প্রশ্ন ট্যাগ «robust»

আমার দুটি গ্রুপ, এ, এবং বি রয়েছে, যার প্রতিটি প্রায় 400 এর আকার এবং প্রায় 300 ভবিষ্যদ্বাণীকারী। আমার লক্ষ্য বাইনারি প্রতিক্রিয়া ভেরিয়েবলের জন্য পূর্বাভাস মডেল তৈরি করা। আমার গ্রাহক এ অন বি থেকে তৈরি মডেলটি প্রয়োগের ফলাফল দেখতে চান (তাঁর বই "রিগ্রেশন মডেলিং কৌশলগুলি", @ ফ্র্যাঙ্কহারেল উল্লেখ করেছেন যে দুটি …

17 pca  logistic  predictive-models  robust 

আমি এলোমেলো ভেরিয়েবল জন্য স্থানীয় বিকল্প বিপরীতে নাল পরীক্ষা করার চেষ্টা করছি , যা এলোমেলো ভেরিয়েবলের হালকা থেকে মাঝারি স্কিউ এবং কুর্তোসিসের সাপেক্ষে। উইলকক্সের 'রবস্ট এস্টিমেশন অ্যান্ড হাইপোথেসিস টেস্টিংয়ের ভূমিকা'-এর পরামর্শ অনুসরণ করে, আমি ছাঁটাইযুক্ত গড়, মধ্যস্থতা, পাশাপাশি অবস্থানের এম-এসিমেটার (উইলকক্স' "এক-পদক্ষেপ" পদ্ধতি) এর উপর ভিত্তি করে পরীক্ষাগুলি দেখেছি। এই …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

শক্তসমর্থ পিসিএ (যেমন ক্যান্ডিস এট আল 2009 বা আরও উন্নততর নেত্রপল্লী এট আল 2014 দ্বারা বিকাশ করা হয়েছে ) মাল্টিভারিয়েট আউটলেট সনাক্তকরণের জন্য একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি , তবে মহাওলোবিস দূরত্বও বহিরাগত সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে কোভেরিয়েন্স ম্যাট্রিক্সের একটি দৃ rob় , নিয়মিত অনুমানের কারণে । আমি অন্য পদ্ধতিতে …

17 pca  outliers  covariance-matrix  robust  anomaly-detection 

আমি টি-ডিস্ট্রিবিউশনের পরামিতিগুলি কীভাবে ফিট করব, অর্থাৎ সাধারণ বন্টনের 'গড়' এবং 'মানক বিচ্যুতি'র সাথে সম্পর্কিত পরামিতি। আমি ধরে নিই যে তাদের টি-বিতরণের জন্য 'গড়' এবং 'স্কেলিং / ডিগ্রি অফ স্বাধীনতার' বলা হয়? নিম্নলিখিত কোডটি প্রায়শই 'অপ্টিমাইজেশন ব্যর্থ' ত্রুটির ফলাফল করে। library(MASS) fitdistr(x, "t") আমাকে কি প্রথম x স্কেল করতে হবে …

17 r  distributions  maximum-likelihood  fitting  robust 

আমি নীচের ফর্মটির কার্যকারিতা হ্রাস করতে পুনরাবৃত্তভাবে স্বল্পতম স্কোয়ারগুলি (আইআরএলএস) ব্যবহার করেছি, J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) যেখানে NNN হ'ল এর উদাহরণগুলির সংখ্যা xi∈Rxi∈Rx_i \in \mathbb{R}, m∈Rm∈Rm \in \mathbb{R} আমি যে অনুমান করতে চাই তা ρρ\rhoহ'ল এবং ρ একটি উপযুক্ত শক্তিশালী জরিমানা ফাংশন। আসুন যাক এটি …

16 estimation  least-squares  robust  irls 

একটি সাধারণ বিতরণের প্যারামিটারগুলি অনুমানের জন্য সাধারণ পদ্ধতির মধ্যে গড় এবং নমুনার মানক বিচ্যুতি / বৈকল্পিকতা ব্যবহার করা। যাইহোক, যদি কিছু আউটলিয়ার থাকে তবে মিডিয়ান থেকে মিডিয়ান এবং মিডিয়ান মধ্যস্থতার বিচ্যুতিটি আরও বেশি শক্তিশালী হওয়া উচিত, তাই না? আমি চেষ্টা করেছি এমন কিছু ডেটা সেটগুলিতে, দ্বারা অনুমান করা সাধারণ বিতরণ …

15 normal-distribution  estimation  outliers  robust  unbiased-estimator 

আমি মাল্টিভারিয়েট লিনিয়ার মডেলটি পুনরায় চাপতে আর এস এস এস প্যাকেজে rlm ব্যবহার করছি। এটি বেশ কয়েকটি নমুনার জন্য ভাল কাজ করে তবে আমি একটি নির্দিষ্ট মডেলের জন্য কোয়াটি-নাল সহগ পাচ্ছি: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action …

15 r  multiple-regression  robust 

আমার কাছে একগুচ্ছ (প্রায় 1000) অনুমান রয়েছে এবং সেগুলি দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিস্থাপকতার অনুমান হিসাবে অনুমিত হয়। এর অর্ধেকেরও বেশি অনুমান করা হয় পদ্ধতি এ ব্যবহার করে এবং বাকিটি একটি পদ্ধতি বি ব্যবহার করে Some কোথাও আমি এমন কিছু পড়েছি "আমার মনে হয় পদ্ধতি বি পদ্ধতিটি এ এর ​​থেকে খুব আলাদা কিছু …

15 mean  outliers  robust  references 

কিছু পরিসংখ্যান পরীক্ষা শক্ত এবং কিছু না। দৃ rob়তা মানে কি? আশ্চর্যজনকভাবে, আমি এই সাইটে এই জাতীয় প্রশ্ন খুঁজে পাইনি। তদুপরি, কখনও কখনও দৃ rob়তা এবং একটি পরীক্ষার ক্ষমতা এক সাথে আলোচনা করা হয়। এবং স্বজ্ঞাতভাবে, আমি দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য করতে পারিনি। একটি শক্তিশালী পরীক্ষা কি? এটি শক্তিশালী পরিসংখ্যান …

14 statistical-significance  power  robust 

আমার অফিসের একজন সহকর্মী আমাকে আজ বলেছিলেন "গাছের মডেলগুলি ভাল না কারণ তারা চরম পর্যবেক্ষণে ধরা দেয়"। এখানে অনুসন্ধানের ফলে এই থ্রেডের ফলস্বরূপ দাবিটি মূলত সমর্থন করে। যা আমাকে প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায় - কোন পরিস্থিতিতে একটি কার্ট মডেল শক্তিশালী হতে পারে এবং কীভাবে এটি প্রদর্শিত হয়?

14 regression  classification  robust  cart 

যাক তাই মত খুব অল্প নমুনা জন্য এটা গণনা করা যায় খোঁজার থেকে ম pairwise পার্থক্যের অর্ডার স্ট্যাটিক: Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i&lt;j}(k)Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i&lt;j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)}{1,3,6,2,7,5}{1,3,6,2,7,5}\{1,3,6,2,7,5\}kkk 7 6 5 3 2 1 1 6 5 4 2 1 2 5 4 3 1 3 4 3 2 5 2 1 6 1 7 …

13 data-transformation  scales  robust  optimal-scaling 

আমি সফটওয়্যার তৈরির জন্য পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করছি। পাস / ব্যর্থ এবং অতিবাহিত সময়ের প্রতিটি বিল্ডের জন্য আমার কাছে ডেটা রয়েছে এবং আমরা এই / সপ্তাহের 200 ডলার উত্পন্ন করি। সাফল্যের হার একত্রিত করা সহজ, আমি বলতে পারি যে 45% কোনও নির্দিষ্ট সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। তবে আমি পাশাপাশি সময় অতিবাহিত …

12 outliers  robust  average 

এই পৃষ্ঠার উদাহরণগুলি দেখায় যে সাধারণ রিগ্রেশন আউটলিয়ারদের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয় এবং এটি শক্তিশালী রিগ্রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে পারে: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ । আমি বিশ্বাস করি lmrob এবং ltsReg অন্যান্য শক্তিশালী রিগ্রেশন কৌশল। কেন প্রতিটি বার সাধারণ রিগ্রেশন (এলএম) না করে শক্ত রিগ্রেশন (আরএলএম বা আরকিউ এর মতো) করা উচিত …

12 regression  multiple-regression  robust 

আমি কুর্তোসিসের জন্য সাধারণ অনুমানক ব্যবহার করছি, , তবে আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার অভিজ্ঞতাগত বিতরণে এমনকি ছোট 'বিদেশী' , অর্থাত্ কেন্দ্র থেকে অনেক ছোট শিখর এটি প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। কুর্তোসিসের প্রাক্কলনকারীটি আরও শক্তিশালী?কে^= μ^4σ^4কে^=μ^4σ^4\hat{K}=\frac{\hat{\mu}_4}{\hat{\sigma}^4}

11 outliers  robust  moments  kurtosis 

উচ্চতর উত্সাহের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে বহিরাগতদের সমন্বিত পয়েন্টের 7-ম্লান মেঘে আমার একটি সাধারণ গাউসীয় বিতরণ ফিট করতে হবে। আপনি কি এই কাজের জন্য কোনও ভাল আর প্যাকেজ জানেন?

11 r  distributions  normal-distribution  robust