পরিসংখ্যান এবং বড় তথ্য

গ্রেগের মতো কেউ চিত্রিত করতে পারেন, তবে আরও বিশদে, এলোমেলো পরিবর্তনগুলি কীভাবে নির্ভরশীল হতে পারে, তবে শূন্যের সহজাততা থাকতে পারে? গ্রেগ, এখানে একটি পোস্টার, একটি উদাহরণ একটি বৃত্ত ব্যবহার দেয় এখানে । কেউ কি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াটি চিত্রিত করে এমন ক্রম ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়াটি আরও বিশদে ব্যাখ্যা করতে পারেন? …

12 random-variable  covariance  independence 

আমি প্যাকেজে ur.df()ফাংশনটি ব্যবহার করে একটি সময় সিরিজে নিম্নলিখিত ইউনিট রুট পরীক্ষা (ডিকি-ফুলার) চালাচ্ছি urca। আদেশটি হ'ল: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) আউটপুটটি হ'ল: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

আমি ভেবেছিলাম যে ক্যানোনিকাল লিঙ্ক ফাংশন পরিবারের প্রাকৃতিক প্যারামিটার থেকে। বলুন, পরিবার তারপরে হ'ল ক্যানোনিকাল লিঙ্ক ফাংশন। বার্নৌলি বিতরণকে উদাহরণ হিসাবে ধরুন , আমাদের কাছে সুতরাং, ক্যানোনিকাল লিঙ্ক ফাংশনf ( y , θ , ψ ) = exp { y θ - b ( θ )ছ( ⋅ )ছ(⋅)g(\cdot)θ=θ(μ)চ( y), θ …

12 generalized-linear-model  link-function 

আমি বর্তমানে আর-তে বহুবিধ সময় সিরিজ বুটস্ট্র্যাপ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করছি: নির্ধারণ ব্লকের মাপ - ফাংশন চালানোর b.starমধ্যে npপ্যাকেজ যা প্রতিটি সিরিজের জন্য একটি ব্লক আকার উৎপন্ন সর্বাধিক ব্লকের আকার নির্বাচন করুন tsbootনির্বাচিত ব্লক আকার ব্যবহার করে যে কোনও সিরিজ চালান মাল্টিভিয়ারেট সময় সিরিজের পুনর্গঠন করতে বুটস্ট্র্যাপ আউটপুট …

12 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

আমি একটি দৈব চলক বিতরণের কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবো যেমন থেকে ড্র করে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে সঙ্গে , যেখানে ক্রমবর্ধমান বণ্টনের ফাংশনের সঙ্গে একটি ডিস্ট্রিবিউশন থেকে একটি একক ড্র হয় ? Y ρ x 1 x 1 F X ( x )ওয়াইYYওয়াইYYρρ\rhoএক্স1x1x_1এক্স1x1x_1এফএক্স( এক্স )FX(x)F_{X}(x)

12 distributions  probability  correlation  random-variable  conditional-probability 

স্ট্যাক এক্সচেঞ্জ, যেমনটি আমরা সবাই জানি, বিবিধ বিষয়যুক্ত প্রশ্নোত্তর সাইটের সংগ্রহ of ধরে নিই যে প্রতিটি সাইট একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র, যে পরিসংখ্যান ব্যবহারকারীর রয়েছে, তার পরের লোকের তুলনায় কীভাবে তার "সুবিন্যাস" গণনা করা যায়? আমার পরিসংখ্যানিক সরঞ্জামটি কী কাজে লাগানো উচিত? সত্যি কথা বলতে কীভাবে গাণিতিকভাবে "সুদৃ "়তা" সংজ্ঞায়িত …

12 ranking  diversity 

আমি জানি যে দ্বিতীয় ধরণের ত্রুটি হ'ল এইচ 1 সত্য, তবে H0 প্রত্যাখ্যান হয় না। প্রশ্ন একটি সাধারণ বিতরণ জড়িত যেখানে টাইপ II ত্রুটির সম্ভাবনাটি আমি কীভাবে গণনা করব, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি জানা যায়?

12 probability  power-analysis  type-i-and-ii-errors 

শিরোনাম হিসাবে, আমাকে এরকম কিছু আঁকতে হবে: Ggplot, বা অন্যান্য প্যাকেজগুলি যদি ggplot সক্ষম না হয় তবে এরকম কিছু আঁকতে ব্যবহার করা যেতে পারে?

12 r  data-visualization  ggplot2  funnel-plot 

আধুনিক এবং ভাল মানের র্যান্ডম সংখ্যা জেনারেটরে কোন অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়?

12 algorithms  random-variable  random-generation 

আমি ইদানীং রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করে চলেছি। আমি সটন এবং বার্তোর পুনর্বহালকরণ শিক্ষণ অনুসরণ করেছি : এর বেশিরভাগের জন্য একটি ভূমিকা । আমি জানি যে মার্কোভ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াগুলি কী এবং কীভাবে ডায়নামিক প্রোগ্রামিং (ডিপি), মন্টি কার্লো এবং টেম্পোরাল ডিফারেন্স (ডিপি) লার্নিংগুলি সেগুলি সমাধান করার জন্য ব্যবহার করা যেতে …

12 monte-carlo  reinforcement-learning  temporal-difference 

এই প্রশ্নটি এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিন্তু ভাল উত্তর কেউ দেয়নি। সুতরাং আমি মনে করি এটি আবার আনার পক্ষে একটি ভাল ধারণা এবং আমি আরও কিছু মন্তব্য / প্রশ্ন যুক্ত করতে চাই। প্রথম প্রশ্নটি হল "পিএলএস পাথ মডেলিং" এবং "পিএলএস রিগ্রেশন" এর মধ্যে পার্থক্য কী? এটিকে আরও সাধারণ করার জন্য, …

12 sem  partial-least-squares  path-model 

আমি মনে করি না সমস্ত গভীর শিক্ষার মডেলের একটি উত্তর থাকতে পারে। গভীর শেখার মডেলগুলির মধ্যে কোনটি প্যারামেট্রিক এবং কোনটি প্যারামেট্রিক এবং কেন?

12 neural-networks  deep-learning  nonparametric  parametric 

আইইচ রিচার্ড ম্যাকেলারিথের ( চমত্কার ) বই স্ট্যাটিস্টিকাল রিথিংক বইয়ের ১৩ টি "অ্যাডভেঞ্চারস ইন কোভারিয়েন্স" অধ্যায়টি পড়ছেন যেখানে তিনি নিম্নলিখিত শ্রেণিবদ্ধ মডেলটি উপস্থাপন করেছেন: ( Rএকটি পারস্পরিক সম্পর্ক ম্যাট্রিক্স) লেখক ব্যাখ্যা করেছেন যে LKJcorrএকটি দুর্বল তথ্যবহুল পূর্ব যা সম্পর্কের ম্যাট্রিক্সের জন্য নিয়মিতকরণ পূর্বের কাজ করে। তবে কেন এমন হয়? LKJcorrবিতরণের …

12 regression  self-study  correlation  prior  hierarchical-bayesian 

নমুনার আকার বৃদ্ধির সাথে কেন পি-মান এবং কে-পরীক্ষার পরিসংখ্যান হ্রাস পাবে? এই পাইথন কোডটিকে উদাহরণ হিসাবে ধরুন: import numpy as np from scipy.stats import norm, ks_2samp np.random.seed(0) for n in [10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000]: x = norm(0, 4).rvs(n) y = norm(0, 4.1).rvs(n) print ks_2samp(x, y) ফলাফলগুলি হ'ল: Ks_2sampResult(statistic=0.30000000000000004, …

12 python  p-value  goodness-of-fit  intuition  scipy 

আমি যখন সর্বাধিক সম্ভাবনা অনুমানটি অধ্যয়ন করছি, সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অনুমানের ক্ষেত্রে অনুমান করতে, আমাদের বৈকল্পিকটি জানতে হবে। বৈচিত্রটি সন্ধান করার জন্য, আমাকে ক্র্যামারস রাও লোয়ার বাউন্ডটি জানতে হবে যা বক্ররেখাতে দ্বিতীয় ডেরাইভিয়েশন সহ হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের মতো দেখাচ্ছে। কোভেরিয়েন্স ম্যাট্রিক্স এবং হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের মধ্যে সম্পর্কের সংজ্ঞা দিতে আমি একরকম মিশ্রিত হয়েছি। …

12 machine-learning  mathematical-statistics  maximum-likelihood  data-mining