প্রশ্ন ট্যাগ «time-series»

এটি কেবলমাত্র একটি উদাহরণ যা আমি বেশ কয়েকবার এসেছি, সুতরাং আমার কোনও নমুনা ডেটা নেই। আরে লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল চালাচ্ছেন: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1একটি অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল। x2শ্রেণীবদ্ধ এবং এর তিনটি মান রয়েছে যেমন "নিম্ন", "মাঝারি" এবং "উচ্চ"। তবে আর দ্বারা প্রদত্ত আউটপুটটি এরকম কিছু হবে: summary(a.lm) …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

বলুন আমার কাছে বেশ কয়েকটি টাইম সিরিজ রয়েছে, যেমন কোনও অঞ্চলের বিভিন্ন স্টেশন থেকে প্রচুর তাপমাত্রার রেকর্ড। আমি পুরো অঞ্চলটির জন্য একক তাপমাত্রার রেকর্ড পেতে চাই যার সাথে আমি আঞ্চলিক জলবায়ুর দিকগুলি বর্ণনা করতে পারি। স্বজ্ঞাত পন্থাটি কেবল প্রতিটি টাইমস্টেপে সমস্ত স্টেশনগুলির গড় গ্রহণ করা হতে পারে, তবে আমার পরিসংখ্যানগত …

10 time-series  climate 

আমি সঠিক স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি এবং পরীক্ষাগুলি পেতে আমার lm () ভিত্তিক মডেলটি আপডেট করার চেষ্টা করছি। কোন ভিসি ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করতে হবে তা আমি সত্যিই বিভ্রান্ত। sandwichপ্যাকেজ অফার vcovHC, vcovHACএবং NeweyWest। যদিও প্রাক্তন কেবলমাত্র হেটেরোস্কেস্টাস্টিটির জন্য অ্যাকাউন্টে সিরিয়াল পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ভিন্ন ভিন্ন উভয়ের জন্যই দ্বিতীয় অ্যাকাউন্ট। তবুও, ডকুমেন্টেশন দ্বিতীয়টির …

10 regression  time-series  neweywest 

আমি এমজিসিভি প্যাকেজে (x, y)প্লট করার plot(b, seWithMean=TRUE)ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মানগুলি খুঁজে বের করতে চাই । কেউ কি জানেন যে আমি কীভাবে এই মানগুলি বের করতে বা গণনা করতে পারি? এখানে একটি উদাহরণ: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1, n=400, dist="normal", scale=2) b <- gam(y~s(x0), data=dat) plot(b, seWithMean=TRUE)

10 r  time-series  smoothing  mgcv 

আর্থিক সময় সিরিজের মডেলিংয়ের জন্য আপনি কোন আধুনিক সরঞ্জামগুলি (উইন্ডোজ ভিত্তিক) পরামর্শ দিচ্ছেন?

10 modeling  time-series  finance  software 

সময় সিরিজের জন্য সর্বাধিক সাধারণ মৌসুমী পরীক্ষাগুলি কী কী? আরও সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে, আমি যদি specific time series the seasonal componentঅর্থবোধক হয় তা পরীক্ষা করতে চাই । পাইথন / আর-এ প্রস্তাবিত প্যাকেজগুলি কী কী?

9 r  time-series  hypothesis-testing  python  seasonality 

আমি একটি সমাধান পেয়েছি যা জানিয়েছিল যে যদি কোনও সময়ের সিরিজের বর্গক্ষেত্র স্থির হয় তবে মূল সময় সিরিজ এবং তদ্বিপরীত। তবে আমি এটি প্রমাণ করতে সক্ষম বলে মনে হচ্ছে না, এটি সত্য হলে কারওই ধারণা আছে এবং যদি এটি কীভাবে পাওয়া যায়?

9 time-series  self-study  data-transformation  stationarity 

আমি ইদানীং আমার টাইম সিরিজ জ্ঞানটি পুনরায় গ্রহণ করেছি এবং বুঝতে পেরেছি যে মেশিন লার্নিং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দেয়। সঙ্গে এক ধাপে এগিয়ে পূর্বাভাস আমি গড় পূর্বাভাস যা, যেমন, আমরা যদি ঘনঘন ডেটা রয়েছে, ডাটা সকাল 10 টা থেকে পূর্বাভাস বেলা 11 টার এবং বেলা …

9 machine-learning  time-series  forecasting  arima 

আমি এমন একটি সময় সিরিজ মডেল করার এবং পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করছি যা মরসুমের চেয়ে চক্রীয় (যেমন মৌসুমের মতো প্যাটার্নগুলি রয়েছে তবে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে নয়)। পূর্বাভাসের নং 8.5 বিভাগে বর্ণিত একটি আরিমা মডেল ব্যবহার করে এটি করা সম্ভব হবে : নীতি ও অনুশীলন : ডেটার চক্রটি দেখায় এর মান …

9 time-series  forecasting  arima  seasonality 

আমার কাছে প্রচুর সময় সিরিজের ডেটা রয়েছে - পানির স্তর এবং সময় বনাম সময়। এটি হাইড্রোলিক মডেল সিমুলেশন থেকে আউটপুট। মডেলটি প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করছে তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে, ডেটাগুলিতে কোনও "ডাবল" না রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাকে প্রতিটি সময়ের সিরিজ প্লট করতে হবে (নীচে …

9 time-series  data-visualization  change-point 

আর্থিক সময় সিরিজের ডেটা মডেল করতে আমি পাইথনের স্ট্যাটাস মডেলগুলি ভিএআর লাইব্রেরি ব্যবহার করছি এবং কিছু ফলাফল আমাকে বিস্মিত করেছে। আমি জানি যে ভিএআর মডেলগুলি সময় সিরিজের ডেটা স্থির বলে ধরে নেয়। আমি অজান্তেই দুটি পৃথক সিকিওরিটির জন্য লগের দামের একটি অ-স্টেশনারি সিরিজের সাথে ফিট করে আশ্চর্যরূপে ফিটেড মান এবং …

9 time-series  forecasting  r-squared  var  stationarity 

আমি অ্যাডামস এবং ম্যাকেকে বাইয়েশিয়ান অনলাইন চেঞ্জপয়েন্ট সনাক্তকরণ কাগজটি পড়ছি ( লিঙ্ক )। প্রান্তিক পূর্বাভাস বিতরণ লিখে লেখকরা শুরু করেন: P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad \qquad (1) কোথায় xtxtx_t সময়ে পর্যবেক্ষণ হয় ttt; x1:tx1:t\textbf{x}_{1:t} অবধি পর্যবেক্ষণের সেটটি বোঝায় ttt; rt∈Nrt∈Nr_t \in …

9 time-series  bayesian  inference  change-point 

আর-এ সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলিতে আমি আরও ওজন কীভাবে নির্ধারণ করব? আমি এটিকে একটি সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্ন বা আকাঙ্ক্ষা হিসাবে ধরে নিই তবে এটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নির্ণয় করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। আমি এর জন্য প্রচুর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি এর থেকে ভাল ব্যবহারিক উদাহরণ খুঁজে …

9 r  time-series  regression  random-forest 

টাইম সিরিজের মডেলগুলিতে, এআরএমএ-জিআরচের মতো মডেলগুলির যথাযথ ল্যাগ বা ক্রম নির্বাচন করতে বিভিন্ন তথ্য মানদণ্ড, যেমন এআইসি, বিআইসি, এসআইসি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। আমার প্রশ্ন খুব সহজ, আমরা কেন উপযুক্ত মডেল চয়ন করতে সমন্বিত ব্যবহার করি না ? আমরা এমন মডেল নির্বাচন করতে পারি যা সমন্বিত । উচ্চতর মানের দিকে …

9 regression  time-series  model-selection  aic  bic 

নিম্নলিখিত 1 টি মাত্রিক ক্রম অনুমান করুন: A, B, C, Z, B, B, #, C, C, C, V, $, W, A, % ... বর্ণগুলি A, B, C, ..এখানে 'সাধারণ' ইভেন্টগুলি উপস্থাপন করে। প্রতীকগুলি #, $, %, ...এখানে 'বিশেষ' ইভেন্টগুলির প্রতিনিধিত্ব করে সমস্ত ইভেন্টের মধ্যে অস্থায়ী ব্যবধান অ-অভিন্ন (সেকেন্ড থেকে কয়েক …

9 time-series  deep-learning  rare-events  lstm  sequential-pattern-mining