র, অ্যাভ জয়। আমি bet365 থেকে এলোমেলো খেলা নিয়েছি Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 তাই 100-বিনিয়োগের জন্য $ দেওয়া ফলাফলে, হয় আপনি আলগা 100 $ বা win: 220 $ 340 $ বা 320 …

25 probability  stochastic-processes 

সম্প্রতি, আমি বেশ কয়েকটি কাগজপত্র এবং অনলাইন সংস্থানগুলিতে দৌড়েছি যা গ্র্যানজারের কারণগুলির উল্লেখ করে । সংশ্লিষ্ট উইকিপিডিয়া নিবন্ধের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ব্রাউজিং আমাকে এই ধারণাটি দিয়ে রেখেছিল যে এই শব্দটি সময় সিরিজের (বা আরও সাধারণভাবে স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়াগুলি ) প্রসঙ্গে কার্যকারিতা বোঝায় । তদ্ব্যতীত, এই দুর্দান্ত ব্লগ পোস্টটি পড়ার ফলে এই পদ্ধতিটি …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

আমি ম্যারাউন এট আল পড়ছি , "ওয়েভলেট ডোমেনে ননস্টেশনারি গাউসিয়ান প্রক্রিয়াগুলি: সংশ্লেষণ, অনুমান এবং উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা" (২০০ 2007) যা স্টেশনের নন-স্টেশনারি জিপিগুলির একটি শ্রেণিকে সংজ্ঞায়িত করে যা ওয়েভলেট ডোমেনে গুণক দ্বারা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এ জাতীয় একটি জিপির উপলব্ধি হ'ল: যেখানে সাদা আওয়াজ, হ'ল ওয়েভলেট সাথে ধারাবাহিক রূপান্তর , …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

আমি সিদ্ধান্ত নিতে চাই যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী সেমিস্টারে অনুষ্ঠিত "ইন্ট্রুডাকশন টু স্টকচাস্টিক প্রসেসিস" নামে একটি কোর্স নেওয়া উচিত কিনা। আমি প্রভাষককে জিজ্ঞাসা করলাম কীভাবে এই জাতীয় কোর্স অধ্যয়ন করা আমাকে পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে সহায়তা করবে, তিনি বলেছিলেন যেহেতু তিনি সম্ভাবনা থেকে এসেছেন, তাই তিনি পরিসংখ্যান খুব কম জানেন এবং কীভাবে …

18 probability  stochastic-processes 

নিম্নলিখিত শর্ত দিয়ে 0 এ শুরু করে একটি পূর্ণসংখ্যার এলোমেলো পদক্ষেপ বিবেচনা করুন: প্রথম ধাপটি সমান সম্ভাবনা সহ প্লাস বা বিয়োগ 1। ভবিষ্যতের প্রতিটি পদক্ষেপ হ'ল: পূর্ববর্তী পদক্ষেপের মতো একই দিকে 60% সম্ভবত, 40% বিপরীত দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই ফলন কি ধরণের বিতরণ? আমি জানি যে একটি গতিবিহীন এলোমেলো …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

মার্কোভ চেইনের পর্যায়ক্রমিকতা কী তা আমাকে কোনও স্বজ্ঞাত উপায়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন? এটা অনুসরণ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়: সব জন্য যুক্তরাষ্ট্রের iii এ SSS didid_i = gcd{n∈N|p(n)ii>0}=1{n∈N|pii(n)>0}=1\{n \in \mathbb{N} | p_{ii}^{(n)} > 0\} =1 আপনার প্রচেষ্টার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!

17 stochastic-processes  markov-process 

সময় সিরিজের পূর্বাভাসে আমার মাঝারি পটভূমি রয়েছে। আমি বেশ কয়েকটি পূর্বাভাস বইয়ের দিকে তাকিয়েছি এবং এর মধ্যে কোনটিতে আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সম্বোধন করছি না। আমার দুটি প্রশ্ন আছে: যদি প্রদত্ত সময়ের সিরিজটি থাকে তবে আমি কীভাবে নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করব (পরিসংখ্যান পরীক্ষার মাধ্যমে): স্টোকাস্টিক asonতু বা একটি নির্ণায়ক মৌসুমী স্টোকাস্টিক ট্রেন্ড …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

আমার দুটি এলোমেলো ভেরিয়েবল রয়েছে, যেখানে হয় 0-1 বন্টন uniformαi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2U(0,1)U(0,1)U(0,1) তারপরে, এগুলি একটি প্রক্রিয়া দেয়, বলুন: পি( এক্স ) = α1পাপ( এক্স ) + + α2কোসাইন্( এক্স ) ,x ∈ ( 0 , 2 π))পি(এক্স)=α1পাপ⁡(এক্স)+ +α2কোসাইন্⁡(এক্স),এক্স∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) এখন, আমি ভাবছিলাম যে ) জন্য প্রদত্ত x …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

অবিচ্ছিন্ন তাত্পর্যপূর্ণ হকস প্রক্রিয়াটি একটি ইভেন্টটি আগমন হারের সাথে একটি স্ব-উত্তেজনাপূর্ণ পয়েন্ট প্রক্রিয়া: λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu + \sum\limits_{t_i<t}{\alpha e^{-\beta(t-t_i)}} যেখানে ইভেন্টের আগমনের সময়।t1,..tnt1,..tn t_1,..t_n লগ সম্ভাবনা ফাংশন হয় −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln(μ+αe−β(tj−ti))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln⁡(μ+αe−β(tj−ti)) - t_n \mu + \frac{\alpha}{\beta} \sum{( e^{-\beta(t_n-t_i)}-1 )} + \sum\limits_{i<j}{\ln(\mu+\alpha e^{-\beta(t_j-t_i)})} যা পুনরাবৃত্তভাবে গণনা করা যায়: −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑ln(μ+αR(i))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑ln⁡(μ+αR(i)) - t_n \mu …

16 maximum-likelihood  stochastic-processes  likelihood 

মার্কভ চেইন এবং মার্কভ প্রসেসের মধ্যে পার্থক্য কী? আমি বিবাদমান তথ্য পড়ছি: কখনও কখনও সংজ্ঞাটি রাষ্ট্রের স্থানটি পৃথক বা অবিচ্ছিন্ন কিনা তার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় এবং কখনও কখনও এটি সময়কে অবিচ্ছিন্নভাবে পৃথক করে কিনা তার উপর ভিত্তি করে। এই নথির 20 স্লাইড : রাষ্ট্রের স্থানটি পৃথক, অর্থাত্ সীমাবদ্ধ …

16 terminology  stochastic-processes  markov-process