প্রশ্ন ট্যাগ «time-series»

আমি পূর্বাভাসের পদ্ধতিটি চেষ্টা করেছি এবং আমার পদ্ধতিটি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করতে চাই। আমার অধ্যয়নটি বিভিন্ন ধরণের মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে তুলনা করে। আমি তাদের একজনের জন্য জিসিসি সূচকটি একটি মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করতে চাই তবে সমস্যাটি হ'ল জিসিসি সূচকটি ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আমার গবেষণাটি জানুয়ারী …

12 time-series  forecasting  missing-data 

আমি প্যাকেজে ur.df()ফাংশনটি ব্যবহার করে একটি সময় সিরিজে নিম্নলিখিত ইউনিট রুট পরীক্ষা (ডিকি-ফুলার) চালাচ্ছি urca। আদেশটি হ'ল: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) আউটপুটটি হ'ল: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

আমি বর্তমানে আর-তে বহুবিধ সময় সিরিজ বুটস্ট্র্যাপ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করছি: নির্ধারণ ব্লকের মাপ - ফাংশন চালানোর b.starমধ্যে npপ্যাকেজ যা প্রতিটি সিরিজের জন্য একটি ব্লক আকার উৎপন্ন সর্বাধিক ব্লকের আকার নির্বাচন করুন tsbootনির্বাচিত ব্লক আকার ব্যবহার করে যে কোনও সিরিজ চালান মাল্টিভিয়ারেট সময় সিরিজের পুনর্গঠন করতে বুটস্ট্র্যাপ আউটপুট …

12 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

আমি পড়েছি যে টাইম সিরিজের জন্য আর-স্কোয়ার ব্যবহার করা উপযুক্ত নয় কারণ একটি সময়ের সিরিজের প্রসঙ্গে (আমি জানি যে অন্যান্য প্রসঙ্গ আছে) আর-স্কোয়ার আর অনন্য নয় unique কেন? আমি এটি সন্ধান করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি। সাধারণত আমি যখন আমার মডেলগুলি মূল্যায়ন করি তখন আমি আর-স্কোয়ার্ড (বা অ্যাডজাস্টেড আর-স্কোয়ার্ড) …

12 regression  time-series  r-squared 

যুগপত সমীকরণ মডেল এবং স্ট্রাকচারাল সমীকরণ মডেল (এসইএম) এর মধ্যে পার্থক্যগুলি কী বুঝতে দয়া করে আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারেন? এটির পক্ষে যদি কেউ আমাকে কিছু সাহিত্য সরবরাহ করতে পারে তবে তা দুর্দান্ত হবে। এছাড়াও, এমন কোনও সাহিত্য আছে যেখানে SEM টাইমসারি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে? আমি যে সাহিত্যগুলি পাচ্ছি তা …

12 time-series  references  sem 

আমি আর এর মতো সমীকরণের সাথে একাধিক লিনিয়ার রিগ্রেশন অনুমান করার চেষ্টা করছি: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) জিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নগুলি ত্রৈমাসিক ডেটা টাইম-সিরিজ, দিয়ে নির্মিত askings <- ts(...)। এখন সমস্যাটি হ'ল আমি স্ব-সংযুক্তিযুক্ত অবশিষ্টাংশ পেয়েছি। আমি জানি যে জিএলএস ফাংশনটি ব্যবহার করে রিগ্রেশনটি …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

r=max(p,q+1)r=max(p,q+1)r = \max(p,q+1)yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1.yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1. \begin{aligned} y_t -\mu &= \phi_1(y_{t-1} -\mu) + \phi_2(y_{t-2} -\mu) + ... + \phi_3(y_{t-3} -\mu) \\ &+ \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + ... + \theta_{r-1}\epsilon_{t-r+1}. \end{aligned} ξt+1=⎡⎣⎢⎢⎢⎢ϕ11⋮0ϕ20⋮0…………ϕr−1001ϕr000⎤⎦⎥⎥⎥⎥ξt+⎡⎣⎢⎢⎢⎢ϵt+10⋮0⎤⎦⎥⎥⎥⎥ξt+1=[ϕ1ϕ2…ϕr−1ϕr10…00⋮⋮…0000…10]ξt+[ϵt+10⋮0] \xi_{t+1} = \begin{bmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \dots & \phi_{r-1} & \phi_r \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

আমি এসিএফ এবং পিএসিএফের সময় সিরিজের প্লটে কাটা এবং লেজ বন্ধ করার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছি। "ল্যাগ পরে কাটা" মানে কি? এই সীমা সম্পর্কে? "লেজ বন্ধ" মানে কি? উপরের উদাহরণে, আমি যে বইটি অধ্যয়নের জন্য ব্যবহার করছি, এটি একটি এআর প্রক্রিয়া। তবে আমি "কাট অফ" এবং "লেজ বন্ধ" এর অর্থগুলি …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

আমি অর্ধ ঘন্টা প্রতিবেদনের ডেটা পেয়েছি, এটি একটি বহু-মৌসুমী সময় সিরিজ। আমি আর- tbatsতে forecastপ্যাকেজ ব্যবহার করেছি এবং এর মতো ফলাফল পেয়েছি: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) এর অর্থ কি এই সিরিজটি বাক্স-কক্স রূপান্তরটি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, এবং ত্রুটির শব্দটি এআরএমএ (5, 4), এবং ,তুসত্তাকে ব্যাখ্যা করতে 6, …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

আমি শক্তির মজুত এবং আবহাওয়ার মধ্যে একটি মডেল খুঁজছি। আমার কাছে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে কেনা এমওয়্যাট ওয়াটের মূল্য এবং আবহাওয়ার (গ্রিভ ফাইলগুলি) প্রচুর মান রয়েছে। 5 ঘন্টা (২০১১-২০১৫) সময়কালে প্রতি ঘন্টা। PRICE / দিন এটি এক বছরের জন্য প্রতিদিন is আমার প্রতি ঘন্টা 5 ঘন্টা আছে। আবহাওয়ার উদাহরণ এক ঘন্টা …

11 time-series  forecasting  predictive-models  modeling  large-data 

আমি সময়-সিরিজে আউটলেট সনাক্তকরণ স্বয়ংক্রিয় করার চেষ্টা করছি এবং আমি এখানে রব হ্যান্ডম্যান প্রস্তাবিত সমাধানটির একটি পরিবর্তন ব্যবহার করেছি । বলুন, আমি প্রতিদিন বিভিন্ন দেশ থেকে কোনও ওয়েবসাইটে ভিজিট পরিমাপ করি। এমন কয়েকটি দেশে যেখানে প্রতিদিনের পরিদর্শনগুলি কয়েক হাজার বা হাজার হাজার, আমার পদ্ধতিটি যুক্তিযুক্তভাবে কাজ করছে বলে মনে হয়। …

11 time-series  outliers  computational-statistics 

আপনি কীভাবে এর নমুনা পথ (গুলি) থেকে প্রশস্ত-বুদ্ধি স্টেশনারী স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়াগুলির অহংকার পরীক্ষা করতে পারেন? আমরা কি একটি একক নমুনা পথ থেকে অহংকার পরীক্ষা করতে পারি? অথবা আমাদের একাধিক নমুনা পথ প্রয়োজন? জনগণের অনুমানের অর্থ হিসাবে আপনি সময়ের সাথে একটি নমুনা গড়ের গড় ব্যবহার করতে পারবেন কিনা তা নিশ্চিত করার …

11 time-series  ergodic 

আমি একটি টাইম সিরিজের শ্রেণিবদ্ধকরণ সমস্যা নিয়ে কাজ করছি যেখানে সেল ফোন অ্যাকাউন্টের প্রথম 21 দিনের জন্য ইনপুট টাইম সিরিজ ভয়েস ব্যবহারের ডেটা (সেকেন্ডে) হয়। সংশ্লিষ্ট টার্গেট ভেরিয়েবল হ'ল 35-45 দিনের পরিসরে যে অ্যাকাউন্টটি বাতিল হয়েছে তা নয়। সুতরাং এটি বাইনারি শ্রেণিবদ্ধার সমস্যা is আমি এখন পর্যন্ত যে পদ্ধতি ব্যবহার …

11 time-series  classification 

আমি এক সময় সিরিজের আর্থিক রিটার্নের পুরো বৈকল্পিক / স্ট্যান্ডের ত্রুটিটি বোঝার চেষ্টা করছি এবং আমি মনে করি আমি আটকে আছি। আমার কাছে মাসিক স্টক রিটার্ন ডেটার একটি সিরিজ রয়েছে (আসুন এটি ), যার প্রত্যাশিত মান 1.00795, এবং ভেরিয়েন্স 0.000228 (স্ট্যান্ড। দেব 0.01512)। আমি বার্ষিক রিটার্নের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি গণনা …

11 time-series  variance  independence  finance 

বহুভুজের একটি সেট (~ 200 অনিয়মিত আকারের, ক্রমাগত বহুভুজ) জন্য প্রজাতির প্রাচুর্যের গণনাগুলির আমার কাছে 20-বছরের ডেটাসেট রয়েছে। আমি প্রতিটি বহুভুজের জন্য ট্রেন্ডগুলি (প্রতি বছর গণনা পরিবর্তন) নির্ধারণের জন্য রিগ্রেশন বিশ্লেষণ, পাশাপাশি পরিচালনার সীমানার উপর ভিত্তি করে বহুভুজের ডেটা সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করে আসছি। আমি নিশ্চিত যে উপাত্তে স্থানিক স্বতঃসংশ্লিষ্টতা …

11 r  time-series  correlation  spatial  spatio-temporal