প্রশ্ন ট্যাগ «time-series»

আমি একটি কাগজ মিলের পারফরম্যান্স সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে আরএফ রিগ্রেশনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। আমার কাছে ইনপুটগুলির জন্য (কাঠের সজ্জার হার এবং পরিমাণ ইত্যাদি ...) পাশাপাশি মেশিনের কার্য সম্পাদনের জন্য (কাগজ উত্পাদিত, মেশিন দ্বারা উত্পাদিত শক্তি) মিনিট মিনিট ডেটা রয়েছে এবং আমি 10 মিনিট পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করছি এগিয়ে কর্মক্ষমতা …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

এই প্রশ্নে সম্ভবত একাধিক গুরুতর ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে, তবে এটি গণনাগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য নয়, বরং সময়কে কেন্দ্র করে কিছুটা বিবেচনায় রেখে শিখতে উদ্বুদ্ধ করা। সময় সিরিজের প্রয়োগ বোঝার চেষ্টা করার সময়, দেখে মনে হয় যেন ডে-ট্রেন্ডিং ডেটা ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে অনুজ্ঞাযোগ্য করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, প্যাকেজ gtempথেকে সময় সিরিজটি astsaদেখতে …

10 r  time-series  data-visualization 

এই প্রশ্নের একটি মন্তব্যে ব্যবহারকারী @ হুবহু পর্যায়ক্রমিক ডেটা ফিট করার জন্য স্প্লাইজের একটি পর্যায়ক্রমিক সংস্করণ ব্যবহারের সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন। আমি এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে আরও জানতে চাই, বিশেষত স্প্লাইনগুলি সংজ্ঞায়িত সমীকরণগুলি এবং কীভাবে সেগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় (আমি বেশিরভাগই একজন Rব্যবহারকারী, তবে যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি ম্যাটল্যাব বা …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

আমি বর্তমানে অর্থের ক্ষেত্রে কণা ফিল্টার এবং তাদের সম্ভাব্য ব্যবহারগুলি বোঝার চেষ্টা করছি এবং আমি বেশ কিছুটা লড়াই করছি। (I) কণা ফিল্টারগুলির বুনিয়াদি অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য, এবং (ii) পরে সেগুলি ভালভাবে বোঝার জন্য আমার গাণিতিক এবং পরিসংখ্যানগত পূর্বশর্তগুলি কী পরিমাণে পুনর্বিবেচনা করা উচিত? রাষ্ট্র-স্পেস মডেলগুলি বাদ দিয়ে আমি স্নাতক-স্তরের সময় …

10 time-series  particle-filter 

বাইনারি সময় সিরিজের মডেলিংয়ের স্বাভাবিক পদ্ধতির কী? এমন কোনও কাগজ বা পাঠ্যপুস্তক রয়েছে যেখানে এটি চিকিত্সা করা হয়? আমি দৃ strong় অটো-পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি বাইনারি প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভাবি। শূন্য থেকে শুরু হওয়া এআর (1) প্রক্রিয়ার চিহ্নের মতো কিছু। বলুন এক্স0= 0X0=0X_0 = 0 এবং এক্সt + 1= β1এক্সটি+ + εটি,Xt+1=β1Xt+ϵt, …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

শিরোনাম হিসাবে আমি জানতে চাই যে একটি পরিসংখ্যান পরীক্ষা আছে যা আমাকে দুটি অনুরূপ সময় সিরিজের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। বিশেষত, নীচের চিত্রটি অনুসন্ধান করে, আমি সনাক্ত করতে চাই যে সিরিজটি টি -২০ সময়ে বিচ্যুত হতে শুরু করে, অর্থাৎ যখন তাদের মধ্যে পার্থক্যটি উল্লেখযোগ্য হতে …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

হ্যাকারদের জন্য মেশিন লার্নিং বইটিতে দেওয়া একটি উদাহরণ পড়ছি । আমি প্রথমে উদাহরণটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব এবং তারপরে আমার প্রশ্ন সম্পর্কে কথা বলব। উদাহরণ : 25 শেয়ারের দামের 10 বছরের জন্য একটি ডেটাসেট নেয়। 25 শেয়ারের দামে পিসিএ চালায়। ডাউ জোন্স সূচকের সাথে মূল উপাদানটির তুলনা করে। পিসি এবং ডিজেআইয়ের …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity 

ডার্বিন-ওয়াটসন পরীক্ষাটি লেগ 1 এ অবশিষ্টাংশের স্বতঃসংশ্লিষ্টতা পরীক্ষা করে But তবে এটি সরাসরি পিছিয়ে 1 এ স্বতঃসংশোধন পরীক্ষা করে। এছাড়াও, আপনি স্বতঃসংশোধনটি 2,3,4 পিছনে পরীক্ষা করতে পারেন এবং একাধিক ল্যাগে স্বতঃসংশোধনের জন্য ভাল পোর্টম্যানটেক টেস্ট করতে পারেন এবং সুন্দর, সহজেই ব্যাখ্যাযোগ্য গ্রাফ পেতে পারেন (যেমন আরএফের এসিএফ () ফাংশন]। ডুর্বিন-ওয়াটসন …

10 time-series  autocorrelation 

আমি একটি কাগজে নিম্নলিখিত বাক্যটি পড়েছি: স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সহগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা আমাদের স্পেসিফিকেশনের ফলাফল যা পিছিয়ে থাকা অন্তঃসত্ত্বা ভেরিয়েবলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। তারা প্রথম পার্থক্যে একটি রিগ্রেশন চালায় এবং নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের একটি ল্যাগ অন্তর্ভুক্ত করে। এখন তাদের যুক্তি, আপনি যদি আউটপুট থেকে একটি অনুমান (যেমন এই অনুমান কল …

10 regression  time-series  lags 

একটি পরিস্থিতিটি কল্পনা করুন: আমাদের তিনটি মাইনের historicalতিহাসিক রেকর্ড রয়েছে (20 বছর)। রূপালী উপস্থিতি কি পরের বছরে সোনার সন্ধানের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে? কিভাবে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা? এখানে উদাহরণ ডেটা: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time <- seq(from = 1, …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes 

আমি আর্থিক এবং বীমা ক্ষেত্রের বিশ্লেষক এবং যখনই আমি অস্থিরতার মডেলগুলি ফিট করার চেষ্টা করি তখনই আমি ভয়াবহ ফলাফল পাই: অবশিষ্টাংশগুলি প্রায়শই স্থির থাকে না (ইউনিট মূল অর্থে) এবং হিটারোস্কেস্টাস্টিক (সুতরাং মডেলটি অস্থিরতার ব্যাখ্যা দেয় না)। এআরসিএইচ / জিআরচ মডেলগুলি কি অন্য ধরণের ডেটা দিয়ে কাজ করে, সম্ভবত? 17/04/2015 15:07 …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

আমি একটি সাধারণ রিগ্রেশন চালানোর চেষ্টা করছি তবে আমার ওয়াই ভেরিয়েবলগুলি একটি মাসিক ফ্রিকোয়েন্সিতে এবং এক্স ভেরিয়েবলগুলি বার্ষিক ফ্রিকোয়েন্সিতে পালন করা হয়। আমি উপযুক্ত উপায়ে কিছু নির্দেশিকা সত্যই প্রশংসা করব যা বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি সহ রিগ্রেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ

10 regression  time-series 

উইকিপিডিয়া পৃষ্ঠাটি জানাচ্ছে যে বক্স-জেনকিন্স একটি সময় সিরিজ একটি Arima মডেল ঝুলানো একটি পদ্ধতি। এখন, আমি যদি কোনও সময়ের সিরিজে একটি আরিমা মডেল ফিট করতে চাই, আমি এসএএস খুলব, কল করব proc ARIMA, প্যারামিটারগুলি এবং এসএএস আমাকে এআর এবং এমএ সহগগুলি দেবে give এখন, আমি এবং এসএএস এর বিভিন্ন সংমিশ্রণ …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

আমার কাছে যদি এমন কোনও সময় সিরিজ থাকে যা seasonতুপরিধিটি পেয়ে থাকে তবে এটি কী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিরিজটিকে অ-স্থির করে তুলবে? আমার অন্তর্দৃষ্টি (সম্ভবত বন্ধ) যে এটি হয় না। Asonতুসত্তার অর্থ সিরিজটি ধ্রুবক মানের কাছাকাছি চলে যায় .... সাইন ওয়েভের মতো কিছু। সুতরাং এই যুক্তি দ্বারা মৌসুমী সহ একটি টাইম সিরিজ …

10 time-series  stationarity  seasonality 

শুধু একটি সাধারণ প্রশ্ন। আপনার যদি টাইম সিরিজের ডেটা থাকে তবে মেশিন / স্ট্যাটিস্টিকাল লার্নিং টেকনিক্সের (কেএনএন, রিগ্রেশন) মাধ্যমে টাইম সিরিজ কৌশলগুলি (ওরফে, এআরএইচ, জিআরচ, ইত্যাদি) ব্যবহার করা কখন ভাল? যদি ক্রোসঅল্টিভাইডে কোনও অনুরূপ প্রশ্ন থাকে তবে দয়া করে আমাকে এটির দিকে নির্দেশ করুন - দেখেছেন এবং একটি খুঁজে পেতে …

10 time-series  machine-learning