প্রশ্ন ট্যাগ «variance»

ধরুন আমার কাছে একটি ম্যাট্রিক্স এক্স রয়েছে যা পি বাই এন, অর্থাৎ এটিতে এন পর্যবেক্ষণ রয়েছে, পি-ডাইমেনশনাল স্পেসে প্রতিটি পর্যবেক্ষণ রয়েছে। আমি কীভাবে এই এন পর্যবেক্ষণের বৈকল্পিকতা খুঁজে পাব? পি = 1 এর ক্ষেত্রে আমার নিয়মিত বৈকল্পিক সূত্রটি ব্যবহার করা দরকার। P> 1 এর ক্ষেত্রে কী হবে।

12 variance 

আমরা যখন কোনও রিগ্রেশন সহগের স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি গণনা করি, তখন আমরা নকশার ম্যাট্রিক্স এর এলোমেলোতার জন্য অ্যাকাউন্ট করি না । উদাহরণস্বরূপ OLS ঔজ্জ্বল্যের প্রেক্ষাপটে, আমরা নিরূপণ হিসাবেXXXvar(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta})var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) = \sigma^2(X^TX)^{-1} যদি এলোমেলো বিবেচনা করা হয়, তবে সম্পূর্ণ ভিন্নতার আইনটি এক অর্থে, ভিন্নতার অতিরিক্ত অবদানেরও দাবি করবে। অর্থাতXXXXXX var ( β^) = …

11 regression  probability  variance  inference 

নেটফ্লিক্স তার পরামর্শগুলি ব্যবহার করে অন্যান্য মুভি / শোগুলির জমা দেওয়া রেটিংয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার করে। এই রেটিং সিস্টেমটিতে পাঁচটি তারা ছিল। এখন, নেটফ্লিক্স ব্যবহারকারীদের পছন্দ / অপছন্দ (থাম্বস-আপ / থাম্বস-ডাউন) সিনেমা / শো করতে দেয়। তারা দাবি করে যে সিনেমাগুলি রেট করা সহজ। এই দ্বি-মুখী শ্রেণিবিন্যাসটি 5-ওয়ে শ্রেণিবদ্ধকরণ …

11 variance  predictive-models  prediction 

আমাদের মানবিক বোঝার মধ্যে এমন কিছু আছে যা স্বতঃস্ফূর্ততার ধারণাটি স্বজ্ঞাতভাবে উপলব্ধিতে অসুবিধা সৃষ্টি করে। সংকীর্ণ অর্থে উত্তরটি তাত্ক্ষণিক: স্কোয়ারিং আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বোঝা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তবে, এটি কি কেবল বৈকল্পিক যা সমস্যাগুলি উপস্থাপন করে, বা এটি ডেটা ছড়িয়ে দেওয়ার পুরো ধারণাটি? আমরা পরিসীমা আশ্রয় চাই, বা কেবল সর্বনিম্ন …

11 variance  dispersion 

আমি জানি যে আমরা 1 ব্যবহার করিজনসংখ্যা ভ্যারিয়েন্স অনুমান করার জন্য। আমার মনে আছে খান একাডেমির একটি ভিডিও যেখানে অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল যে আমাদের আনুমানিকসম্ভবতকিছুটা দূরে তাইtheআসলে আরও বেশি হবে, তাই আমরা কম দ্বারা বিভক্ত (পরিবর্তে)) একটি বৃহত্তর মান পেতে, যার ফলে আরও ভাল অনুমান হয়। আমি কোথাও পড়া মনে …

11 variance  sample 

ধরুন একটি স্কেলারের এলোমেলো ভেরিয়েবল পিডিএফ সহ ভেক্টর-প্যারামিটার এক্সফেনশনাল পরিবারের সাথে সম্পর্কিতXXX fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ))fX(x|θ)=h(x)exp⁡(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) - A({\boldsymbol \theta}) \right) যেখানে θ=(θ1,θ2,⋯,θs)Tθ=(θ1,θ2,⋯,θs)T{\boldsymbol \theta} = \left(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_s \right )^T হল প্যারামিটার ভেক্টর এবং T(x)=(T1(x),T2(x),⋯,Ts(x))TT(x)=(T1(x),T2(x),⋯,Ts(x))T\mathbf{T}(x)= \left(T_1(x), T_2(x), \cdots,T_s(x) \right)^T যৌথ পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান। এটি দেখানো যেতে …

11 variance  mean  exponential-family  sufficient-statistics 

আমি এক সময় সিরিজের আর্থিক রিটার্নের পুরো বৈকল্পিক / স্ট্যান্ডের ত্রুটিটি বোঝার চেষ্টা করছি এবং আমি মনে করি আমি আটকে আছি। আমার কাছে মাসিক স্টক রিটার্ন ডেটার একটি সিরিজ রয়েছে (আসুন এটি ), যার প্রত্যাশিত মান 1.00795, এবং ভেরিয়েন্স 0.000228 (স্ট্যান্ড। দেব 0.01512)। আমি বার্ষিক রিটার্নের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি গণনা …

11 time-series  variance  independence  finance 

তাঁর মধ্যে উত্তর আমার আগের প্রশ্নের, @Erik পি অভিব্যক্তি দেয় যেখানে হ'ল বিতরণের অতিরিক্ত কুর্তোসিস । নমুনা বৈকল্পিক বিতরণ উইকিপিডিয়া এন্ট্রি একটি রেফারেন্স দেওয়া হয়, কিন্তু উইকিপিডিয়া পৃষ্ঠাতে "উদ্ধৃতি প্রয়োজন" বলে।Var[s2]=σ4(2n−1+κn),Var[s2]=σ4(2n−1+κn), \mathrm{Var}[s^2]=\sigma^4 \left(\frac{2}{n-1} + \frac{\kappa}{n}\right) \>, κκ\kappa আমার প্রাথমিক প্রশ্নটি হল, এই সূত্রের জন্য কোনও রেফারেন্স আছে? এটি কি 'তুচ্ছ' …

11 estimation  variance  references 

দুটি মানগুলির মধ্যে পার্থক্য পরীক্ষা করতে সাধারণত ফিশার রূপান্তরিত হয় । কিন্তু, যখন কোনও মেটা-বিশ্লেষণ সম্পাদন করতে হয়, তখন আমাদের কেন এমন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? এটা পরিমাপ ত্রুটি বা অ- স্যাম্পলিং ভ্রান্তি সংশোধন করে এবং কেন আমরা ধরে নিই যে, জনসংখ্যা পারস্পরিক সম্পর্কের একটি অপূর্ণ হিসেব?z r rrrrzzzrrrrrr

11 correlation  variance  sampling  meta-analysis 

আমি ডেটা বিশ্লেষণের ক্লাসে যোগ দিচ্ছি এবং আমার কয়েকটি ভাল-ধারণা ধারণাকে কাঁপানো হচ্ছে। যথা, ত্রুটি (এপসিলন) এবং সেই সাথে অন্য কোনও প্রকারের ধারণাগুলি কেবলমাত্র (তাই আমি ভেবেছিলাম) একটি গোষ্ঠীতে (একটি নমুনা বা পুরো জনসংখ্যা) প্রয়োগ করে। এখন, আমাদের শিখানো হচ্ছে যে রিগ্রেশন অনুমানগুলির মধ্যে একটি হ'ল বৈচিত্রটি "সমস্ত ব্যক্তির জন্য …

11 regression  variance  error  measurement-error 

যে কেউ সম্ভাব্য ভর ফাংশন সহ কীভাবে শূন্য স্ফীত পোইসনের প্রত্যাশিত মান এবং তারতম্য দেখাতে পারে চ( y)) = { π+ ( 1 - π)) ই- λ,( 1 - π)) λYই- λY!,যদি y= 0যদি y= 1 , 2 ....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, …

11 variance  poisson-distribution  expected-value  zero-inflation 

পটভূমি আমি একটি মেটা-বিশ্লেষণ পরিচালনা করছি যা আগে প্রকাশিত ডেটা অন্তর্ভুক্ত। প্রায়শই, চিকিত্সার মধ্যে পার্থক্যগুলি পি-মানগুলি, কমপক্ষে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য (এলএসডি) এবং অন্যান্য পরিসংখ্যানগুলির সাথে রিপোর্ট করা হয় তবে ভিন্নতার কোনও সরাসরি অনুমান সরবরাহ করে না। আমি যে মডেলটি ব্যবহার করছি তার প্রসঙ্গে, বৈকল্পিকতার একটি অতিমাত্রায় ধারণা ঠিক আছে। সমস্যা এখানে …

11 multiple-comparisons  variance  data-transformation  meta-analysis 

যদি আমরা একটি পূর্ণ বর্ধিত সিদ্ধান্তের গাছটিকে বিবেচনা করি (যেমন একটি অরক্ষিত সিদ্ধান্ত গাছ) এটির উচ্চতর বৈকল্পিকতা এবং কম পক্ষপাত রয়েছে। ব্যাগিং এবং র্যান্ডম অরণ্যগুলি এই উচ্চতর বৈকল্পিক মডেলগুলি ব্যবহার করে এবং বৈকল্পিকতা হ্রাস করতে এবং এইভাবে পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য তাদের একত্র করে। ব্যাগিং এবং এলোমেলো বন উভয়ই বুটস্ট্র্যাপের …

11 variance  random-forest  cart  bias  bagging 

এলোমেলো পরিবর্তনশীল , এর গড় এবং প্রকরণটি কী ?জি = 1ওয়াই= ইএক্স পি ( λ )Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)জি = 1ওয়াইG=1YG=\dfrac{1}{Y} আমি বিপরীত গামা বিতরণ দেখেছি, তবে গড় এবং ভিন্নতা কেবলমাত্র যথাক্রমে এবং জন্য সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ...α > 2α > ১α>1\alpha>1α > 2α>2\alpha>2

11 variance  mean  exponential 

ধরুন [ 0 , 2 π ]এক্সXX এ অভিন্নভাবে বিতরণ করা হয়েছে । যাক Y = sin এক্স এবং জেড = কোস এক্স । দেখান যে Y এবং Z এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক শূন্য।[ 0 , 2 π][0,2π][0, 2\pi]ওয়াই= পাপএক্সY=sin⁡XY = \sin Xজেড= cosএক্সZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ মনে হচ্ছে সাইন …

11 correlation  variance  random-variable  expected-value