প্রশ্ন ট্যাগ «volatility-forecasting»

আমি আর্থিক এবং বীমা ক্ষেত্রের বিশ্লেষক এবং যখনই আমি অস্থিরতার মডেলগুলি ফিট করার চেষ্টা করি তখনই আমি ভয়াবহ ফলাফল পাই: অবশিষ্টাংশগুলি প্রায়শই স্থির থাকে না (ইউনিট মূল অর্থে) এবং হিটারোস্কেস্টাস্টিক (সুতরাং মডেলটি অস্থিরতার ব্যাখ্যা দেয় না)। এআরসিএইচ / জিআরচ মডেলগুলি কি অন্য ধরণের ডেটা দিয়ে কাজ করে, সম্ভবত? 17/04/2015 15:07 …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

উদাহরণ: আমার কাজের বাক্যে একটি বাক্য রয়েছে: "যুক্তরাজ্যের জাভা সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার"। আমি এটি 2 বিভাগ: English এবং হিসাবে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটি গভীর শিক্ষার মডেল ব্যবহার করতে চাই IT jobs। যদি আমি traditionalতিহ্যগত শ্রেণিবদ্ধকরণ মডেল ব্যবহার করি তবে এটি কেবল softmaxসর্বশেষ স্তরে ফাংশন সহ 1 টি লেবেল পূর্বাভাস দিতে পারে …

9 machine-learning  deep-learning  natural-language  tensorflow  sampling  distance  non-independent  application  regression  machine-learning  logistic  mixed-model  control-group  crossover  r  multivariate-analysis  ecology  procrustes-analysis  vegan  regression  hypothesis-testing  interpretation  chi-squared  bootstrap  r  bioinformatics  bayesian  exponential  beta-distribution  bernoulli-distribution  conjugate-prior  distributions  bayesian  prior  beta-distribution  covariance  naive-bayes  smoothing  laplace-smoothing  distributions  data-visualization  regression  probit  penalized  estimation  unbiased-estimator  fisher-information  unbalanced-classes  bayesian  model-selection  aic  multiple-regression  cross-validation  regression-coefficients  nonlinear-regression  standardization  naive-bayes  trend  machine-learning  clustering  unsupervised-learning  wilcoxon-mann-whitney  z-score  econometrics  generalized-moments  method-of-moments  machine-learning  conv-neural-network  image-processing  ocr  machine-learning  neural-networks  conv-neural-network  tensorflow  r  logistic  scoring-rules  probability  self-study  pdf  cdf  classification  svm  resampling  forecasting  rms  volatility-forecasting  diebold-mariano  neural-networks  prediction-interval  uncertainty 

এটি পুরোপুরি অফ-টপিক কিনা তা আমি জানি না তবে আমি ভাবলাম যে আর্থিক একনোমেট্রিক্সে কেন অস্থিরতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সম্পর্কে মতামত এবং একটি সার্বিক উত্তর দেওয়া কার্যকর হতে পারে। আমি মনে করি এটি পোর্টফোলিও তত্ত্ব দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং সম্পদ ফেরতের অন্তর্নিহিত দ্বিতীয় মুহুর্তের বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার প্রয়োজন। পরবর্তীকালে ব্ল্যাক-স্কোলস …

9 finance  volatility-forecasting