প্রশ্ন ট্যাগ «copula»

চাকরির একটি সাক্ষাত্কারে কেউ আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল এবং আমি জবাব দিয়েছিলাম যে তাদের যৌথ বন্টন সর্বদা গাউসিয়ান। আমি ভেবেছিলাম যে আমি সর্বদা তাদের উপায় এবং বৈকল্পিকতা এবং সমবায়িকাগুলি সহ একটি বিভাজন গাউসিয়ান লিখতে পারি। আমি ভাবছি যে এমন কোনও মামলা হতে পারে যার জন্য দুটি গাউসিয়ানির যৌথ সম্ভাবনা …

91 normal-distribution  multivariate-analysis  copula  bivariate 

কিছু সময়ের জন্য, আমি আমার সেমিনারের জন্য কোপুলাসে একটি ভাল প্রারম্ভিক পাঠের সন্ধান করছি। আমি প্রচুর উপাদান খুঁজে পেয়েছি যা তাত্ত্বিক দিকগুলি সম্পর্কে কথা বলে, যা ভাল, তবে আমি এগুলি নিয়ে যাওয়ার আগে আমি বিষয়টিতে একটি ভাল স্বজ্ঞাত বোঝার চেষ্টা করছি। কেউ কি কোনও ভাল কাগজপত্রের পরামর্শ দিতে পারেন যা …

25 correlation  references  marginal  copula 

, এবং সাথে লগনরমাল এলোমেলো ভেরিয়েবলগুলি এবং বিবেচনা করুন ।এক্স 2 লগ ( এক্স 1 ) ∼ এন ( 0 , 1 ) লগ ( এক্স 2 ) ∼ এন ( 0 , σ 2 )X1X1X_1X2X2X_2log(X1)∼N(0,1)log⁡(X1)∼N(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1)log(X2)∼N(0,σ2)log⁡(X2)∼N(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) আমি \ rho (X_1, X_2) এর জন্য \ rho এবং গণনা করার …

19 correlation  copula 

আমি আশ্চর্য হয়েছি যে মাল্টিভারিয়েট স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ বিতরণ এবং গাউসিয়ান কপুলার মধ্যে পার্থক্য কিহেতু যখন আমি ঘনত্বের ফাংশনটি দেখি তারা আমার কাছে একই রকম মনে হয়। আমার সমস্যাটি হ'ল কেন গাউসীয় কপুলার প্রচলন ঘটে বা গাউসিয়ান কপুলার কী উপকার হয় বা গৌসিয়ান কোপুলা যখন বহুবিধ মানক ক্রিয়াকলাপ ছাড়া আর কিছুই …

17 normal-distribution  copula 

Fréchet-Hoeffding উপরের আবদ্ধ যোজক পদ বণ্টনের ফাংশনে প্রযোজ্য এবং এটা দেওয়া হয় C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. সিডিএফের পরিবর্তে কোপুলার ঘনত্ব সি (u_1, ..., u_d) এর উপরের আবদ্ধ (অর্থে প্রান্তিক ঘনত্বের উপর নির্ভর করে) এমন কি আছে c(u1,...,ud)c(u1,...,ud)c(u_1,...,u_d)? যে কোনও রেফারেন্স প্রশংসিত হবে।

16 references  joint-distribution  bounds  copula 

মনে করুন যে আমার দুটি অখণ্ড প্রান্তিক বিতরণ রয়েছে, এবং , যা থেকে আমি অনুকরণ করতে পারি। এখন, গাউসিয়ান কপুলা , চিহ্নিত ব্যবহার করে তাদের যৌথ বিতরণ তৈরি করুন । সমস্ত পরামিতি জানা আছে।FFFGGGC(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) এই কোপুলা থেকে অনুকরণের জন্য কি নন-এমসিএমসি পদ্ধতি রয়েছে?

16 normal-distribution  simulation  copula 

দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এলোমেলো ভেরিয়েবল নমুনা নেওয়ার জন্য কিছু কৌশল কী: যদি তাদের সম্ভাব্যতা বিতরণগুলি প্যারামিটারাইজড হয় (যেমন, লগ-সাধারণ) যদি তাদের অ-প্যারামেট্রিক বিতরণ থাকে। ডেটা হ'ল দুটি সময় সিরিজ যার জন্য আমরা অ-শূন্য সহসংস্কার সহগগুলি গণনা করতে পারি। Theতিহাসিক পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সময় সিরিজ সিডিএফ ধ্রুবক ধরে ধরে আমরা ভবিষ্যতে …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

আমি কাজ করে এমন একটি গবেষণা প্রশ্নকে সহজ করছি work কল্পনা করুন যে আমার কাছে 5 টি কয়েন রয়েছে এবং আসুন আমরা হেডকে সাফল্য বলি। এগুলি সাফল্যের সম্ভাব্যতার সাথে সম্ভাব্য পি = 0.1 রয়েছে এমন অনেকগুলি পক্ষপাতদুষ্ট মুদ্রা। এখন, যদি কয়েনগুলি স্বাধীন ছিল, তবে কমপক্ষে 1 টি মাথা বা তারও …

15 multivariate-analysis  bernoulli-distribution  copula 

আমি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, নন-নরমাল ডেটা উত্পন্ন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে আগ্রহী। সুতরাং আদর্শভাবে কিছু বিতরণ যা প্যারামিটার হিসাবে কোভরিয়েন্স (বা পারস্পরিক সম্পর্ক) ম্যাট্রিক্সে লাগে এবং এটি ডেটা উত্পন্ন করে যা এটি প্রায় x তবে এখানে ধরা আছে: যে পদ্ধতিটি আমি সন্ধান করতে চাইছি তার মাল্টিভারিয়েট স্কিউনেস এবং / বা কুর্তোসিস …

14 multivariate-analysis  references  random-generation  skewness  copula 

mgcvপ্যাকেজের Rঝুলানো টেন্সর পণ্যের পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য দুটি ফাংশন আছে: te()এবং ti()। আমি উভয়ের মধ্যে শ্রমের মৌলিক বিভাজন বুঝতে পারি (একটি অ-রৈখিক ইন্টারঅ্যাকশন বনাম বনাম। এই ইন্টারঅ্যাকশনটিকে প্রধান প্রভাব এবং একটি মিথস্ক্রিয়াতে ডেকপোজ করে)। আমি যা বুঝতে পারি না তা হ'ল কেন te(x1, x2)এবং ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)(কিছুটা) …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

আমি আশা করি এটি স্ব-বর্ণনামূলক, তবে কিছু অস্পষ্ট কিনা তা আমাকে জানাবেন: ওয়েবুল বিতরণের কোনও মাল্টিভারিয়েট সংস্করণ রয়েছে কি?

10 distributions  multivariate-analysis  copula  weibull 

প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যাক সিডিএফ সঙ্গে একটি দৈব চলক হতে yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0 y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y > 0} ধরা যাক আমি বিপরীত সিডিএফ পদ্ধতিটি ব্যবহার …

9 r  distributions  sampling  simulation  copula 

আমার প্রাথমিক প্রশ্নটি: একটি অভিযোজিত কোপুলা কী? আমার উপস্থাপনা থেকে স্লাইডগুলি রয়েছে (দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি স্লাইডগুলির লেখককে অভিযোজিত কপুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি না) এবং আমি পাচ্ছি না, এর অর্থ শ্রদ্ধা কী। এটা কি জন্য ভাল? এখানে স্লাইডগুলি: তারপরে স্লাইডগুলি পরিবর্তন-পয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে চালিয়ে যায়। আমি ভাবছি এটি কী সম্পর্কে এবং …

9 data-visualization  copula