প্রশ্ন ট্যাগ «normal-distribution»

যাক হতে কোনো সংজ্ঞায়িত গড় সঙ্গে বন্টন এবং স্ট্যানডার্ড ডেভিয়েশন । কেন্দ্রীয় সীমাবদ্ধতা উপপাদ্যটি বলে যে distribution বিতরণকে একটি আদর্শ সাধারণ বিতরণে রূপান্তর করে। যদি আমরা sample নমুনা স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করি তবে এমন কোনও উপপাদ রয়েছে যা distribution বিতরণে টি-বিতরণে রূপান্তর করে? যেহেতু বড়XXXμμ\muσσ\sigman−−√X¯−μσnX¯−μσ \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} σσ\sigmaSSSn−−√X¯−μSnX¯−μS …

10 distributions  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem  t-distribution 

একটি সমস্যায় সেট করে আমি এই "লেমা" প্রমাণ করেছি, যার ফলাফল আমার কাছে স্বজ্ঞাত নয়। ZZZ হ'ল একটি সেন্সর করা মডেলের একটি সাধারণ বন্টন। আনুষ্ঠানিকভাবে, Z∗∼Norm(0,σ2)Z∗∼Norm(0,σ2)Z^* \sim Norm(0, \sigma^2) , এবং Z=max(Z∗,c)Z=max(Z∗,c)Z = max(Z^*, c) । তারপরে, E[Z|Z>c]=∫∞cziϕ(zi)dzi=12π−−√∫∞cziexp(−12z2i)dzi=12π−−√exp(−12c2) (Integration by substitution)=ϕ(c)E[Z|Z>c]=∫c∞ziϕ(zi)dzi=12π∫c∞ziexp(−12zi2)dzi=12πexp(−12c2) (Integration by substitution)=ϕ(c)\begin{align} E[Z|Z>c] &= \int_c^\infty z_i \phi({z_i})\mathrm{d}z_i \\ …

10 normal-distribution  pdf  intuition 

জেনারালাইজড লিনিয়ার মডেলস (জিএলএম) সম্পর্কিত আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে M আমার নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল (ডিভি) অবিচ্ছিন্ন এবং স্বাভাবিক নয়। সুতরাং আমি এটি রূপান্তরিত লগ (এখনও স্বাভাবিক না তবে এটি উন্নত)। আমি দুটি স্বতন্ত্র ভেরিয়েবল এবং একটি অবিচ্ছিন্ন সহনীয়যোগ্য সহ ডিভি সম্পর্কিত করতে চাই। এর জন্য আমি একটি জিএলএম পরিচালনা করতে চাই …

10 normal-distribution  generalized-linear-model  data-transformation  residuals  histogram 

লজিস্টিক ফাংশন এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি উভয়ই সাধারণত হিসাবে চিহ্নিত করা হয় । আমি ব্যবহার করব এবং স্ট্যানডার্ড ডেভিয়েশন জন্য।σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss আমি একটি র্যান্ডম ইনপুট যার গড় সঙ্গে একটি লজিস্টিক স্নায়ুর আছে এবং মানক চ্যুতির আমি জানি। আমি আশা করি কিছু গাউসের আওয়াজের মধ্য দিয়ে পার্থক্যটি ভালভাবে সংহত করা যায়। …

10 distributions  normal-distribution  neural-networks  mathematical-statistics  expected-value 

Xi∽iidN(0,1)Xi∽iidN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1)i=1,...,ni=1,...,ni = 1, ..., nSn=1n∑i=1nXiSn=1n∑i=1nXi\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}Tn=1n∑i=1n(X2i−1)Tn=1n∑i=1n(Xi2−1)\begin{equation} T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 1) \end{equation} SnSnS_nTnTnT_nn=1n=1n = 1n−−√SnnSn\sqrt{n} S_nn−−√TnnTn\sqrt{n} T_nn→∞n→∞n \rightarrow \infty প্রেরণা: প্রশ্নের জন্য আমার প্রেরণা যে এটি মতানুযায়ী থেকে ডালপালা বিজোড় (কিন্তু বিস্ময়কর) যে এবং পুরোপুরি নির্ভরশীল যখন হয় , এখনো …

10 normal-distribution  multivariate-analysis  independence  central-limit-theorem  joint-distribution 

অজানা গড় এবং বৈসাদৃশ্য সহ গাউসীয় বিতরণের জন্য, স্ট্যান্ডার্ড এক্সফোনেনশিয়াল পারিবারিক ফর্মের পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান হ'ল । আমার কাছে এমন বিতরণ রয়েছে যার , যেখানে এন একটি ডিজাইনের প্যারামিটারের মতো। এই জাতীয় পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান ভেক্টরের জন্য কি একই রকম পরিচিত বিতরণ রয়েছে? আমার এই বিতরণ থেকে নমুনা প্রয়োজন তাই বিতরণ থেকে …

10 normal-distribution  sampling  exponential-family 

আমার ফর্মটির একটি জিএলএমএম রয়েছে: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) আমি যখন ব্যবহার করি drop1(model, test="Chi"), তখন আমি Anova(model, type="III")গাড়ি প্যাকেজটি ব্যবহার করি বা না থেকে তার চেয়ে আলাদা ফলাফল পাই summary(model)। এই দ্বিতীয় দুটি একই উত্তর দেয়। একগুচ্ছ মনগড়া তথ্য …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

যদি একাধিক সম্ভাব্য আনুমানিকতা থাকে তবে আমি সর্বাধিক প্রাথমিকের সন্ধান করছি।

10 normal-distribution  multinomial  approximation 

ধরুন আমি iID পর্যবেক্ষণ করেছি এবং এইচ 0 : A vech ( Σ - 1 ) = a এর সাথে একটি ম্যাট্রিক্স A এবং ভেক্টর a পরীক্ষা করতে চাই । এই সমস্যা সম্পর্কে কোন জ্ঞাত কাজ আছে?এক্সআমি। এন( μ , Σ )xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)এইচ0: এ H0:A H_0: A\ ( Σ)- …

10 hypothesis-testing  normal-distribution  multivariate-analysis  maximum-likelihood  covariance 

আমি একটি দ্বৈত এবং একটি অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সন্ধান করার চেষ্টা করছি। এটি সম্পর্কে আমার স্থল কাজ থেকে আমি জানতে পেরেছি যে আমাকে স্বাধীন টি-টেস্ট ব্যবহার করতে হবে এবং এর পূর্বশর্ত হ'ল ভেরিয়েবলের বিতরণ স্বাভাবিক হতে হবে। আমি স্বাভাবিকতা পরীক্ষা করার জন্য কোলমোগোরভ-স্মারনভ পরীক্ষা করেছিলাম এবং দেখতে পেলাম …

10 normal-distribution  categorical-data  continuous-data  kolmogorov-smirnov  association-measure 

এটি প্রায়শই সামাজিক বিজ্ঞানে আসে যা ভেরিয়েবলগুলি যে কোনও উপায়ে বিতরণ করা উচিত , সাধারণভাবে বলুন, নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলির চারপাশে তাদের বিতরণে বিরতি থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি "পাসিং / ব্যর্থ হওয়া" এর মতো নির্দিষ্ট কাটঅফ থাকে এবং যদি এই ব্যবস্থাগুলি বিকৃতি সাপেক্ষে হয় তবে সেই মুহুর্তে বিরতি থাকতে পারে। একটি বিশিষ্ট …

10 normal-distribution  pdf 

টেকের বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, এম। সিগারে আমি নীচে এলোমেলোভাবে ট্রেস কৌশলটি পেয়েছি M. রেপ, 2007 tr(A)=E[xTAx]tr⁡(A)=E[xTAx]\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = {E[\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}]} যেখানে ।x∼N(0,I)x∼N(0,I)\mathbf{x} \sim N(\mathbf{0},\mathbf{I}) গভীর গণিত ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যতীত একজন ব্যক্তি হিসাবে আমি ভাবছি যে এই সাম্য কীভাবে অর্জন করা যায়। তদুপরি, আমরা কীভাবে উদাহরণস্বরূপ জ্যামিতিকভাবে interpret ব্যাখ্যা …

10 normal-distribution  matlab 

আমি ভাবছি যে সাধারণ বন্টন অনুমানের ভিত্তিতে মানক বিচ্যুতি সর্বদা নির্মিত হয়েছিল কিনা। অন্য কথায়, যদি নমুনাটি সাধারণত বিতরণ না করা হয়, তবে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি ব্যবহার করা কি ভুল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত?

10 normal-distribution  standard-deviation 

আমার বক্তৃতার নোটগুলিতে বলা হয়েছে, টি-ডিস্ট্রিবিউশনের মতো দেখতে সাধারণ লাগে, যদিও কিছুটা ভারী লেজ থাকে। কেন জানি এটি সাধারণ দেখায় (কেন্দ্রীয় সীমাবদ্ধ তত্ত্বের কারণে)। তবে গাণিতিকভাবে কীভাবে প্রমাণ করতে হয় যে এটি সাধারণ বিতরণের চেয়ে ভারী লেজ রয়েছে এবং এটি যদি সাধারণ বিতরণের চেয়ে কতটা ভারী measure

10 normal-distribution  t-distribution  heavy-tailed 

স্বরলিপিটি কীভাবে পড়া হয়? এটি কি সাধারণ বিতরণ অনুসরণ করে ? অথবা হয় একটি সাধারণ বন্টনের? অথবা সম্ভবত প্রায় স্বাভাবিক ..X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)XXX XXX XXX যদি এমন বেশ কয়েকটি ভেরিয়েবল থাকে যা একই বিতরণ অনুসরণ করে (বা শব্দ যাই হোক না কেন)? কীভাবে লেখা আছে?

10 normal-distribution  notation