প্রশ্ন ট্যাগ «arma»

আমি দেখতে চাই যে আমি আমার এসিএফ এবং পিএসিএফ প্লট বিশ্লেষণ করে সঠিক পথে রয়েছি কিনা: পটভূমি: (রেফ: ফিলিপ হান্স ফ্রান্সেস, 1998) এসিএফ এবং পিএসিএফ উভয়ই উল্লেখযোগ্য মানগুলি দেখায়, আমি ধরে নিয়েছি যে একটি এআরএমএ-মডেল আমার প্রয়োজনগুলি পরিবেশন করবে এসিএফটি এমএ-পার্ট, অর্থাৎ কিউ-মানটি অনুমান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, পিএসিএফটি …

21 time-series  model-selection  arma  statsmodels 

আমি সময় সিরিজের একটি বই পড়ছি এবং আমি নিম্নলিখিত অংশে আমার মাথা আঁচড়ানো শুরু করেছি: কেউ আমার জন্য অন্তর্দৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারেন? আমি এই পাঠ্য থেকে এটি পেতে পারে না। আমাদের কেন প্রক্রিয়াটি অবিচ্ছিন্ন হতে হবে? এখানে বড় ছবি কি? কোন সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এই স্টাফটিতে নতুন তাই …

19 time-series  arma 

একটি গড় কেন্দ্রিক শিরোণামে বিবেচনা করুন (2) প্রক্রিয়া যেখানে মান সাদা গোলমাল প্রক্রিয়া। কেবল সরলতার জন্য আমাকে এবং । বৈশিষ্ট্য সমীকরণের মূলকে কেন্দ্র করে আমি পেয়েছি z_ {1,2} = \ frac {-b \ pm q sqrt {b ^ 2 + 4a}} {2a the পাঠ্যপুস্তকের শাস্ত্রীয় শর্তগুলি নিম্নলিখিত: \ শুরু { …

17 self-study  stationarity  arma 

অনুশীলনে, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন যে কোনও এআর (পি) প্রক্রিয়া স্থিতিশীল কিনা? কীভাবে এআর এবং এমএ মডেলের অর্ডার নির্ধারণ করবেন?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

আমি আর্থিক সময় সিরিজের জন্য এআরএমএ-জিরিচ মডেলটি ব্যবহার করতে যাচ্ছি এবং ভাবছিলাম যে মডেলটি প্রয়োগ করার আগে এই সিরিজটি স্থির হওয়া উচিত কিনা। আমি এআরএমএ মডেলটি প্রয়োগ করতে জানি সিরিজটি স্থির হওয়া উচিত, তবে আমি এআরএমএ-গির্চের জন্য নিশ্চিত নই যেহেতু আমি জিআরচ ত্রুটিগুলি অন্তর্ভুক্ত করছি যা অস্থিরতা ক্লাস্টারিং এবং অ-ধ্রুবক …

14 time-series  finance  arma 

আর (২.১৫.২) এ আমি একবারের সিরিজে একবার আরিমা (৩,১,৩) এবং একবারের আলাদা টাইমসিরিজে একবার এআরএমএ (৩,৩) একবার লাগিয়েছিলাম। লাগানো পরামিতিগুলি পৃথক, যা আমি আরিমায় ফিটিং পদ্ধতির জন্য দায়ী করেছি। এছাড়াও, এআরএমএ (3,3,3) হিসাবে একই ডেটাতে একটি এআরআইএমএ (3,0,3) ফিট করার ফলে অভিন্ন পরামিতিগুলির ফলসই হবে না, আমি যে ফিটিং পদ্ধতি …

13 r  time-series  arima  fitting  arma 

আমাকে এআরএমএ (২,১) প্রক্রিয়াটির স্বতঃআবর্তন ফাংশন জন্য বিশ্লেষণাত্মক অভিব্যক্তি অর্জন করতে হবে :γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t সুতরাং, আমি জানি: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] সুতরাং আমি লিখতে পারি: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] তারপরে, অটোোকোরিয়েন্স ফাংশনের বিশ্লেষণযোগ্য সংস্করণটি পেতে, আমাকে - 0, 1, 2 এর মানগুলি প্রতিস্থাপন করতে হবে ... যতক্ষণ না আমি …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

উইকিপিডিয়া থেকে আকাইকের তথ্য মানদণ্ড (এআইসি) এর হিসাবে সংজ্ঞা রয়েছে , যেখানে প্যারামিটারের সংখ্যা এবং মডেলের লগ-সম্ভাবনা।কে লগ লএ আইসি= 2 কে - 2 লগএলAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L টkkলগএলlog⁡L\log L তবে well-respected বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র আমাদের অর্থনীতি নোট যে । এখানে হ'ল একটি এআরএমএ মডেলের ত্রুটির জন্য অনুমানিত …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

আমি এআরএমএ (পি, কিউ) মডেলগুলির জন্য কীভাবে উপযুক্ত মানগুলি গণনা করা হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করছি। আমি ইতিমধ্যে এআরএমএ প্রক্রিয়াগুলির মানযুক্ত মান সম্পর্কে এখানে একটি প্রশ্ন পেয়েছি তবে এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি। আমার কাছে যদি একটি এআরএমএ (1,1) মডেল থাকে, যেমন এক্সটি= α1এক্সটি - 1+ + εটি- β1εটি - …

11 arma 

একটি এআরএমএ মডেলকে রাজ্য-স্থান-মডেল হিসাবে প্রকাশ করার এবং কলম্যান ফিল্টার ব্যবহার করে পূর্বাভাস দেওয়ার কী কী সুবিধা রয়েছে? এই পদ্ধতিটি উদাহরণস্বরূপ পাইথন-স্ট্যাটাস মডেলগুলির সারিম্যাক্স প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

এই প্রশ্নটি শেখার জন্য কোনও ভাল অনলাইন উপকরণ আছে কিনা তা আমার প্রশ্ন। এমন কিছু যা জিনিসকে ভালভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়, বিশেষত এআরএমএ মডেলগুলি এবং সম্পর্কিত গণিত। সম্পাদনা করুন: আমি উচ্চ-স্নাতক স্তরের কিছু খুঁজছি ব্রোকওয়েল এবং ডেভিসের টাইম সিরিজ এবং পূর্বাভাসের পরিচিতির মতো কিছু

10 time-series  references  arma 

আমি অত্যন্ত নন রৈখিক ডেটা খুঁজছি যার জন্য এআরএমএ / এআরআইএমএ মডেলগুলি ভাল কাজ করে না। যদিও, আমি কিছু স্বতঃসংশোধন দেখছি এবং লিনিয়ার অটোক্রিসিলেশনের জন্য আরও ভাল ফলাফলের জন্য আমার সন্দেহ আছে। 1 / র‌্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য প্যাকের সমতুল্য কি আছে? (আর?) 2 / লিনিয়ার / র‌্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্কের …

9 r  correlation  nonparametric  garch  arma