প্রশ্ন ট্যাগ «heteroscedasticity»

আমার একটি লিনিয়ার রিগ্রেশন রয়েছে যা বেশ ভাল, আমি অনুমান করি (এটি কোনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের জন্য যাতে আমার সত্যিকারের নির্ভুল হতে হবে না)। পয়েন্টটি হ'ল, যদি আমি অবশিষ্টাংশ বনাম পূর্বাভাসিত মানগুলি প্লট করি তবে সেখানে (আমার শিক্ষকের মতে) হিটারোস্কেস্টাস্টিটির একটি ইঙ্গিত রয়েছে। তবে আমি যদি অবশিষ্টাংশের কিউকিউ-প্লট প্লট করি তবে …

12 regression  normal-distribution  residuals  heteroscedasticity 

আমি বর্তমানে আনোভা অনুমানের লঙ্ঘনগুলি সমাধান করার চেষ্টা করছি। আমি শাপিরো-উইলককে স্বাভাবিকতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করেছি এবং লেভেনের পরীক্ষা এবং বার্টলেট পরীক্ষার বৈষম্যের সমতা উভয়ই দিয়েছি। অসম বৈকল্পিকগুলি চেষ্টা করার এবং প্রতিকার করার জন্য আমি লগ থেকে আমার ডেটা রুপান্তরিত করেছি। আমি লগের রূপান্তরিত ডেটাতে বার্টলেট পরীক্ষাটি পুনরায় পুনরায় …

11 anova  data-transformation  heteroscedasticity  levenes-test 

আমি একটি পরীক্ষা যা আমি স্বাভাবিকভাবে বিতরণ ভেরিয়েবলের পরিমাপ নিচ্ছি আছে ,YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) যাইহোক, পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলি কিছু প্রমাণ সরবরাহ করেছে যে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি একটি স্বাধীন ভেরিয়েবল অ্যাফাইন ফাংশন , অর্থাৎσσ\sigmaXXX σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim N(\mu,a|X| + b) আমি পরামিতি অনুমান করার জন্য চাই এবং স্যাম্পলিং …

11 normal-distribution  estimation  experiment-design  model  heteroscedasticity 

আমি অসম বৈকল্পিক (ওয়েলচ পরীক্ষা) সহ দ্বি-নমুনা টি-টেস্টের বায়সিয়ান অংশের সন্ধান করছি। আমিও হোটিলিংয়ের টি স্ট্যাটিস্টিকের মতো একটি মাল্টিভারিয়েট পরীক্ষা খুঁজছি। তথ্যসূত্র প্রশংসা। ( y)1, ⋯ , yএন)(Y1,⋯,Yএন)(y_1,\cdots,y_N)( জেড)1, ⋯ , জেডএন)(z- র1,⋯,z- রএন)(z_1,\cdots,z_N)YআমিYআমিy_iz- রআমিz- রআমিz_iYআমিYআমিy_iz- রআমিz- রআমিz_iYআমিYআমিy_iz- রআমিz- রআমিz_iYYyz- রz- রzমি ই এ এন ( ওয়াই)আমি) - এম ই …

11 correlation  bayesian  t-test  heteroscedasticity 

আমি আনোভা'র বৈকল্পিকত্বের একজাতীয়ত্ব গ্রহণের লঙ্ঘন করছি না তা যাচাই করার জন্য আমি আমার একটি পরীক্ষার মাধ্যমে ডেটা গ্রুপের উপর লেভেনস এবং বার্টলেট পরীক্ষা চালিয়েছি। আমি আপনাকে বলছি যে আমি কোনও ভুল অনুমান করছি না তা আপনার সাথে পরীক্ষা করতে চাই, যদি আপনি কিছু মনে করেন না: ডি এই পরীক্ষাগুলির …

11 anova  heteroscedasticity  levenes-test 

mgcvপ্যাকেজের Rঝুলানো টেন্সর পণ্যের পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য দুটি ফাংশন আছে: te()এবং ti()। আমি উভয়ের মধ্যে শ্রমের মৌলিক বিভাজন বুঝতে পারি (একটি অ-রৈখিক ইন্টারঅ্যাকশন বনাম বনাম। এই ইন্টারঅ্যাকশনটিকে প্রধান প্রভাব এবং একটি মিথস্ক্রিয়াতে ডেকপোজ করে)। আমি যা বুঝতে পারি না তা হ'ল কেন te(x1, x2)এবং ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)(কিছুটা) …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

পরিচালিত তহবিলের রিটার্নের পূর্বাভাস দিতে আমি নীচে একাধিক লিনিয়ার রিগ্রেশন করছি। reg <- lm(formula=RET~GRI+SAT+MBA+AGE+TEN, data=rawdata) এখানে কেবল জিআরআই এবং এমবিএই বাইনারি / ডিকোটমাস প্রেডিক্টর; বাকী ভবিষ্যদ্বাণীকারী অবিচ্ছিন্ন। বাইনারি ভেরিয়েবলের জন্য অবশিষ্ট প্লট তৈরি করতে আমি এই কোডটি ব্যবহার করছি। plot(rawdata$GRI, reg$residuals) abline(lm(reg$residuals~rawdata$GRI, data=rawdata), col="red") # regression line (y~x) plot(rawdata$MBA, reg$residuals) …

11 r  multiple-regression  categorical-data  heteroscedasticity  residuals 

আমি আর-তে plm প্যাকেজটি ব্যবহার করে একটি পুল করা ওএলএস রিগ্রেশন চালাচ্ছি Though যদিও, আমার প্রশ্নটি মূল পরিসংখ্যান সম্পর্কে আরও বেশি, তাই আমি এখানে এখানে পোস্ট করার চেষ্টা করছি;) যেহেতু আমার প্রতিরোধের ফলাফলগুলি হেটেরোস্কেস্টাস্টিক অবশিষ্টাংশ পেয়েছে আমি হিটারোস্কেস্টাস্টিটি শক্তিশালী স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি ব্যবহার করে দেখতে চাই। ফলাফল হিসাবে coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, type="HC0"))আমি …

10 r  anova  multiple-regression  heteroscedasticity  robust-standard-error 

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে, আমি আমাদের সাইটটি অনুসন্ধান করেছিলাম এবং অনেকগুলি অনুরূপ প্রশ্ন পেয়েছি (যেমন এখানে , এখানে এবং এখানে )। তবে আমি মনে করি যে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি ভালভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি বা আলোচিত হয়নি, সুতরাং এই প্রশ্নটি আবার উত্থাপন করতে চাই। আমি অনুভব করি যে এই ধরণের প্রশ্নগুলি …

10 mixed-model  residuals  heteroscedasticity  diagnostic 

আমার কাছে বাম-স্কিউড / ভারী লেজযুক্ত বিতরণগুলির একটি সিরিজ রয়েছে যা আমি দেখাতে চাই। তিনটি কারণের জুড়ে 42 ডিস্ট্রিবিউশন (যেমন লেবেলযুক্ত A, Bএবং Cনীচে)। এছাড়াও, বিভিন্নতা ফ্যাক্টর জুড়ে সঙ্কুচিত হয় B। আমার কাছে সমস্যাটি হ'ল বিতরণগুলি ফলাফলের স্কেল (একটি অনুপাত বা ভাঁজ-পরিবর্তন) জুড়ে পার্থক্য করা শক্ত: ডেটা লগ করা বাম …

10 data-visualization  multivariate-analysis  heteroscedasticity  skewness  boxplot 

আমার কাছে নিম্নলিখিত রৈখিক মডেল রয়েছে: হিটারোসেসডাস্টিকটির অবশিষ্টাংশগুলিকে সম্বোধন করার জন্য আমি নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের জন্য হিসাবে একটি লগ রূপান্তর প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি এখনও অবশিষ্ট পাখির উপর একই ফ্যানের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। ডিভি মানগুলি তুলনামূলকভাবে ছোট তাই লগ নেওয়ার আগে +1 ধ্রুবক সংযোজন সম্ভবত এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়।log(Y+1)log⁡(Y+1)\log(Y …

10 regression  data-transformation  linear-model  heteroscedasticity 

যদি কেউ সমকামীত্বের অনুমানের পরীক্ষা করে থাকে তবে প্যারামিট্রিক (সমান্তরালতার বারোটলেট পরীক্ষা, bartlett.test) এবং নন-প্যারামেট্রিক (বৈকল্পিকের সমজাতীয়তার ফিজার-কিলেন টেস্ট fligner.test) পরীক্ষাগুলি উপলব্ধ। কোন ধরণের ব্যবহার করবেন তা কীভাবে বলবেন? এটি কি উদাহরণস্বরূপ তথ্যের স্বাভাবিকতার উপর নির্ভর করে?

10 r  variance  heteroscedasticity  misspecification 

আমি একটি মৌলিক পরিসংখ্যান কোর্স শিখিয়েছি এবং আজ আমি দুটি বিভাগের জন্য স্বাধীনতার চি-স্কোয়ার পরীক্ষা এবং এককতার জন্য পরীক্ষাটি কভার করব। এই দুটি দৃশ্য ধারণাগতভাবে পৃথক, তবে একই পরীক্ষার পরিসংখ্যান এবং বিতরণ ব্যবহার করতে পারে। সমজাতীয়তার পরীক্ষায়, বিভাগগুলির মধ্যে একটির জন্য প্রান্তিক মোটগুলি নিজেকে নকশারই অংশ বলে মনে করা হয় …

10 chi-squared  independence  heteroscedasticity  teaching 

আমি এমন একটি ডেটাসেট সিমুলেট করার চেষ্টা করছি যা আমার সাথে থাকা অভিজ্ঞতাবাদী ডেটার সাথে মেলে তবে মূল ডেটাতে ত্রুটিগুলি কীভাবে অনুমান করা যায় তা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। এম্পিরিকাল ডেটাতে হিটারোসেসডাস্টিস্টি অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে আমি এটিকে দূরে রূপান্তর করতে আগ্রহী নই, বরং অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত তথ্যের সিমুলেশন পুনরুত্পাদন করার জন্য …

9 r  simulation  heteroscedasticity  gamlss  dglm 

লিনিয়ার রিগ্রেশন-এর একটি অনুমান হ'ল ত্রুটির শর্তগুলির মধ্যে একটি ধ্রুবক পার্থক্য থাকা উচিত এবং মডেলের সাথে যুক্ত আত্মবিশ্বাসের অন্তর এবং অনুমানের পরীক্ষাগুলি এই অনুমানের উপর নির্ভর করে। ত্রুটির শর্তগুলির একটি ধ্রুবক বৈকল্পিকতা না রাখলে ঠিক কী ঘটে?

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error