প্রশ্ন ট্যাগ «autocorrelation»

আমি বন উজানের জন্য সাধারণীকরণযোগ্য মডেল তৈরি করেছি। স্থানিক-স্বতঃসংশোধনের জন্য অ্যাকাউন্ট করতে আমি অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশকে স্মুথড, ইন্টারঅ্যাকশন শব্দ (অর্থাত্ s (x, y)) হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমি এটি অনেকগুলি কাগজপত্র পড়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছি যেখানে লেখকরা বলছেন 'স্থানিক স্বতঃসংশোধনের জন্য অ্যাকাউন্টিং করতে, পয়েন্টের স্থানাঙ্কগুলি স্মুথ পদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত …

60 r  modeling  spatial  autocorrelation  gam 

কাঁচা ডেটাতে বা মডেলের অবশিষ্টাংশগুলিতে স্বতঃসংশোধনের পরীক্ষার জন্য লজং-বক্স পরীক্ষাটি প্রায়শই ব্যবহার করা দেখতে আমার অভ্যস্ত। আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম যে অটোক্রেরিলেন্সের জন্য আরেকটি পরীক্ষা রয়েছে, যথা, ব্রুশ-গডফ্রে পরীক্ষা। প্রশ্ন: লাজং-বক্স এবং ব্রুশ-গডফ্রে পরীক্ষার মূল পার্থক্য এবং সাদৃশ্যগুলি কখন এবং অন্যটির তুলনায় কখন একটিকে পছন্দ করা উচিত? (তথ্যসূত্রগুলি স্বাগত। আমি …

35 time-series  hypothesis-testing  autocorrelation 

আমি যখন জিএএম ব্যবহার করি তখন এটি আমাকে অবশিষ্ট ডিএফ (কোডের শেষ লাইন)। ওটার মানে কি? জিএএম উদাহরণ ছাড়িয়ে যান, সাধারণভাবে, স্বাধীনতার ডিগ্রির সংখ্যাটি একটি অ-পূর্ণসংখ্যার সংখ্যা হতে পারে?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

আমার কাছে দুটি কলামের একটি ম্যাট্রিক্স রয়েছে যার অনেক দাম রয়েছে (750)। নীচের চিত্রটিতে আমি অনুসরণীয় লিনিয়ার রিগ্রেশন এর অবশিষ্টাংশ প্লট করেছি: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) চিত্রের দিকে তাকানো, অবশিষ্টাংশগুলির একটি খুব শক্তিশালী স্বতঃসংশ্লিষ্ট বলে মনে হচ্ছে। তবে কীভাবে আমি সেই পরীক্ষাগুলি পরীক্ষা করতে পারি যদি সেই অবশিষ্টাংশগুলির স্বতঃসংশ্লিষ্টতা শক্তিশালী হয়? …

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

স্বতঃসংশ্লিষ্টতা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ? আমি এর নীতিটি বুঝতে পেরেছি (আমি অনুমান করি ..) তবে এর মধ্যে এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে কোনও স্ব-সংশ্লেষ ঘটে না আমি ভাবছি: প্রকৃতির সবকিছু কি কোনওভাবে স্বতঃসংশ্লিষ্ট নয়? শেষ দিকটি স্বতঃসংশোধনের নিজেই একটি সাধারণ বোঝার দিকে লক্ষ্য রাখে কারণ, যেমনটি আমি বলেছি, মহাবিশ্বের প্রতিটি …

22 autocorrelation 

বন্ধ থাকে। এই প্রশ্নটি অফ-টপিক । এটি বর্তমানে উত্তর গ্রহণ করছে না। এই প্রশ্নটি উন্নত করতে চান? প্রশ্নটি আপডেট করুন যাতে এটি ক্রস ভ্যালিডেটের জন্য অন-বিষয় । 8 মাস আগে বন্ধ ছিল । আর-তে স্বতঃসংশ্লিষ্ট ত্রুটিগুলি সহ আমি একটি রৈখিক মডেল কীভাবে ফিট করব? স্ট্যাটায় আমি praisকমান্ডটি ব্যবহার করতাম , …

19 r  time-series  autocorrelation 

সময়-সিরিজের ডেটা থেকে এসিএফ এবং পিএসিএফ প্লট করার জন্য একটি কোড তৈরি করতে চাই। ঠিক এই মিনিট্যাব (নীচে) থেকে উত্পন্ন প্লটটির মতো। আমি সূত্রটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি, তবে আমি এখনও এটি ভালভাবে বুঝতে পারি না। আপনি কি আমাকে সূত্রটি বলবেন এবং এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন দয়া করে? উপরের ACF …

18 correlation  data-visualization  autocorrelation  partial-correlation 

প্রসঙ্গ এই প্রশ্নটি আর ব্যবহার করে তবে সাধারণ পরিসংখ্যানগত সমস্যা সম্পর্কে। আমি সময়ের সাথে মথ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের উপর মৃত্যুর কারণগুলির (রোগ ও পরজীবীতার কারণে% মৃত্যুর) প্রভাবগুলি বিশ্লেষণ করছি, যেখানে লার্ভা জনসংখ্যাগুলি 12 টি সাইট থেকে 8 বছরের জন্য একবার একবার নমুনা করা হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ডেটা সময়ের সাথে …

17 model-selection  autocorrelation  residuals  panel-data  spatio-temporal 

হ্যালো পরিসংখ্যান গুরু এবং আর প্রোগ্রামিং উইজার্ডস, আমি পরিবেশের পরিস্থিতি এবং বছরের একটি দিন হিসাবে প্রাণী ক্যাপচার মডেলিং করতে আগ্রহী। অন্য গবেষণার অংশ হিসাবে, আমার কাছে তিন বছরের মধ্যে 160 ডলার ধরে ক্যাপচারের সংখ্যা রয়েছে। এই দিনগুলির প্রতিটিটিতে আমার তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, উইন্ডস্পিড, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ইত্যাদি রয়েছে কারণ একই 5 টি …

16 r  mixed-model  autocorrelation  bugs  panel-data 

কেউ কি টাইম সিরিজের ডেটাতে স্বতঃসংশোধনের কাজটি ব্যাখ্যা করতে পারে? ডেটাতে এসিফ প্রয়োগ করা, অ্যাপ্লিকেশনটি কী হবে?

16 autocorrelation 

সবচেয়ে শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্কের (মাত্র দুটি মাত্রার পাশাপাশি) বৃহত্তর পুল থেকে ডেটা পয়েন্টের উপসেটটি নির্বাচনের জন্য কিছু মানক পদ্ধতি রয়েছে (যেমন কোনও এটি একটি রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করতে পারে)? উদাহরণস্বরূপ, বলুন আপনার কাছে 100 ডেটা পয়েন্ট রয়েছে। আপনি এক্স এবং ওয়াইয়ের মাত্রাগুলি সহ শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্ক সহ 40 পয়েন্টের একটি …

15 regression  correlation  autocorrelation 

প্রশ্ন: নেভি-ওয়েস্ট (1987) এবং হানসেন-হড্রিক (1980) স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি ব্যবহার করার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এবং মিলগুলি কী? কোন পরিস্থিতিতে এর মধ্যে একটির অপরটির চেয়ে বেশি পছন্দ করা উচিত? মন্তব্য: আমি জানি যে এই প্রতিটি সমন্বয় পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে; যাইহোক, আমি এখনও এমন কোনও দলিল পাইনি যা তাদের সাথে অনলাইনে বা …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

আমি মার্ক ভ্যান ডার লানের কিছু কাগজপত্র বোঝার চেষ্টা করছি। তিনি বার্কলেতে একজন তাত্ত্বিক পরিসংখ্যানবিদ যিনি মেশিন লার্নিংয়ের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে ওভারল্যাপ সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। আমার (গভীর গণিতের পাশাপাশি) একটি সমস্যা হ'ল তিনি প্রায়শই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে পরিচিত মেশিন লার্নিং পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে শেষ করেন। তার অন্যতম প্রধান …

15 mathematical-statistics  estimation  nonparametric  autocorrelation  censoring 

পটভূমি: আমি বর্তমানে বিভিন্ন বায়েশিয়ান শ্রেণিবদ্ধ মডেলের তুলনা করে কিছু কাজ করছি। ডেটা অংশগ্রহনকারী i এবং সময় j এর জন্য মঙ্গলজনক সংখ্যার ব্যবস্থা । আমার প্রায় 1000 অংশগ্রহণকারী এবং প্রতি অংশগ্রহণকারী প্রতি 5 থেকে 10 টি পর্যবেক্ষণ রয়েছে।Yআমি জেYআমিঞy_{ij}আমিআমিiঞঞj বেশিরভাগ দ্রাঘিমাংশীয় ডেটাসেটের মতো, আমিও স্বতঃসম্পর্কতার এমন কিছু রূপ দেখতে প্রত্যাশা …

14 bayesian  autocorrelation  hierarchical-bayesian  deviance 

নির্ভরশীল ভেরিয়েবল হিসাবে আমরা যে ডেটা ব্যবহার করতে চাই তা দেখতে এই জাতীয় দেখাচ্ছে (এটি গণনা ডেটা)। আমরা আশঙ্কা করি যেহেতু এটির একটি চক্রীয় উপাদান এবং প্রবণতা কাঠামো রয়েছে তাই প্রতিরোধটি কোনওভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রমাণিত হয়। এটি যদি সহায়তা করে তবে আমরা নেতিবাচক দ্বিপদী রিগ্রেশন ব্যবহার করব। ডেটা একটি ভারসাম্য …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags