প্রশ্ন ট্যাগ «estimation»

ধরা যাক আমাদের ব্যর্থতার সম্ভাব্যতা (যা ছোট হবে, ) সহ একটি বার্নোল্লি প্রক্রিয়া রয়েছে যা থেকে আমরা ব্যর্থতার মুখোমুখি হওয়া পর্যন্ত নমুনা নিই । আমরা ততক্ষণে ব্যর্থতার সম্ভাবনাটি হিসাবে অনুমান করি যেখানে এন নমুনার সংখ্যা।কুই ≤ 0.01 10 কুই : = 10 / এন এনqqqq≤0.01q≤0.01q \leq 0.01101010q^:=10/Nq^:=10/N\hat{q}:=10/NNNN প্রশ্ন : হয় …

15 estimation  bernoulli-distribution 

পারমুয়েশন টেস্ট (যাকে এলোমেলোকরণ পরীক্ষা, পুনরায় র্যান্ডমাইজেশন পরীক্ষা বা একটি সঠিক পরীক্ষাও বলা হয়) খুব কার্যকর হয় এবং কার্যকর হয় যখন উদাহরণস্বরূপ প্রয়োজনীয় বন্টনের অনুমানটি t-testপূরণ হয় না এবং যখন র‌্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মানগুলির রূপান্তর হয় নন-প্যারাম্যাট্রিক পরীক্ষার Mann-Whitney-U-testফলে আরও তথ্য নষ্ট হতে পারে। যাইহোক, এই ধরণের পরীক্ষাটি নাল হাইপোথিসিসের অধীনে …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

আমাকে কয়েকটি নমুনা সহ বাইভেরিয়েট গাউসির বিতরণ "শিখতে" দরকার, তবে পূর্বের বিতরণে একটি ভাল অনুমান, সুতরাং আমি বায়সিয়ান পদ্ধতির ব্যবহার করতে চাই। আমি আমার পূর্ব নির্ধারণ করেছি: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim \mathcal{N}(\mathbf{\mu_0},\mathbf{\Sigma_0}) μ0=[00] Σ0=[160027]μ0=[00] Σ0=[160027] \mathbf{\mu_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \ \ \ \mathbf{\Sigma_0} = \begin{bmatrix} 16 & 0 …

15 distributions  bayesian  estimation  covariance  posterior 

একটি সাধারণ বিতরণের প্যারামিটারগুলি অনুমানের জন্য সাধারণ পদ্ধতির মধ্যে গড় এবং নমুনার মানক বিচ্যুতি / বৈকল্পিকতা ব্যবহার করা। যাইহোক, যদি কিছু আউটলিয়ার থাকে তবে মিডিয়ান থেকে মিডিয়ান এবং মিডিয়ান মধ্যস্থতার বিচ্যুতিটি আরও বেশি শক্তিশালী হওয়া উচিত, তাই না? আমি চেষ্টা করেছি এমন কিছু ডেটা সেটগুলিতে, দ্বারা অনুমান করা সাধারণ বিতরণ …

15 normal-distribution  estimation  outliers  robust  unbiased-estimator 

ধরা যাক আমার কাছে মানগুলির একটি বড় সেট রয়েছে যা কখনও কখনও পুনরাবৃত্তি হয়। আমি বড় সেটে অনন্য মানের মোট সংখ্যা অনুমান করতে চাই ।SSS যদি আমি মানগুলির একটি এলোমেলো নমুনা গ্রহণ করি এবং এটিতে টি ইউ স্বতন্ত্র মান রয়েছে তা নির্ধারণ করি , তবে কি আমি বড় সংখ্যায় অনন্য …

15 estimation  sampling 

আমি কার্নেলের ঘনত্বের অনুমান করতে আর-তে ' ঘনত্ব ' ফাংশনটি ব্যবহার করার চেষ্টা করছি । ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করতে এবং বিভিন্ন ডেটাসেটের তুলনা করতে আমার কিছুটা সমস্যা হচ্ছে কারণ মনে হয় বক্ররেখার অধীনে অঞ্চলটি অগত্যা 1 নয়। কোনও সম্ভাবনার ঘনত্ব ফাংশন (পিডিএফ) জন্য আমাদের অঞ্চলটি ∫ ∞ - ∞ ϕ ( …

15 r  estimation  pdf  kernel-smoothing  auc 

জেফ্রি ওয়াল্ড্রিজ তার ক্রোনার বিভাগ এবং প্যানেল ডেটার একনোমেট্রিক বিশ্লেষণে (পৃষ্ঠা 357) বলেছেন যে অনুশীলনমূলক হেসিয়ান "যে নির্দিষ্ট নমুনার সাথে আমরা কাজ করছি তার জন্য ইতিবাচক নির্দিষ্ট বা এমনকি ইতিবাচক অর্ধসীমা হওয়ার নিশ্চয়তা নেই"। এটি আমার কাছে (সংখ্যাগত সমস্যাগুলি বাদ দিয়ে) ভুল বলে মনে হচ্ছে এম-এসিমেটরের সংজ্ঞা হিসাবে প্যারামিটারের মান …

15 estimation  maximum-likelihood  econometrics  asymptotics 

আমি জেমস-স্টেইন সংকোচনের ধারণা নিয়ে এসেছি (সম্ভবত যে সম্ভবত স্বতন্ত্র সাধারণের কোনও ভেক্টরের একক পর্যবেক্ষণের একটি ননলাইনার ফাংশন এলোমেলো ভেরিয়েবলগুলির মাধ্যমের আরও ভাল অনুমানকারী হতে পারে, যেখানে স্কোয়ার ত্রুটি দ্বারা 'আরও ভাল' পরিমাপ করা হয় )। যাইহোক, আমি প্রয়োগের কাজে এটি কখনও দেখিনি। স্পষ্টতই আমি যথেষ্ট পড়ছি না। জেমস-স্টেইন কোনও …

15 estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

আমি মনে করি, আমি ইতিমধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুমানকারীর গাণিতিক সংজ্ঞাটি বুঝতে পেরেছি। আমি ভুল হলে শুধরে: WnWnW_nθθ\theta যদি ∀ ϵ > 0 এর জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুমানকারী∀ϵ>0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad \forall\theta \in \Theta কোথায় ΘΘ\Theta প্যারামেত্রিক স্থান। তবে আমি ধারাবাহিক হওয়ার জন্য কোনও অনুমানের …

15 estimation  consistency 

দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি বড় ইতালীয় ফার্মের কর্মচারীর কাছে আমার কাছে ডেটা রয়েছে এবং আমি দেখতে চাই যে সময়ের সাথে সাথে পুরুষ-মহিলা আয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যবধান কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আমি পুল করা ওএলএস চালাই: yit=X′itβ+δmalei+∑t=110γtdt+εityit=Xit′β+δmalei+∑t=110γtdt+εit y_{it} = X'_{it}\beta + \delta {\rm male}_i + \sum^{10}_{t=1}\gamma_t d_t + …

15 hypothesis-testing  estimation  econometrics  fixed-effects-model 

আমি মার্ক ভ্যান ডার লানের কিছু কাগজপত্র বোঝার চেষ্টা করছি। তিনি বার্কলেতে একজন তাত্ত্বিক পরিসংখ্যানবিদ যিনি মেশিন লার্নিংয়ের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে ওভারল্যাপ সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। আমার (গভীর গণিতের পাশাপাশি) একটি সমস্যা হ'ল তিনি প্রায়শই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে পরিচিত মেশিন লার্নিং পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে শেষ করেন। তার অন্যতম প্রধান …

15 mathematical-statistics  estimation  nonparametric  autocorrelation  censoring 

আমি এমন একটি কাগজ দিয়ে যাচ্ছি যা কিছু প্রমাণ করার জন্য ওরাকল বৈষম্য ব্যবহার করে তবে আমি এটি বুঝতে চেষ্টা করতে পারি না এটি এমনকি কী করার চেষ্টা করছে। আমি যখন 'ওরাকল ইনসক্যালিটি' সম্পর্কে অনলাইনে অনুসন্ধান করেছি, তখন কিছু উত্স আমাকে "ক্যান্ডস, এমমানুয়েল জে।" ওরাকল বৈষম্যগুলির মাধ্যমে আধুনিক পরিসংখ্যান অনুমান …

15 mathematical-statistics  estimation  probability-inequalities  inequality  oracle 

আমি ভাবছি সর্বাধিক সম্ভাবনার প্রাক্কলনটি কখনই পরিসংখ্যানগুলিতে ব্যবহৃত হয়। আমরা এটির ধারণাটি শিখি তবে অবাক হয় কখন এটি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয়। আমরা যদি ডেটার বন্টন ধরে নিই, আমরা দুটি পরামিতি পাই, একটি গড়ের জন্য এবং একটি ভেরিয়েন্সের জন্য, তবে আপনি কি বাস্তবে এটি বাস্তব পরিস্থিতিতে ব্যবহার করেন? কেউ কি আমাকে …

14 estimation  maximum-likelihood 

θ^\hat\thetaθ∗\theta^*nn‖ Θ - θ * ‖ ∥θ^−θ∗∥\lVert\hat\theta-\theta^*\rVertহে ( 1 / √এন )O(1/n−−√)O(1/\sqrt n)‖ই θ -θ*‖∥Eθ^−θ∗∥\lVert \mathbb E\hat\theta - \theta^*\rVert‖Eˆθ−ˆθ‖∥Eθ^−θ^∥\lVert \mathbb E\hat\theta - \hat\theta\rVertO(1/√n)O(1/n−−√)O(1/\sqrt{n}) আমি চেয়ে দ্রুত সঙ্কোচিত এমন মডেলগুলিতে আগ্রহী , তবে যেখানে ত্রুটিটি এই দ্রুত হারে সঙ্কুচিত হয় না কারণ বিচ্যুতিটি এখনও হিসাবে সঙ্কুচিত হয় । বিশেষত, আমি কোনও …

14 variance  estimation  maximum-likelihood  bias 

কিছু ক্ষেত্রে, পূর্ণ বহুমাত্রিক মডেলটির আগে জেফরিগুলি উত্পন্নভাবে অপর্যাপ্ত হিসাবে বিবেচিত হয়, এটি উদাহরণস্বরূপ: (যেখানে ε ~ এন ( 0 , σ 2 ) সঙ্গে μ এবং σ অজানা) যেখানে পূর্বে নিম্নলিখিত prefered হয় (সম্পূর্ণ জেফ্রিস পূর্বে π ( μ , σ ) α σ - 2 ): P ( …

14 distributions  bayesian  estimation  prior  jeffreys-prior