প্রশ্ন ট্যাগ «regression»

নিম্নলিখিত গ্রাফ্ট এই নিবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে । আমি বুটস্ট্র্যাপে নবাগত এবং R bootপ্যাকেজের সাথে রৈখিক মিশ্র মডেলের জন্য প্যারামিমেট্রিক, সেমিপ্রায়মেট্রিক এবং ননপ্যারমেট্রিক বুটস্ট্র্যাপিং বুটস্ট্র্যাপিং বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি । আর কোড আমার Rকোডটি এখানে : library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

ধরুন আমাদের ফর্মের একটি সেট দেওয়া হয়েছে (y,x1,x2,⋯,xn)(y,x1,x2,⋯,xn)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n})এবং । মানের উপর ভিত্তি করে এর পূর্বাভাস দেওয়ার কাজটি আমাদের দেওয়া হয় । আমরা দুটি রিগ্রেশন অনুমান করি যেখানে: (y,x1,x2,⋯,xn−1)(y,x1,x2,⋯,xn−1)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n-1})yyyxxxYY=চ1(এক্স1, ⋯ ,এক্সn - 1,এক্সএন)=চ2(এক্স1, ⋯ ,এক্সn - 1)(1)(2)(1)y=f1(x1,⋯,xn−1,xn)(2)y=f2(x1,⋯,xn−1) \begin{align} y &=f_{1}(x_{1},\cdots, x_{n-1}, x_{n}) \tag{1} \\ y &=f_{2}(x_{1},\cdots, x_{n-1}) \tag{2} \end{align} …

9 regression  multiple-regression  missing-data  multicollinearity  multiple-imputation 

আমি রিগ্রেশনের জন্য আর (আর সংস্করণ ২.১13.১, র্যান্ডমফোরস্ট সংস্করণ ৪.6-২) এ র্যান্ডমফোরস্ট প্যাকেজটি ব্যবহার করছি এবং আমার ফলাফলগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছি: ভবিষ্যদ্বাণী ত্রুটি প্রতিক্রিয়ার ভেরিয়েবলের মানের উপর নির্ভরশীল। উচ্চ মানগুলি পূর্বাভাসিত এবং নিম্ন মানগুলি পূর্বাভাসিত হয়। প্রথমে আমি সন্দেহ করি এটি আমার ডেটা এর পরিণতি ছিল তবে নিম্নলিখিত …

9 r  regression  random-forest 

আমার ডেটা হ'ল নিয়োগকৃত জনসংখ্যার একটি সময় ধারা, এল এবং সময়কাল, বছর। n.auto=auto.arima(log(L),xreg=year) summary(n.auto) Series: log(L) ARIMA(2,0,2) with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 intercept year 1.9122 -0.9567 -0.3082 0.0254 -3.5904 0.0074 s.e. NaN NaN NaN NaN 1.6058 0.0008 sigma^2 estimated as 1.503e-06: log likelihood=107.55 AIC=-201.1 AICc=-192.49 BIC=-193.79 In-sample …

9 r  regression  arima 

পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আমি আমার পরীক্ষার ব্যবস্থা থেকে একটি সাধারণ লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল গণনা করেছি। আমি পড়েছি যে উপলভ্য ডেটা থেকে খুব দূরে চলে যায় এমন পয়েন্টগুলির জন্য আপনার পূর্বাভাসগুলি গণনা করা উচিত নয়। তবে আমি কতদূর পরিবহন করতে পারি তা জানতে সাহায্যের জন্য আমি কোনও গাইডেন্স পাইনি। উদাহরণস্বরূপ, আমি …

9 regression  prediction 

রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস বাই উদাহরণ অনুসারে , অবশিষ্টাংশটি প্রতিক্রিয়া এবং পূর্বাভাসিত মানের মধ্যে পার্থক্য, তারপরে বলা হয় যে প্রতিটি অবশিষ্টাংশের ভিন্নতা রয়েছে, সুতরাং আমাদের মানকৃত অবশিষ্টাংশগুলি বিবেচনা করা উচিত। তবে ভেরিয়েন্সটি একটি মানের একটি গ্রুপের জন্য, একক মানের বৈকল্পিকতা কীভাবে থাকতে পারে?

9 regression  residuals 

আমার কাছে সার্ভারের প্রতিক্রিয়া বিলম্বের বেশ কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফল রয়েছে। আমাদের তত্ত্ব বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিলম্ব বিতরণ (প্রতিক্রিয়া বিলম্বের সম্ভাব্যতা বিতরণ কার্য) ভারী-লেজের আচরণ থাকা উচিত have তবে আমি কীভাবে প্রমাণ করতে পারি যে পরীক্ষার ফলাফল ভারী-লেজ বিতরণ অনুসরণ করে?

9 regression  distributions  probability  normal-distribution  mathematical-statistics 

শ্রেণিবদ্ধ লিনিয়ার রিগ্রেশন করার জন্য কি স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগোরিদম (প্রোগ্রামগুলির বিপরীতে) রয়েছে? লোকেরা সাধারণত কেবল এমসিএমসি করেন বা আরও বিশেষায়িত, সম্ভবত আংশিকভাবে বন্ধ ফর্ম, অ্যালগরিদম?

9 regression  bayesian  multiple-regression  multilevel-analysis  irls 

এক্স এবং ওয়াইজের দুটি ল্যান্ড রূপান্তরিত হওয়ার আগে বা তার পরে দুটি এলোমেলো ভেরিয়েবলের জন্য পার্সার পারস্পরিক সম্পর্ক গণনা করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে কি সাধারণ নীতি আছে? পরীক্ষা করার কোন পদ্ধতি কি আরও উপযুক্ত? এগুলি অনুরূপ তবে বিভিন্ন মান দেয়, কারণ লগ রূপান্তরটি অ-রৈখিক। এটি লগ করার পরে এক্স …

9 regression  correlation  logarithm  pearson-r 

আমার বেশ কয়েকটি শতাধিক আর্থিক ভেরিয়েবলের মান সমেত একটি বৃহত ডেটা সেট রয়েছে যা সময়ের সাথে সাথে একটি সূচক তহবিলের আচরণের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একাধিক রিগ্রেশনে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি যতটা সম্ভব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শক্তি বজায় রেখে ভেরিয়েবলের সংখ্যা দশ বা তার চেয়ে কম করতে চাই। যোগ করা হয়েছে: ভেরিয়েবলের …

9 regression  multivariate-analysis  model-selection  multiple-regression 

আমার কিছু সময় সিরিজের ডেটা রয়েছে যেখানে পরিমাপ করা ভেরিয়েবলটি পৃথক ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার (গণনা)। সময়ের সাথে সাথে upর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে চাই (বা না)। স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল (x) 0-500 এর মধ্যে থাকে এবং নির্ভরশীল ভেরিয়েবল (y) 0-8 এর মধ্যে থাকে। আমি ভেবেছিলাম যে y = floor(a*x + b)সাধারণ …

9 r  regression  python 

মনে করুন আমাদের একটি রৈখিক মডেল রয়েছে Yআমি=β0+ +β1এক্সআমি+ +εআমিyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iযা সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড রিগ্রেশন (গাউস-মার্কভ) অনুমানের সাথে মিলিত হয়। আমরা আগ্রহীθ = 1 /β1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1। প্রশ্ন 1: বিতরণ বিতরণের জন্য কোন অনুমানগুলি প্রয়োজনীয়θ^θ^\hat{\theta} ভাল সংজ্ঞায়িত করা? β1≠ 0β1≠0\beta_1 \neq 0 গুরুত্বপূর্ণ হবে --- …

9 regression  distributions  maximum-likelihood  bootstrap 

4 টি স্তর সহ আমার যদি একটি ভেরিয়েবল থাকে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমার 3 টি ডামি ভেরিয়েবলগুলি ব্যবহার করা দরকার। বাস্তবে, এটি আসলে কীভাবে সম্পাদিত হয়? আমি কি 0-3 ব্যবহার করি, আমি কি 1-3 ব্যবহার করি এবং 4 টি ফাঁকা রেখে দেই? কোন পরামর্শ? দ্রষ্টব্য: আমি আর-তে কাজ করতে যাচ্ছি আপডেট: …

9 r  regression  categorical-data  categorical-encoding 

উভয় ভেরিয়েবল (নির্ভরশীল এবং স্বতন্ত্র) স্বতঃসংশ্লিষ্ট প্রভাব দেখায়। ডেটা হ'ল সময়-সিরিজ এবং স্থির আমি যখন চালাচ্ছি তখন রিগ্রেশন অবশিষ্টাংশগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নয়। আমার ডার্বিন-ওয়াটসন পরিসংখ্যানগুলি উচ্চতর সমালোচনামূলক মানের চেয়ে বেশি, সুতরাং একটি প্রমাণ রয়েছে যে ত্রুটির শর্তাদি ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত নয়। এছাড়াও আমি যখন ত্রুটিগুলির জন্য এসিএফ প্লট করি তখন মনে …

9 regression  time-series  autocorrelation 

নীচে বর্ণিত পরীক্ষায় দুটি ভেরিয়েবল ( এবং ) এর মধ্যে সম্পর্কের মডেল করার জন্য কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করবেন তা আমি নিশ্চিত নই :xxxyYy এখানে 3 টি ভেরিয়েবল রয়েছে: , এবং ।xaimএক্সএকটিআমিমিx_{aim}xএক্সxyYy of এর মানটি পরীক্ষাটি পরিচালনা করার সময় সেট করা হয়। তবে, এবং always সবসময় সমান হয় না।xaimএক্সএকটিআমিমিx_{aim}xএক্সxxaimএক্সএকটিআমিমিx_{aim} এবং মধ্যে …

9 regression  correlation