প্রশ্ন ট্যাগ «autocorrelation»

আমি এসিএফ এবং পিএসিএফের সময় সিরিজের প্লটে কাটা এবং লেজ বন্ধ করার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছি। "ল্যাগ পরে কাটা" মানে কি? এই সীমা সম্পর্কে? "লেজ বন্ধ" মানে কি? উপরের উদাহরণে, আমি যে বইটি অধ্যয়নের জন্য ব্যবহার করছি, এটি একটি এআর প্রক্রিয়া। তবে আমি "কাট অফ" এবং "লেজ বন্ধ" এর অর্থগুলি …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

আমার দুটি ডেটাসেট রয়েছে: আমার প্রথম ডেটাসেট হ'ল সময়ের বিপরীতে বিনিয়োগের মূল্য (বিলিয়ন ডলারে), প্রতিটি ইউনিট সময়টি ১৯৪ of এর প্রথম প্রান্ত থেকে এক চতুর্থাংশ। আমার দ্বিতীয় ডাটাसेटটি হ'ল "[প্রথম ডেটাসেটে] বিনিয়োগের মানগুলিকে প্রায় স্থিতিশীল প্রক্রিয়াতে রূপান্তরিত করার ফলাফল"। প্রথম সেট ডেটা এবং দ্বিতীয় সেট ডেটা শ্রদ্ধেয় এসিএফ প্লট: আমি …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

একটি সময় সিরিজ দেওয়া, কেউ স্ব-সংশ্লেষ-ফাংশনটি অনুমান করতে পারে এবং এটি প্লট করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ নীচে দেখানো হয়েছে: এই স্বতঃসংশোধন-ফাংশন থেকে সময় সিরিজ সম্পর্কে কী পড়া সম্ভব? উদাহরণস্বরূপ কী সময় সিরিজের স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে যুক্তি করা সম্ভব? সম্পাদিত : এখানে আমি আরও ল্যাগ সহ পার্থক্যযুক্ত সিরিজের এসিএফ অন্তর্ভুক্ত করেছি

11 time-series  autocorrelation 

আমি দুই রাষ্ট্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে কাজ করছি মধ্যে জন্য { 1 , - 1 } t = 1 , 2 , …এক্সটিxtx_t{ 1 , - 1 }{1,−1}\{1, -1\}t = 1 , 2 , …t=1,2,…t = 1, 2, \ldots স্বতঃসংশোধন ফাংশন দীর্ঘ মেমরির সাথে প্রক্রিয়াটির ইঙ্গিত দেয়, অর্থাত্ এটি কোনও ক্ষতিকারক …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

আমার কাছে দুই বছরের ডেটা রয়েছে যা মূলত এ জাতীয় দেখাচ্ছে: তারিখ _ __ সহিংসতা ওয়াই / এন? _ রোগীর সংখ্যা 1/1/2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 3/1/2008 _ ____ 1 __ _ __ …

11 r  mixed-model  autocorrelation  panel-data 

দেখে মনে হচ্ছে এটি সত্যই বেশি, তবে এটি আমার কাছে বিপরীত। কেউ দয়া করে ব্যাখ্যা করতে পারেন? আমি এই সমস্যাটি দ্বারা খুব বিভ্রান্ত এবং একটি বিশদ, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রশংসা করব। আগাম অনেক ধন্যবাদ!

11 autocorrelation  random-walk 

এক্স টি 1 , এক্স টি 2 , এর যৌথ বিতরণ করা হলে একটি প্রক্রিয়া কঠোরভাবে স্থির । । । , এক্স টি এম এক্স টি 1 + কে , এক্স টি 2 + কে , এর যৌথ বিতরণ হিসাবে সমান । । । , এক্স টি এম + কে …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

আমি এমসিমিসিতে স্বতঃসংশোধনের জন্য পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পড়তে থাকি। স্বতঃসংশ্লিষ্টতা কম কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? এটি এমসিমিসির প্রসঙ্গে কী পরিমাপ করে?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

আমি আর-তে আমার রিগ্রেশন মডেলে ডিডাব্লু টেস্টটি প্রয়োগ করেছিলাম এবং আমি একটি ডিডাব্লু পরীক্ষার পরিসংখ্যান পেয়েছি 1.78 এবং একটি পি-ভ্যালু 2.2e-16 = 0। এর অর্থ কি এই অবশিষ্টাংশের মধ্যে অটোকোরিলেশন নেই কারণ স্টাটটি একটি ছোট পি-মানের সাথে 2 এর কাছাকাছি বা এর অর্থ যদিও স্ট্যাটটি 2 পি-মানটি খুব কম এবং …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

আমরা স্বতঃ-সংযুক্ত র্যান্ডম মানগুলি তৈরি করার চেষ্টা করছি যা টাইমসরি হিসাবে ব্যবহৃত হবে। আমাদের কাছে বিদ্যমান কোন ডেটা নেই যা আমরা উল্লেখ করি এবং কেবল স্ক্র্যাচ থেকে ভেক্টর তৈরি করতে চাই। একদিকে আমাদের অবশ্যই বিতরণ এবং এর এসডি সহ একটি এলোমেলো প্রক্রিয়া দরকার। অন্যদিকে এলোমেলো প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করে স্বতঃসংশোধন বর্ণনা …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

আমি আর এবং জেজিএস ব্যবহার করে একটি মেটা-বিশ্লেষণের জন্য একটি বরং জটিল শ্রেণিবদ্ধ বায়েসিয়ান মডেল তৈরি করছি। একটু সরলীকৃত, মডেল দুটি কী মাত্রা আছে যেখানে হয় এর ম পর্যবেক্ষণ শেষবিন্দু (এই ক্ষেত্রে, জিএম বনাম অ জিএম ফসল উৎপাদনের) গবেষণায় , অধ্যয়নের জন্য প্রভাব , গুলি বিভিন্ন গবেষণায় পর্যায়ের ভেরিয়েবলের জন্য …

10 autocorrelation  multilevel-analysis  mcmc  jags 

ডার্বিন-ওয়াটসন পরীক্ষাটি লেগ 1 এ অবশিষ্টাংশের স্বতঃসংশ্লিষ্টতা পরীক্ষা করে But তবে এটি সরাসরি পিছিয়ে 1 এ স্বতঃসংশোধন পরীক্ষা করে। এছাড়াও, আপনি স্বতঃসংশোধনটি 2,3,4 পিছনে পরীক্ষা করতে পারেন এবং একাধিক ল্যাগে স্বতঃসংশোধনের জন্য ভাল পোর্টম্যানটেক টেস্ট করতে পারেন এবং সুন্দর, সহজেই ব্যাখ্যাযোগ্য গ্রাফ পেতে পারেন (যেমন আরএফের এসিএফ () ফাংশন]। ডুর্বিন-ওয়াটসন …

10 time-series  autocorrelation 

স্বতঃসংশোধনের ক্রিয়াকলাপের নীচের ছবিটিতে নীল বিন্দুযুক্ত লাইনগুলি বুঝতে আমার কিছুটা সমস্যা হচ্ছে: কেউ আমাকে একটি সহজ ব্যাখ্যা দিতে পারে, তারা আমাকে কী বলছে?

10 r  time-series  autocorrelation 

আমার একটি ডেটাসেট রয়েছে যেখানে অনুপ্রেরণামূলক অন্তর্দৃষ্টি বলেছে যে আমার একটি সাপ্তাহিক seasonতু আশা করা উচিত (যেমন, শনিবার এবং রবিবারের আচরণটি সপ্তাহের বাকি অংশের চেয়ে আলাদা)। এই ভিত্তিটি কি সত্য হওয়া উচিত, একটি স্বতঃসংশ্লিষ্ট গ্রাফটি কি আমাকে 7 এর বহুগুণে ফেটে দেয় না? এখানে ডেটার একটি নমুনা দেওয়া হয়েছে: data …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

আমি আমার টাইম সিরিজ এবং নন টাইম সিরিজ ধারণাগুলি মিশ্রণ করতে পারি, তবে সিরিয়াল পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রদর্শন করে এমন একটি রিগ্রেশন মডেল এবং ইউনিট রুট প্রদর্শনকারী একটি মডেলের মধ্যে পার্থক্য কী? এছাড়াও, কেন আপনি সিরিয়াল পারস্পরিক সম্পর্ক পরীক্ষা করার জন্য ডুর্বিন-ওয়াটসন পরীক্ষা ব্যবহার করতে পারেন তবে ইউনিট শিকড়ের জন্য অবশ্যই …

10 time-series  autocorrelation  unit-root