প্রশ্ন ট্যাগ «stochastic-processes»

কোলমোগোরভ – স্মিমনভ বিতরণ কোলমোগোরভ – স্মিমনভ পরীক্ষা থেকে জানা যায় । তবে এটি ব্রাউনিয়ান ব্রিজের সুপ্রেম বিতরণও। যেহেতু এটি সুস্পষ্ট (আমার কাছে) থেকে অনেক দূরে, তাই আমি আপনাকে এই কাকতালীর একটি স্বজ্ঞাত ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তথ্যসূত্রগুলিও স্বাগত।

16 distributions  hypothesis-testing  mathematical-statistics  stochastic-processes 

দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এলোমেলো ভেরিয়েবল নমুনা নেওয়ার জন্য কিছু কৌশল কী: যদি তাদের সম্ভাব্যতা বিতরণগুলি প্যারামিটারাইজড হয় (যেমন, লগ-সাধারণ) যদি তাদের অ-প্যারামেট্রিক বিতরণ থাকে। ডেটা হ'ল দুটি সময় সিরিজ যার জন্য আমরা অ-শূন্য সহসংস্কার সহগগুলি গণনা করতে পারি। Theতিহাসিক পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সময় সিরিজ সিডিএফ ধ্রুবক ধরে ধরে আমরা ভবিষ্যতে …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

প্রাথমিক অবস্থা x ∈ Z এর সাথে পূর্ণসংখ্যার 1-মাত্রিক এলোমেলো হাঁটা বিবেচনা করুন :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} যেখানে ξiξi\xi_i আইআইডি তেমন হয় যে P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} । যে কেউ প্রমাণ করতে পারে (1) Px{Sn reaches +1 eventually}=1Px{Sn reaches +1 eventually}=1\begin{equation} P^x{\{S_n \text{ reaches +1 eventually}\}} = 1 \end{equation} যেখানে সাবস্ক্রিপ্ট প্রাথমিক অবস্থানকে …

15 probability  terminology  stochastic-processes  randomness  random-walk 

অনুশীলনে, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন যে কোনও এআর (পি) প্রক্রিয়া স্থিতিশীল কিনা? কীভাবে এআর এবং এমএ মডেলের অর্ডার নির্ধারণ করবেন?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

প্রসঙ্গ : আমি তাই আমি ব্যবহার করছি একটি scatterplot যে স্থিতিমাপ বলে মনে হচ্ছে না একটি রেখা আঁকা করতে চাই, geom_smooth()এ ggplotমধ্যে R। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাবর্তন করে geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = …

14 r  gam  splines  loess  r  data-visualization  boxplot  mathematical-statistics  theory  sufficient-statistics  machine-learning  classification  correlation  svm  feature-selection  probability  stochastic-processes  machine-learning  reinforcement-learning 

বিঃদ্রঃ: বোরেল-ক্যান্তেল্লি লেমা বলে ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 তারপর, যদি ∑n=1∞P(AnAcn+1)<∞∑n=1∞P(AnAn+1c)<∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty বোরেল-ক্যান্তেল্লি লেমা ব্যবহার করে আমি এটা দেখাতে চাই প্রথমত, limn→∞P(An)limn→∞P(An)\lim_{n\to \infty}P(A_n) বিদ্যমান এবং …

13 probability  self-study  stochastic-processes  probability-inequalities 

আমি একটি সাধারণ, পরিষ্কার এবং দ্রুত (অর্থাত্ সি ++ রুটিন ব্যবহার করে) আর প্যাকেজটি খুঁজছি একটি অ-সমজাতীয় ননলাইনার প্রসারণ (1) যেমন এলিউর-মারুয়ামা স্কিম, মিলস্টেইন স্কিম (বা অন্য কোনও) ব্যবহার করে পাথ সিমুলেট করার জন্য package এটি বৃহত্তর অনুমানের কোডটিতে এম্বেড হওয়ার নিয়ত এবং তাই এটি অনুকূলিত হওয়ার যোগ্য। ঘএক্সটি= চ( …

13 r  simulation  stochastic-processes  markov-process 

ডেটা: আমি বায়ু শক্তি উত্পাদন পূর্বাভাস ত্রুটির একটি স্প্যাটিও-টেম্পোরাল ক্ষেত্রের স্টোকাস্টিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে সম্প্রতি কাজ করেছি। সাধারণভাবে, এটি একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বলা যেতে পারে time সময়মতো দু'বার ইনডেক্স করা হয় ( এবং ) এবং একবার স্পেসে ( ) সামনের সময়ের সংখ্যার হিসাবে (চারপাশের কিছু সমান) , নিয়মিত নমুনাযুক্ত), হচ্ছে "পূর্বাভাসের …

13 forecasting  data-mining  stochastic-processes  spatial  spatio-temporal 

কল্পনা করুন আমাদের দুটি সময়-সিরিজ প্রক্রিয়া রয়েছে, যা স্থির, উত্পাদক: ।xt,ytxt,ytx_t,y_t কি , এছাড়াও নিশ্চল? ∀ α , β ∈ আরzt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} কোন সাহায্য প্রশংসা করা হবে। আমি হ্যাঁ বলব, যেহেতু এটির এমএ প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

12 time-series  stochastic-processes  stationarity 

এখানে একটি শিক্ষার্থী আমার কাছে একটি মজাদার সমস্যা নিয়ে এসেছিল। যদিও এটি প্রথমে একটি বন্দুকের মাধ্যমে নিয়মিত বিরতিতে পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক গুলি চালানোর শর্তে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তবুও আমি ভেবেছিলাম আপনি আরও শান্তিপূর্ণ উপস্থাপনা উপভোগ করতে পারেন। ওজ-এর অসীম সমতল বিশ্বে, ইয়েলোড ব্রিক রোড পান্না শহরের কেন্দ্রস্থলে শুরু হয়, গ্রামাঞ্চল জুড়ে …

12 probability  stochastic-processes  puzzle 

যদি p(x)p(x)p(x) একটি সম্ভাব্যতা উপর নন-জিরো মান বন্টন হয় [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) এর জন্য কি ধরনের (গুলি) p(x)p(x)p(x) সেখানে বিদ্যমান একটি ধ্রুবক c>0c>0c\gt 0 যেমন যে ∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)log⁡p(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{ p(x)}{(1+\epsilon)p({x}(1+\epsilon))}}dx \leq c \epsilon^2সমস্ত0<ϵ<10<ϵ<10\lt\epsilon\lt 1? উপরের অসমতাটি আসলে ডিস্ট্রিবিউশন p(x)p(x)p(x) এবং এর সংকোচিত সংস্করণ মধ্যে একটি কুলব্যাক-লেবেলার বিচ্যুতি (1+ϵ)p(x(1+ϵ))(1+ϵ)p(x(1+ϵ)){(1+\epsilon)}p({x}{(1+\epsilon)})। আমি জানতে পেরেছি যে এই বৈষম্যটি …

12 probability  stochastic-processes  kullback-leibler  probability-inequalities 

আমি বিশ্বাস করি যে একটি গাউসিয়া প্রক্রিয়া (জিপি) এর ডেরাইভেটিভ অন্য একটি জিপি, এবং তাই আমি জানতে চাই যে কোনও জিপি এর ডেরিভেটিভের পূর্বাভাস সমীকরণের জন্য বন্ধ ফর্ম সমীকরণ আছে কিনা? বিশেষত, আমি স্কোয়ার্ড এক্সফোনেনিয়াল (যাকে গাউসীয়ও বলা হয়) কোভারিয়েন্স কার্নেলটি ব্যবহার করছি এবং গাউসিয়ান প্রক্রিয়াটির ডেরাইভেটিভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা …

12 stochastic-processes  gaussian-process  derivative 

মার্কোভ চেইনের সম্পত্তি অপরিশোধনযোগ্য বুঝতে আমার কিছুটা সমস্যা হচ্ছে । অপ্রয়োজনীয় বলতে বলা হয় যে স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়া "যে কোনও রাজ্য থেকে যে কোনও রাজ্যে যেতে পারে"। তবে এটি রাষ্ট্র থেকে যেতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করে আমিii রাষ্ট্র ঞjj, না যেতে পারে না? উইকিপিডিয়া পৃষ্ঠা formalization দেয়: রাষ্ট্র ঞjjহয় প্রবেশযোগ্য …

12 stochastic-processes  markov-process 

গুগলের কাছে এটি আমার পক্ষে শক্ত বিষয়, যেহেতু অনুসন্ধানে শব্দ অপ্টিমাইজেশন এবং স্টোচাস্টিক শব্দগুলি প্রায়শই স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টোকাস্টিক অপ্টিমাইজেশনের অনুসন্ধানগুলিতে ডিফল্ট হয়। কিন্তু আমি যা জানতে চাই তা হল কম্পিউটারের মডেলগুলির অপ্টিমাইজেশনের জন্য কোন পদ্ধতিগুলি বিদ্যমান যখন কম্পিউটার মডেল আউটপুট স্টোকাস্টিক হয়, অর্থাত্ ডিস্ট্রিমেন্টিক নয়? উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি এমন কোনও কম্পিউটার …

11 optimization  stochastic-processes 

আমি বর্তমানে আমার ECE ব্যাচেলর জন্য প্রাথমিক পরিসংখ্যানগুলিতে আমার ফাইনালের জন্য অধ্যয়ন করছি। যদিও আমি মনে করি আমার কাছে গণিতটি বেশিরভাগই নিচে রয়েছে, তবে সংখ্যাগুলি আসলে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আমার অন্তর্নিহিত জ্ঞানের অভাব রয়েছে ( আমি জানি ই [এক্স] হ'ল এক্স এর সমস্ত ফলাফলগুলির "সম্ভাব্যতা" দ্বারা ওয়েট হওয়া গড়। …

11 mathematical-statistics  stochastic-processes  covariance  pdf