পরিসংখ্যান এবং বড় তথ্য

আমি একটি কাগজে নিম্নলিখিত বাক্যটি পড়েছি: স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সহগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা আমাদের স্পেসিফিকেশনের ফলাফল যা পিছিয়ে থাকা অন্তঃসত্ত্বা ভেরিয়েবলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। তারা প্রথম পার্থক্যে একটি রিগ্রেশন চালায় এবং নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের একটি ল্যাগ অন্তর্ভুক্ত করে। এখন তাদের যুক্তি, আপনি যদি আউটপুট থেকে একটি অনুমান (যেমন এই অনুমান কল …

10 regression  time-series  lags 

সূত্রের জন্য আরএমএস প্যাকেজ সহ এমটিকার্স ডেটাসেট থেকে তৈরি একটি নমোগ্রাম নিম্নলিখিত: mpg ~ wt + am + qsec মডেলটি নিজে 0.2 এর আর 2 এবং পি <0.00001 এর সাথে ভাল বলে মনে হচ্ছে > mod Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = …

10 regression  multiple-regression  data-visualization  predictive-models  regression-strategies 

ডার্বিন-ওয়াটসন পরীক্ষার পরিসংখ্যান একটি মীমাংসাহীন অঞ্চলে, যেখানে এটা সম্ভব হয় প্রত্যাখ্যান বা নাল হাইপোথিসিস প্রত্যাখ্যান করার (এই ক্ষেত্রে শূন্য autocorrelation এর,) ব্যর্থ নয় থাকা পারবেন না। অন্যান্য কোন পরিসংখ্যানগত পরীক্ষাগুলি "অনির্বাচিত" ফলাফল আনতে পারে? কেন এই সাধারণ পরীক্ষাগুলি বাইনারিকে "প্রত্যাখ্যান" / "প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ" সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয় তার জন্য …

10 hypothesis-testing  statistical-significance  decision-theory 

সুতরাং আমার কাছে বাইনারি মডেল রয়েছে যেখানে y∗1y1∗y_1^* হ'ল সুপ্ত অবরহিত পরিবর্তনশীল এবং y1∈{0,1}y1∈{0,1}y_1 \in \{0,1\} পর্যবেক্ষণ করা। y 1y2y2y_2 নির্ধারণ করে এবং z 2 এইভাবে আমার উপকরণ। সংক্ষেপে মডেল হয়। y ∗ 1y1y1y_1z2z2z_2y∗1y2y1===δ1z1+α1y2+u1δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v21[y∗>0]y1∗=δ1z1+α1y2+u1y2=δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v2y1=1[y∗>0]\begin{eqnarray} y_1^*&=& \delta_1 z_1 + \alpha_1 y_2 + u_1 \\ y_2 &=& \delta_{21} z_1 + \delta_{22}z_2 + …

10 maximum-likelihood  econometrics  probit 

আমার নিম্নলিখিত সাধারণ এক্স এবং ওয়াই ভেক্টর রয়েছে: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) আমি এক্স-এর লগটি ব্যবহার করে রিগ্রেশন করতে চাই ( > summary(lm(Y~log(X))) Error in lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, …

10 r  regression  lognormal 

আমি প্রায় নিশ্চিত যে আমি ইতিমধ্যে পরিসংখ্যানগুলিতে নিম্নলিখিত ফলাফলটি দেখেছি তবে কোথায় তা আমি মনে করতে পারি না। তাহলে XXX একটি ইতিবাচক দৈব চলক এবং E(X)&lt;∞E(X)&lt;∞\mathbb{E}(X)<\infty তারপর εF−1(1−ε)→0εF−1(1−ε)→0\varepsilon F^{-1}(1-\varepsilon) \to 0 যখন ε→0+ε→0+\varepsilon\to 0^+ , যেখানে FFF এর সিডিএফ হয় XXX । সমতা ব্যবহার করে জ্যামিতিকভাবে দেখতে সহজ এবং সংহত …

10 references  quantiles  cdf  moments 

পরিভাষার সামান্য অপব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি; আমি আশা করি নীচে আমার অর্থ কী তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। একটি এলোমেলো পরিবর্তনশীল বিবেচনা করুন । মিন ও মিডিয়ান একটি optimality নির্ণায়ক দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে উভয়: গড় ওই নাম্বার টা হয় যে ছোট , এবং মধ্যমা যে সংখ্যা যা …

10 mean  median 

কাগজের র‌্যান্ডম অরণ্য (ব্রেইম্যান, ১৯৯৯) এর section নং বিভাগে , লেখক নিম্নলিখিত অনুমানটি লিখেছেন: "অ্যাডাবোস্ট একটি এলোমেলো বন"। কেউ কি প্রমাণ করেছেন, বা এটিকে অস্বীকার করেছেন? 1999 এর এই পোস্টটি প্রমাণ বা অস্বীকার করার জন্য কী করা হয়েছে?

10 machine-learning  random-forest  boosting 

একটি পরিস্থিতিটি কল্পনা করুন: আমাদের তিনটি মাইনের historicalতিহাসিক রেকর্ড রয়েছে (20 বছর)। রূপালী উপস্থিতি কি পরের বছরে সোনার সন্ধানের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে? কিভাবে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা? এখানে উদাহরণ ডেটা: mine_A &lt;- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B &lt;- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C &lt;- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time &lt;- seq(from = 1, …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes 

আমি বুঝতে পারি যে প্রচলিত প্রশিক্ষণ নিয়ে কিছু সমস্যা এড়ানোর জন্য প্রাক-প্রশিক্ষণ ব্যবহৃত হয়। আমি যদি একটি অটোনকোডার দিয়ে ব্যাকপ্রেজিগেশন ব্যবহার করি তবে আমি জানি যে আমি সময় সংক্রান্ত সমস্যাগুলিতে চলে যাব কারণ ব্যাকপ্রোপেশনটি ধীর, এবং আমি স্থানীয় অপটিমে আটকে যেতে পারি এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি শিখতে পারি না। আমি যা …

10 machine-learning  neural-networks  backpropagation  rbm  pre-training 

আমার কাছে একটি ম্যাট্রিক্স এক্স রয়েছে , যেখানে ডি = 100- মাত্রিক জায়গাতে আমার এন = 20 নমুনা রয়েছে । আমি এখন মতলবতে আমার নিজস্ব প্রধান উপাদান বিশ্লেষণ (পিসিএ) কোড করতে চাই। আমি এক্স থেকে এক্স 0 টি প্রথম বিবেচনা করি।20×10020×10020\times100XXXN=20N=20N=20D=100D=100D=100XXXX0X0X_0 আমি কারও কোড থেকে পড়েছি যে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে …

10 pca 

শিরোনামে পরামর্শ হিসাবে। ধরুন পিডিএফ সহ অবিচ্ছিন্ন র‌্যান্ডম ভেরিয়েবল । ঘটনা বিবেচনা করুন যে , , এইভাবে যখন ক্রম প্রথমবারের কমে যায়। তাহলে এর মান কত ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1&gt;XNX1≤X2…≤XN−1&gt;XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_NN≥2N≥2N \geq 2NNNE[N]E[N]E[N] আমি প্রথমে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি । আমার কাছে একইভাবে, আমি পেয়েছিলাম …

10 probability  self-study  iid 

আমি আর্থিক এবং বীমা ক্ষেত্রের বিশ্লেষক এবং যখনই আমি অস্থিরতার মডেলগুলি ফিট করার চেষ্টা করি তখনই আমি ভয়াবহ ফলাফল পাই: অবশিষ্টাংশগুলি প্রায়শই স্থির থাকে না (ইউনিট মূল অর্থে) এবং হিটারোস্কেস্টাস্টিক (সুতরাং মডেলটি অস্থিরতার ব্যাখ্যা দেয় না)। এআরসিএইচ / জিআরচ মডেলগুলি কি অন্য ধরণের ডেটা দিয়ে কাজ করে, সম্ভবত? 17/04/2015 15:07 …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

আমি R( lme4প্যাকেজ) রৈখিক মিশ্র-প্রভাব মডেলটিতে পোস্ট-হক পরীক্ষা করছি । পোস্ট-হক পরীক্ষা করার জন্য আমি multcompপ্যাকেজ ( glht()ফাংশন) ব্যবহার করছি । আমার পরীক্ষামূলক নকশাটি এলোমেলো ব্লক প্রভাব সহ পুনরাবৃত্তি-ব্যবস্থাগুলি। মডেলগুলি হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়: mymod &lt;- lmer(variable ~ treatment * time + (1|block), data = mydata, REML = TRUE) এখানে …

10 mixed-model  post-hoc  lsmeans  lme4-nlme 

আমি একাধিক তুলনা সমস্যা মধ্যে একজন নতুন। আমি ভাবছি কীভাবে হলম-বনফেরোনি পদ্ধতির জন্য আস্থার ব্যবধান গণনা করব? আমি জানি যে Bonferroni পদ্ধতির জন্য আমরা শুধু থেকে আস্থা স্তর পরিবর্তন করতে পারেন থেকে ।1 - α1−α1-\alpha1 - αমি1−αm1-\frac{\alpha}{m} এই পদ্ধতিটি কি হোল-বোনফেরোনির পক্ষে কাজ করে? E d i t :Edit:\bf{Edit}: মনে …

10 multiple-comparisons  bonferroni