প্রশ্ন ট্যাগ «mathematical-statistics»

এটি মূলত গণিতের উপরে আমি যে প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি তারই একটি প্রতিলিপি , যা আমি প্রত্যাশিত উত্তর পাই নি। যাক { এক্স আমি } আমি ∈ এন{Xi}i∈N\{ X_i \}_{i \in \mathbb{N}} স্বাধীন, অভিন্নরুপে বিতরণ র্যান্ডম ভেরিয়েবল একটা ক্রম, সাথে থাকতে এবং ।ই [ এক্স আই ] = 1 E[Xi]=1\mathbb{E}[X_i] = …

19 probability  mathematical-statistics  asymptotics 

জনসংখ্যার সমস্ত পরামিতি অনুমান না করা পর্যন্ত আমরা সাধারণত "জনসংখ্যার মুহুর্তগুলিকে তাদের নমুনা অংশের সাথে তুলনা করে" মুহুর্তের অনুমানের পদ্ধতির সাথে পরিচয় করি; যাতে কোনও সাধারণ বিতরণের ক্ষেত্রে আমাদের কেবল প্রথম এবং দ্বিতীয় মুহুর্তের প্রয়োজন হবে কারণ তারা এই বিতরণটিকে পুরোপুরি বর্ণনা করে। ই( এক্স) = μ⟹Σএনi = 1এক্সআমি/ এন= …

19 mathematical-statistics  lognormal  moments  method-of-moments 

আমি পরিসংখ্যান বিষয়ে মাস্টার করছি এবং আমাকে ডিফারেনশিয়াল জ্যামিতি শিখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ডিফারেনশাল জ্যামিতির জন্য পরিসংখ্যান সংক্রান্ত অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে শুনে আমি আরও খুশি হব কারণ এটি আমাকে অনুপ্রাণিত করবে। কেউ কি পরিসংখ্যানে ডিফারেনশিয়াল জ্যামিতির জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলি জানতে পারে?

19 mathematical-statistics  information-geometry 

এটি এই প্রশ্নের গঠনবাদী সিক্যুয়েল । আমাদের যদি ব্যবধানে সমস্ত যুক্তি সমর্থন হিসাবে আলাদা আলাদা ইউনিফর্ম র‌্যান্ডম ভেরিয়েবল না রাখতে পারি [0,1][0,1][0,1]তবে তার পরের সেরাটি হ'ল: এই সমর্থন, Q ∈ Q ∩ [ 0 , 1 ] রয়েছে এমন একটি এলোমেলো ভেরিয়েবল করুন এবং এটি কিছু বিতরণ অনুসরণ করে । …

19 distributions  mathematical-statistics 

প্রমাণের সাথে আমার একটি সমস্যা আছে E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X)∈arg⁡ming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X) \in \arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(X)\big)^2\Big] যা খুব সম্ভবত প্রত্যাশা এবং শর্তসাপেক্ষ প্রত্যাশার গভীর ভুল বোঝাবুঝির প্রকাশ করে। আমার জানা প্রমাণগুলি নীচে চলে যায় (এই প্রমাণের আর একটি সংস্করণ এখানে পাওয়া যাবে ) ===argming(X)E[(Y−g(x))2]argming(X)E[(Y−E(Y|X)+E(Y|X)−g(X))2]argming(x)E[(Y−E(Y|X))2+2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]argming(x)E[2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]arg⁡ming(X)E[(Y−g(x))2]=arg⁡ming(X)E[(Y−E(Y|X)+E(Y|X)−g(X))2]=arg⁡ming(x)E[(Y−E(Y|X))2+2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]=arg⁡ming(x)E[2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]\begin{align*} &\arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(x)\big)^2\Big]\\ = &\arg \min_{g(X)} E …

19 mathematical-statistics  conditional-probability  proof  conditional-expectation 

Wackerly এট আল এর পাঠ্য এই উপপাদ্যটি বলেছে "চলুন এবং যথাক্রমে র্যান্ডম ভেরিয়েবল এক্স এবং ওয়াইয়ের মুহূর্ত উত্পন্ন ফাংশনগুলি যদি মুহুর্ত-উত্পন্ন উভয় ফাংশন উপস্থিত থাকে এবং টি এর সমস্ত মানের জন্য, তারপরে এক্স এবং ওয়াইয়ের সমান সম্ভাবনা বন্টন রয়েছে। কোনও প্রমাণ ছাড়াই এটি পাঠ্যের আওতার বাইরে বলছে। প্রমাণ ছাড়াই স্ক্যাফার …

19 mathematical-statistics  references  moments  proof  mgf 

আমি ঝরনাটিতে এই সমস্যাটি ভেবেছিলাম, এটি বিনিয়োগের কৌশল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ধরা যাক একটি যাদু টাকার গাছ ছিল। প্রতিদিন, আপনি অর্থ গাছের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ অফার করতে পারেন এবং এটি এটি ত্রিগুণ করে দেবে, বা 50/50 সম্ভাব্যতা দিয়ে এটি ধ্বংস করবে। আপনি তাত্ক্ষণিকভাবে লক্ষ্য করুন যে এটি করে আপনি …

19 probability  mathematical-statistics  econometrics  random-walk  martingale 

এটি এই প্রশ্নের উত্থাপিত সমস্যার আরও সাধারণ চিকিত্সা । নমুনা বৈকল্পিকের asympotic বিতরণ প্রাপ্তির পরে, আমরা প্রমিত বিচ্যুতির জন্য সংশ্লিষ্ট বিতরণে পৌঁছানোর জন্য ডেল্টা পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে পারি। আইড আই -নন-নরমাল এলোমেলো ভেরিয়েবল { X i } এর আকার nnn এর একটি নমুনা দেওয়া যাক ,{Xi},i=1,...,n{Xi},i=1,...,n\{X_i\},\;\; i=1,...,n , গড়μμ\mu এবং …

19 mathematical-statistics  variance  central-limit-theorem  asymptotics 

ওভারফিটিংয়ের গাণিতিক বা অ্যালগরিদমিক সংজ্ঞা আছে কি? প্রায়শই সরবরাহিত সংজ্ঞা হ'ল প্রতি একক পয়েন্টের মধ্য দিয়ে যাওয়া লাইন এবং বৈধতা হ্রাস বক্ররেখার হঠাৎ করে উপরে উঠার পয়েন্টগুলির ক্লাসিক 2-ডি প্লট। তবে গাণিতিকভাবে কঠোর সংজ্ঞা আছে কি?

18 mathematical-statistics  optimization  overfitting 

এটি কি সত্য যে দুটি এলোমেলো ভেরিয়েবল এবং ,AAABBB E(A∣B)=E(B∣A)E(A)E(B)?E(A∣B)=E(B∣A)E(A)E(B)?E(A\mid B)=E(B\mid A)\frac{E(A)}{E(B)}?

18 bayesian  mathematical-statistics 

আমি এক দশক আগে গণিত অধ্যয়ন করেছি, সুতরাং আমার একটি গণিত এবং পরিসংখ্যানের পটভূমি রয়েছে তবে এই প্রশ্নটি আমাকে হত্যা করছে। এই প্রশ্নটি আমার কাছে এখনও কিছুটা দার্শনিক। পরিসংখ্যানবিদরা এলোমেলো ম্যাট্রিক্সের সাথে কাজ করার জন্য কেন সমস্ত ধরণের কৌশল বিকাশ করেছিল? মানে, কোনও এলোমেলো ভেক্টর সমস্যার সমাধান করেনি? যদি তা …

18 distributions  mathematical-statistics  random-variable  random-matrix 

আমি পরিসংখ্যান অধ্যয়ন করছি এবং প্রায়শই সমন্বিত সূত্রগুলি জুড়ে আসি logএবং আমি সর্বদা বিভ্রান্ত হই যদি আমার এটির স্ট্যান্ডার্ড অর্থ হিসাবে logঅর্থাত্ বেস 10, বা যদি পরিসংখ্যানগুলিতে প্রতীকটি log সাধারণত প্রাকৃতিক লগ হিসাবে ধরে নেওয়া হয় তবে তা ব্যাখ্যা করা উচিত ln। বিশেষত আমি উদাহরণ হিসাবে গুড-টিউরিং ফ্রিকোয়েন্সি অনুমানটি অধ্যয়ন …

18 mathematical-statistics  notation  logarithm 

যাক এবং , । এন \ হিসাবে প্রত্যাশা কী ?X1∼U[0,1]X1∼U[0,1]X_1 \sim U[0,1]Xi∼U[Xi−1,1]Xi∼U[Xi−1,1]X_i \sim U[X_{i - 1}, 1]i=2,3,...i=2,3,...i = 2, 3,...X1X2⋯XnX1X2⋯XnX_1 X_2 \cdots X_nn→∞n→∞n \rightarrow \infty

18 mathematical-statistics  random-variable  expected-value 

ইস্যুটি এর আগে উঠে এসেছিল, তবে আমি একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই যা একটি উত্তর সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে যা এটি স্পষ্ট করে (এবং শ্রেণিবদ্ধ) করবে: "দরিদ্র মানুষের অ্যাসিম্পটিকস" -র মধ্যে একজনের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে (ক) এলোমেলো ভেরিয়েবলের একটি ক্রম যা সম্ভাবনায় ধ্রুবকে রূপান্তর করে হিসাবে বিপরীত (খ) …

18 mathematical-statistics  variance  convergence  asymptotics  consistency 

আমি আশা করছিলাম কেউ কোনো যুক্তি ব্যাখ্যা কেন র্যান্ডম ভেরিয়েবল উত্থাপন করা হতে পারে এবং , আদর্শ সাধারন বন্টনের হচ্ছে পরিসংখ্যানগত স্বাধীন। এই সত্যের প্রমাণটি এমজিএফ কৌশল থেকে সহজেই অনুসরণ করা হয়, তবুও আমি এটি অত্যন্ত পাল্টা স্বজ্ঞাত বলে মনে করি।Y1=X2−X1Y1=X2−X1Y_1=X_2-X_1Y2=X1+X2Y2=X1+X2Y_2=X_1+X_2XiXiX_i আমি তাই অন্তর্ভুক্তি এখানে প্রশংসা করব, যদি কোন। তুমাকে …

18 probability  self-study  mathematical-statistics