প্রশ্ন ট্যাগ «econometrics»

একোমেট্রিক্স থেকে , ফুমিও হায়াসি (চিপ্ট 1) দ্বারা: শর্তহীন সমকামিতা: ত্রুটি পদগুলির দ্বিতীয় মুহূর্ত E (εᵢ²) পর্যবেক্ষণ জুড়ে অবিচ্ছিন্ন কার্যকরী ফর্ম ই (x | xi) পর্যবেক্ষণ জুড়ে ধ্রুবক শর্তসাপেক্ষ হোমোস্কেস্টাস্টিটি: ত্রুটি শর্তাবলীর দ্বিতীয় মুহূর্তের E (εᵢ²) পর্যবেক্ষণগুলি জুড়ে যে সীমাবদ্ধতা তা স্থির করা হয় is সুতরাং শর্তসাপেক্ষে দ্বিতীয় মুহূর্ত ই …

12 regression  econometrics  heteroscedasticity  assumptions 

আমি ফিশারদের সঠিক পরীক্ষাটি আরও ভালভাবে বুঝতে চেয়েছিলাম, তাই আমি নীচের খেলনাটির উদাহরণটি প্রস্তুত করেছি, যেখানে f এবং m পুরুষ এবং মহিলা এর সাথে মিলে যায় এবং n এবং y এর সাথে "সোডা সেবন" এর সাথে মিলে যায়: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 স্পষ্টতই, এটি …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling 

আমি একটি আদেশযুক্ত লগিট রিগ্রেশন করার চেষ্টা করছি। আমি এর মতো মডেলটি চালাচ্ছি (আয় এবং জনসংখ্যার ব্যবস্থা থেকে বাজারে সংস্থাগুলির সংখ্যা নির্ধারণকারী একটি বোবা ছোট্ট মডেল)) আমার প্রশ্নটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে। nfirm.opr<-polr(y~pop0+inc0, Hess = TRUE) pr_out<-predict(nfirm.opr) আমি যখন ভবিষ্যদ্বাণী চালাচ্ছি (যা আমি পূর্বাভাস y পাওয়ার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করছি), ফলাফলগুলি …

12 r  econometrics  logit  ordered-logit 

প্রায়শই আমি দেখি লেখকরা "লগ ডিফারেন্স" মডেলটি অনুমান করে, যেমন লগ( y)টি) - লগ( y)টি - 1) = লগ( y)টি/ ওয়াইটি - 1) = α + βএক্সটিলগ⁡(Yটি)-লগ⁡(Yটি-1)=লগ⁡(Yটি/Yটি-1)=α+ +βএক্সটি\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t আমি সম্মত এই সম্পর্কযুক্ত উপযুক্ত মধ্যে শতকরা পরিবর্তনের যখন হয় ।y t লগ ( …

12 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics  logarithm 

স্বতন্ত্র স্তরের প্যানেল ডেটা সহ পার্থক্য মডেলটিতে পার্থক্য নির্দিষ্ট করার সঠিক উপায় কী? এখানে সেটআপটি রয়েছে: ধরে নিন যে আমার কাছে ব্যক্তিগত স্তরের প্যানেল ডেটা একাধিক বছর ধরে শহরগুলিতে এম্বেড করা আছে এবং চিকিত্সা নগর-বছরের স্তরে পরিবর্তিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে যাক পৃথক পরিণতি হতে আমি শহরে গুলি এবং বছরের টি এবং …

11 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

স্টক মূল্যে কোনও ইভেন্টের প্রভাব নির্ধারণের জন্য ইভেন্ট স্টাডিজ অর্থনীতি এবং অর্থের ক্ষেত্রে বিস্তৃত, তবে তারা প্রায়শই ঘন ঘনবাদী যুক্তির ভিত্তিতে থাকে are একটি ওএলএস রিগ্রেশন - একটি রেফারেন্স পিরিয়ড যা ইভেন্ট উইন্ডো থেকে পৃথক - সাধারণত কোনও সম্পত্তির জন্য সাধারণ রিটার্ন মডেল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত …

11 bayesian  econometrics  finance 

এটি যদি একটি সদৃশ প্রশ্ন হয় তবে দয়া করে সঠিক উপায়ে নির্দেশ করুন তবে আমি এখানে যে অনুরূপ প্রশ্নগুলি পেয়েছি তা পর্যাপ্তরূপে মিলেনি। ধরুন আমি Y = α + β X + u মডেলটি অনুমান করিওয়াই= α + βএক্স+ ইউY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u এবং এটি খুঁজে নিন । …

11 r  regression  hypothesis-testing  econometrics 

আমি ভাবছি কীভাবে একটি উপকরণের পরিবর্তনশীলটি রিগ্রেশন-এ নির্বাচনের পক্ষপাতাকে সম্বোধন করে। এখানে আমি যে চিবিয়ে নিচ্ছি তার উদাহরণ এখানে: বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্থ একনোমেট্রিক্সে , লেখকরা সামরিক পরিষেবা এবং পরবর্তী জীবনে উপার্জন সম্পর্কিত আইভি রিগ্রেশন নিয়ে আলোচনা করেন। প্রশ্নটি হ'ল, "সামরিক বাহিনীতে চাকুরী করা কি ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধি বা হ্রাস করে?" তারা …

11 regression  econometrics  bias  causality  instrumental-variables 

আমার কাছে প্রতিটি সময় পয়েন্টে এন = 14 গণনার সাথে ডেটাগুলির একটি সিরিজ রয়েছে এবং আমি প্রতিটি সময় পয়েন্টে এই অনুমানের জন্য গিনি সহগ এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি গণনা করতে চাই। যেহেতু প্রতিটি সময় পয়েন্টে আমার কেবলমাত্র এন = 14 সংখ্যা রয়েছে তাই আমি জ্যাকনিফের বৈকল্পিক গণনা করে এগিয়ে চলেছি, …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

(মোটামুটি দীর্ঘ পোস্ট, দুঃখিত। এতে প্রচুর পটভূমি তথ্য রয়েছে, তাই নিচে নির্দ্বিধায় প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারেন feel) ভূমিকা: আমি এমন একটি প্রকল্পে কাজ করছি যেখানে আমরা একটি অবিচ্ছিন্ন ফলাফলের উপর বাইনারি এন্ডোজেনাস ভেরিয়েবল, এর প্রভাব সনাক্ত করার চেষ্টা করছি , । আমরা একটি উপকরণ, , যা আমরা বিশ্বাস করি যে …

11 econometrics  interpretation  binary-data  instrumental-variables 

আমি লিনিয়ার রিগ্রেশন সংশোধন করছি। গ্রিনের পাঠ্যপুস্তকটিতে বলা হয়েছে: এখন অবশ্যই লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল সম্পর্কিত অন্যান্য অনুমান থাকবে যেমন । লিনিয়ারিটি অনুমানের সাথে মিলিত এই অনুভূতি (যা কার্যকরীভাবে সংজ্ঞায়িত করে ), মডেলটির কাঠামো রাখে।ϵই( ϵ | এক্স) = 0E(ϵ|X)=0E(\epsilon|X)=0εϵ\epsilon যাইহোক, লিনিয়ারিটি অনুমান নিজে থেকেই আমাদের মডেলের কোনও কাঠামো রাখে না, …

10 econometrics  linear-model  assumptions  causality  definition 

নিম্নলিখিত একাধিক রিগ্রেশন মডেলটি বিবেচনা করুন:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} এখানে হ'ল একটি কলাম ভেক্টর; এ ম্যাট্রিক্স; এ কলাম ভেক্টর; এ ম্যাট্রিক্স; একটি কলাম ভেক্টর; এবং , ত্রুটি শর্ত, একটি কলাম ভেক্টর।YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 প্রশ্ন আমার প্রভাষক, একনোমেট্রিক্সের পাঠ্যপুস্তক পরিচিতি, তৃতীয় সংস্করণ। জেমস এইচ। স্টক এবং মার্ক ডব্লু ওয়াটসন, পি। ২৮১ …

10 regression  multiple-regression  econometrics  least-squares  nonlinear-regression 

সুতরাং আমার কাছে বাইনারি মডেল রয়েছে যেখানে y∗1y1∗y_1^* হ'ল সুপ্ত অবরহিত পরিবর্তনশীল এবং y1∈{0,1}y1∈{0,1}y_1 \in \{0,1\} পর্যবেক্ষণ করা। y 1y2y2y_2 নির্ধারণ করে এবং z 2 এইভাবে আমার উপকরণ। সংক্ষেপে মডেল হয়। y ∗ 1y1y1y_1z2z2z_2y∗1y2y1===δ1z1+α1y2+u1δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v21[y∗>0]y1∗=δ1z1+α1y2+u1y2=δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v2y1=1[y∗>0]\begin{eqnarray} y_1^*&=& \delta_1 z_1 + \alpha_1 y_2 + u_1 \\ y_2 &=& \delta_{21} z_1 + \delta_{22}z_2 + …

10 maximum-likelihood  econometrics  probit 

যখন স্বাধীন ভেরিয়েবলের পরিমাপের ত্রুটি থাকে তখন আমি বুঝতে পারি যে ফলাফলগুলি 0 এর সাথে পক্ষপাতদুষ্ট হবে the এর প্রভাবটি মূল ভেরিয়েবল উপর নয় অন্য কোনও প্লাসে ত্রুটিযুক্ত করে। সুতরাং এটি কীভাবে অনুমানগুলিকে প্রভাবিত করে না? এই ক্ষেত্রে আমি কি এই সমস্যাটি সরাতে উপকরণের ভেরিয়েবলগুলি ব্যবহার করতে পারি?XXXYYYYYY

10 regression  econometrics  instrumental-variables 

আমার ফর্মটির একটি জিএলএমএম রয়েছে: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) আমি যখন ব্যবহার করি drop1(model, test="Chi"), তখন আমি Anova(model, type="III")গাড়ি প্যাকেজটি ব্যবহার করি বা না থেকে তার চেয়ে আলাদা ফলাফল পাই summary(model)। এই দ্বিতীয় দুটি একই উত্তর দেয়। একগুচ্ছ মনগড়া তথ্য …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion