প্রশ্ন ট্যাগ «stationarity»

আমি কীভাবে সময় সিরিজ অবরুদ্ধ করব? কেবল প্রথম পার্থক্য নেওয়া এবং ডিকি ফুলার পরীক্ষা চালানো কি ঠিক আছে, এবং যদি এটি স্থির হয় তবে আমরা ভাল? আমি অনলাইনেও পেয়েছি যে স্টাটাতে করে আমি সময় সিরিজটিকে অবনতি করতে পারি: reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line u_lncredit time dfuller u_lncredit, …

14 regression  time-series  stata  stationarity 

আমি ARCH দ্বারা মডেলের বৈশিষ্ট্য যা বলছেন যে যদি এক জন্য একটি প্রমাণ জুড়ে এসেছিল , তারপর { এক্স টি } নিশ্চল iff হয় Σ পি আমি = 1 খ আমি &lt; 1 এবং arch মডেল:ই ( এক্স2টি) &lt; ∞E(Xt2)&lt;∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty। এক্সটি}{Xt}\{X_t\}Σপিi = 1খআমি&lt; 1∑i=1pbi&lt;1\sum_{i=1}^pb_i < 1 এক্সটি= σটিεটিXt=σtϵtX_t …

13 mathematical-statistics  stationarity  garch 

কল্পনা করুন আমাদের দুটি সময়-সিরিজ প্রক্রিয়া রয়েছে, যা স্থির, উত্পাদক: ।xt,ytxt,ytx_t,y_t কি , এছাড়াও নিশ্চল? ∀ α , β ∈ আরzt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} কোন সাহায্য প্রশংসা করা হবে। আমি হ্যাঁ বলব, যেহেতু এটির এমএ প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

12 time-series  stochastic-processes  stationarity 

প্রতিটি নন-স্টেশন টাইম সিরিজকে আলাদা করে প্রয়োগ করে স্থির সময় সিরিজে রূপান্তর করা যায়? এছাড়াও, আপনি কীভাবে পৃথকীকরণের আদেশ প্রয়োগ করবেন? আপনি কি কেবল অন্তর 1,2 ... এন এর সাথে পার্থক্য করেছেন এবং ফলাফলের সিরিজটি স্থির কিনা তা প্রতিবার স্থিরের ইউনিট রুট পরীক্ষা করে থাকেন?

12 time-series  stationarity 

আমার সাথে একটি ডেটাসেট রয়েছে যা স্পষ্টভাবে বাড়ছে (মুদ্রার বিনিময় হার, 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে মাসিক ডেটা), আমার প্রশ্ন: আমি কি ডেটাটি অবলম্বন করতে পারি এবং তারপরে এটিকে স্থির করে তুলতেও পার্থক্য করতে পারি, যদি নিজেই অবনতি ঘটে এটি অর্জন করে না? এবং যদি তাই হয় তবে এটি কি …

12 time-series  stationarity 

ড্রিফট সহ একটি সিরিজ যেখানে (ধ্রুবক) এবং হিসাবে মডেল করা । Yটি= সি + ϕ yটি - 1+ + εটিyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tগcc। = 1ϕ=1\phi=1 প্রবণতা সহ একটি সিরিজ যেখানে প্রবাহ (ধ্রুবক), হ'ল নির্ধারিত সময়ের প্রবণতা এবং হিসাবে মডেল করা ।Yটি= গ + + δt + …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

এক্স টি 1 , এক্স টি 2 , এর যৌথ বিতরণ করা হলে একটি প্রক্রিয়া কঠোরভাবে স্থির । । । , এক্স টি এম এক্স টি 1 + কে , এক্স টি 2 + কে , এর যৌথ বিতরণ হিসাবে সমান । । । , এক্স টি এম + কে …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

কখনও কখনও স্থির করার জন্য একটি টাইম সিরিয়াকে আলাদা করতে হতে পারে। তবে আমি বুঝতে পারি না যে প্রথম অর্ডারের ডিফারেন্সিং পর্যাপ্ত নয় যখন দ্বিতীয় অর্ডারের ভিন্নতা কীভাবে এটি স্থির করে তুলতে সহায়তা করে। আপনি দ্বিতীয় অর্ডার পৃথক এবং ক্ষেত্রে যেখানে এটি প্রয়োজন জন্য একটি স্বজ্ঞাত ব্যাখ্যা দিতে পারেন?

11 time-series  stationarity 

হ্যাকারদের জন্য মেশিন লার্নিং বইটিতে দেওয়া একটি উদাহরণ পড়ছি । আমি প্রথমে উদাহরণটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব এবং তারপরে আমার প্রশ্ন সম্পর্কে কথা বলব। উদাহরণ : 25 শেয়ারের দামের 10 বছরের জন্য একটি ডেটাসেট নেয়। 25 শেয়ারের দামে পিসিএ চালায়। ডাউ জোন্স সূচকের সাথে মূল উপাদানটির তুলনা করে। পিসি এবং ডিজেআইয়ের …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity 

আমার কাছে যদি এমন কোনও সময় সিরিজ থাকে যা seasonতুপরিধিটি পেয়ে থাকে তবে এটি কী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিরিজটিকে অ-স্থির করে তুলবে? আমার অন্তর্দৃষ্টি (সম্ভবত বন্ধ) যে এটি হয় না। Asonতুসত্তার অর্থ সিরিজটি ধ্রুবক মানের কাছাকাছি চলে যায় .... সাইন ওয়েভের মতো কিছু। সুতরাং এই যুক্তি দ্বারা মৌসুমী সহ একটি টাইম সিরিজ …

10 time-series  stationarity  seasonality 

কারও কাছে কি স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়াটির দুর্দান্ত উদাহরণ রয়েছে যা 2 য়-অর্ডারের স্থায়ী, তবে কঠোরভাবে স্থির নয়?

10 time-series  stochastic-processes  stationarity 

আমি একটি সমাধান পেয়েছি যা জানিয়েছিল যে যদি কোনও সময়ের সিরিজের বর্গক্ষেত্র স্থির হয় তবে মূল সময় সিরিজ এবং তদ্বিপরীত। তবে আমি এটি প্রমাণ করতে সক্ষম বলে মনে হচ্ছে না, এটি সত্য হলে কারওই ধারণা আছে এবং যদি এটি কীভাবে পাওয়া যায়?

9 time-series  self-study  data-transformation  stationarity 

বন্ধ । এই প্রশ্নটি আরও ফোকাস করা প্রয়োজন । এটি বর্তমানে উত্তর গ্রহণ করছে না। এই প্রশ্নটি উন্নত করতে চান? প্রশ্নটি আপডেট করুন যাতে এটি কেবলমাত্র এই পোস্টটি সম্পাদনা করে একটি সমস্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে । 19 দিন আগে বন্ধ ছিল । প্রশ্নোত্তর: সাধারণভাবে রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিংয়ে স্থিতিশীল নন পরিবেশের …

9 markov-process  reinforcement-learning  stationarity  q-learning 

আর্থিক সময় সিরিজের ডেটা মডেল করতে আমি পাইথনের স্ট্যাটাস মডেলগুলি ভিএআর লাইব্রেরি ব্যবহার করছি এবং কিছু ফলাফল আমাকে বিস্মিত করেছে। আমি জানি যে ভিএআর মডেলগুলি সময় সিরিজের ডেটা স্থির বলে ধরে নেয়। আমি অজান্তেই দুটি পৃথক সিকিওরিটির জন্য লগের দামের একটি অ-স্টেশনারি সিরিজের সাথে ফিট করে আশ্চর্যরূপে ফিটেড মান এবং …

9 time-series  forecasting  r-squared  var  stationarity 

সিডেস্টেটিসিটি এবং স্টেশনারিটির ধারণার মধ্যে পার্থক্য করতে আমার সমস্যা হচ্ছে। আমি তাদের বুঝতে পারছি, হিটারোসেসডাস্টিক্যটি উপ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তিতকরণের পরিবর্তনশীলতা এবং নন-স্টেশনারিটি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত গড় / বৈচিত্র্য। যদি এটি একটি সঠিক (সরলতা সহকারে) বোঝার হয় তবে অ-স্থিরতা কি কেবল সময়ের সাথে সাথে হিটারোসেসিস্টাস্টিটির কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হয়?

9 time-series  heteroscedasticity  stationarity  intuition