3
একটি মাল্টিভারিয়েট স্বাভাবিক বিতরণ থেকে নমুনাগুলি আঁকার জন্য কোলেস্কি বনাম আইজেন্ডেকম্পোজিশন
আমি একটি নমুনা আঁকতে চাই x ∼N( 0 , Σ )এক্স~এন(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right) । উইকিপিডিয়া হয় একটি ব্যবহার পরামর্শ Cholesky বা Eigendecomposition , অর্থাত্ Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T বা Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T এবং তাই নমুনাটি আঁকতে পারে: x=D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} বা x=QΛ−−√vx=QΛv \mathbf{x} = \mathbf{Q}\sqrt{\mathbf{\Lambda}} …