প্রশ্ন ট্যাগ «bayesian»

স্টক মূল্যে কোনও ইভেন্টের প্রভাব নির্ধারণের জন্য ইভেন্ট স্টাডিজ অর্থনীতি এবং অর্থের ক্ষেত্রে বিস্তৃত, তবে তারা প্রায়শই ঘন ঘনবাদী যুক্তির ভিত্তিতে থাকে are একটি ওএলএস রিগ্রেশন - একটি রেফারেন্স পিরিয়ড যা ইভেন্ট উইন্ডো থেকে পৃথক - সাধারণত কোনও সম্পত্তির জন্য সাধারণ রিটার্ন মডেল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত …

11 bayesian  econometrics  finance 

ধরুন আপনার কাছে একটি বর্ণনামূলক পরিবর্তনশীল এক্স =(এক্স( গুলি)1) , … , এক্স( গুলি)এন))X=(X(s1),…,X(sn)){\bf{X}} = \left(X(s_{1}),\ldots,X(s_{n})\right) যেখানে sss একটি প্রদত্ত স্থানাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও আপনি একটি প্রতিক্রিয়া পরিবর্তনশীল আছে Y=(Y(s1),…,Y(sn))Y=(Y(s1),…,Y(sn)){\bf{Y}} = \left(Y(s_{1}),\ldots,Y(s_{n})\right) । এখন, আমরা উভয় ভেরিয়েবল একত্রিত করতে পারি: W(s)=(X(s)Y(s))∼N(μ(s),T)W(s)=(X(s)Y(s))∼N(μ(s),T){\bf{W}}({\bf{s}}) = \left( \begin{array}{ccc}X(s) \\ Y(s) \end{array} \right) \sim N(\boldsymbol{\mu}(s), …

11 probability  bayesian  conditional-probability  gibbs 

এই গণিত ওভারফ্লো সম্প্রদায়ের প্রশ্নটিতে "খারাপ যুক্তিগুলির উদাহরণগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যা গাণিতিক প্রেক্ষাপটে গাণিতিক উপপাদনের প্রয়োগের সাথে জড়িত" এবং রোগগতভাবে প্রয়োগ করা গণিতের একটি আকর্ষণীয় তালিকা তৈরি করে। আমি বয়েশিয়ান অনুমানের প্যাথলজিকাল ব্যবহারের অনুরূপ উদাহরণগুলির বিষয়ে ভাবছি। কারও কি এমন একাডেমিক নিবন্ধ, অভিনব ব্লগ পোস্টগুলির মুখোমুখি হয়েছে যা …

11 bayesian 

দেখা যাচ্ছে যে দ্বি-দ্বি বিতরণ বিটা বিতরণের মতো আকারে এবং আমি পিডিএফ-তে কনস্ট্যান্টগুলি পুনরায় প্যারাম্যাট্রাইজ করতে পারি যাতে সেগুলি দেখতে একই রকম হয়। তাহলে, আমাদের কেন বিটা বিতরণ দরকার? এটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে? ধন্যবাদ!

11 bayesian  mathematical-statistics  binomial  beta-distribution 

উপর উইকিপিডিয়ার নিবন্ধ Laplace মসৃণকরণ (অথবা যুত মসৃণকরণ) এর, এটা বলা হয় যে একটি দেখুন Bayesian বিন্দু থেকে, এটি পূর্ববর্তী হিসাবে প্যারামিটার সহ একটি প্রতিসাম্য ডিরিচলেট বিতরণ ব্যবহার করে উত্তরোত্তর বিতরণের প্রত্যাশিত মানের সাথে মিলে যায় ।αα\alpha আমি সত্যিই সত্য যে সম্পর্কে বিস্মিত। এই দু'টি জিনিস কীভাবে সমান? ধন্যবাদ!

11 bayesian  smoothing  dirichlet-distribution  laplace-smoothing 

আমি ভাবছি যদি ভবিষ্যদ্বাণী ব্যবধান এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যবধান একই জিনিসটি মূল্যায়ন করে। লিনিয়ার রিগ্রেশন সহ উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন কোনও উপযুক্ত মানগুলির পূর্বাভাস ব্যবধানটি অনুমান করেন, আপনি আপনার ব্যবধানের সীমাটি অনুমান করেন যেখানে আপনি নিজের মানটি কমবে বলে আশা করছেন। একটি আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানের বিপরীতে, আপনি কোনও গড় মূল্য হিসাবে কোনও বিতরণ …

11 bayesian  linear-model  prediction  prediction-interval  credible-interval 

পুরো শর্তসাপেক্ষ মতো মনে হয় প্রায়শই অর্জন করা বেশ কঠিন, তবুও জেএজিএস এবং বিজিজি এর মতো প্রোগ্রামগুলি সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত হয়। কেউ কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে যে তারা কীভাবে কোনও স্বেচ্ছাসেবী মডেলের নির্দিষ্টকরণের জন্য পূর্ণ শর্ত তৈরি করে?

11 bayesian  conditional-probability  jags  bugs  gibbs 

আমি সর্বাধিক সম্ভাবনার অনুমান এবং সর্বাধিক উত্তরোত্তর অনুমান সম্পর্কে পড়ছি এবং এখন পর্যন্ত আমি সর্বাধিক সম্ভাবনা অনুমানের সাথে কংক্রিটের উদাহরণগুলি পেয়েছি। সর্বাধিক পোস্টেরিয়েরি অনুমানের কয়েকটি বিমূর্ত উদাহরণ আমি পেয়েছি, তবে এটির সংখ্যার সাথে এখনও কংক্রিটের কিছু নেই: এস এটি খুব বিস্ময়কর হতে পারে, কেবল বিমূর্ত পরিবর্তনশীল এবং ফাংশনগুলির সাথে কাজ …

11 bayesian  estimation  posterior 

আমি আগে নমুনা বিতরণগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম যা ফলাফল দেয় যা অনুমানকারীর জন্য ছিল, অজানা প্যারামিটারের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ, লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল তে the এবং এর নমুনা বিতরণের জন্য β 1ওয়াইআমি=βণ+ +β1এক্সআমি+ +εআমিβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1ওয়াইআমি= βণ+ + β1এক্সআমি+ + εআমিওয়াইআমি=βণ+ +β1এক্সআমি+ +εআমিY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β1~এন(β1,σ2β^0। এন( β)0, σ …

11 regression  self-study  bayesian  mathematical-statistics  sampling 

আমি নেতিবাচক দ্বিপদী বিতরণের পূর্বে জেফরিগুলি পাওয়ার চেষ্টা করছি। আমি কোথায় ভুল হয়েছি তা দেখতে পাচ্ছি না, তাই যদি কেউ সাহায্য করতে পারে তবে এটি প্রশংসা করবে। ঠিক আছে, সুতরাং পরিস্থিতি এটি: আমি দ্বিপদী এবং নেতিবাচক দ্বিপদী ব্যবহার করে প্রাপ্ত পূর্ববর্তী বিতরণগুলির সাথে তুলনা করব, যেখানে (উভয় ক্ষেত্রেই) ট্রায়াল এবং …

11 probability  bayesian  inference  prior 

আমি এখানে একটি ব্লগ পোস্টে এই চিত্রটি জুড়ে এসেছি । আমি হতাশ হয়েছি যে বিবৃতিটি পড়া আমার পক্ষে একই মুখের ভাবটি প্রকাশ করে নি যেমন এই লোকটির জন্য হয়েছিল। সুতরাং, নাল অনুমানটি এই বক্তব্যটির দ্বারা কী বোঝানো হয় যে ঘনত্ববিদরা কীভাবে একটি অপ্রয়োজনীয় পূর্বে প্রকাশ করে? এটা কি সত্যি? সম্পাদনা: …

11 hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior 

ক্রস-বৈধতার কোনও পরিচিত বায়েশিয়ান, এমএল বা এমডিএল ব্যাখ্যা আছে কি? আমি ক্রস বৈধতাটিকে একটি বিশেষভাবে তৈরি কারখানার আগে সঠিক আপডেট সম্পাদন হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি?

11 bayesian  cross-validation  maximum-likelihood 

এটি প্রদর্শিত হয়েছে যে বায়েস ফ্যাক্টরগুলি ব্যবহার করে এবিসি মডেল পছন্দটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যানগুলির ব্যবহার থেকে আগত কোনও ত্রুটির উপস্থিতির কারণে প্রস্তাবিত হওয়ার দরকার নেই। এই গবেষণাপত্রের উপসংহার বেইস ফ্যাক্টর (অ্যালগরিদম 2) আনুমানিক জন্য একটি জনপ্রিয় পদ্ধতির আচরণের গবেষণা উপর নির্ভর করে। এটি সুপরিচিত যে বেইস ফ্যাক্টরগুলি মডেল পছন্দ পরিচালনার জন্য …

11 bayesian  model-selection  prediction  abc 

আমি যখন বয়েশিয়ান নেটওয়ার্কগুলি পড়ছিলাম তখন আমি " মার্কভ কম্বল " শব্দটিতে চলেছি এবং একটি বায়েশিয়ান নেটওয়ার্কের গ্রাফে এর স্বাধীনতার সাথে মারাত্মকভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম । মার্কভ কম্বল সংক্ষেপে বলেছে যে প্রতিটি নোড কেবল তার পিতা-মাতা, শিশু এবং শিশুদের পিতামাতার উপর নির্ভরশীল [ছবিতে নোড এ এর ​​ধূসর অঞ্চল]। এই বিএন, যৌথ …

11 bayesian  bayesian-network 

আমি অসম বৈকল্পিক (ওয়েলচ পরীক্ষা) সহ দ্বি-নমুনা টি-টেস্টের বায়সিয়ান অংশের সন্ধান করছি। আমিও হোটিলিংয়ের টি স্ট্যাটিস্টিকের মতো একটি মাল্টিভারিয়েট পরীক্ষা খুঁজছি। তথ্যসূত্র প্রশংসা। ( y)1, ⋯ , yএন)(Y1,⋯,Yএন)(y_1,\cdots,y_N)( জেড)1, ⋯ , জেডএন)(z- র1,⋯,z- রএন)(z_1,\cdots,z_N)YআমিYআমিy_iz- রআমিz- রআমিz_iYআমিYআমিy_iz- রআমিz- রআমিz_iYআমিYআমিy_iz- রআমিz- রআমিz_iYYyz- রz- রzমি ই এ এন ( ওয়াই)আমি) - এম ই …

11 correlation  bayesian  t-test  heteroscedasticity