প্রশ্ন ট্যাগ «aic»

সুতরাং আমি বুঝতে পারি যে চলক নির্বাচনটি মডেল নির্বাচনের একটি অংশ। তবে মডেল নির্বাচনটি আসলে কী নিয়ে গঠিত? এটি কি নীচের চেয়ে বেশি: 1) আপনার মডেল জন্য একটি বিতরণ চয়ন করুন 2) ব্যাখ্যামূলক ভেরিয়েবল চয়ন করুন,? আমি এটি জিজ্ঞাসা করছি কারণ আমি বার্নহাম এবং অ্যান্ডারসন: এআইসি বনাম বিআইসির একটি নিবন্ধটি …

12 feature-selection  model-selection  aic  bic 

উইকিপিডিয়া থেকে আকাইকের তথ্য মানদণ্ড (এআইসি) এর হিসাবে সংজ্ঞা রয়েছে , যেখানে প্যারামিটারের সংখ্যা এবং মডেলের লগ-সম্ভাবনা।কে লগ লএ আইসি= 2 কে - 2 লগএলAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L টkkলগএলlog⁡L\log L তবে well-respected বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র আমাদের অর্থনীতি নোট যে । এখানে হ'ল একটি এআরএমএ মডেলের ত্রুটির জন্য অনুমানিত …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

আমার একটি খুব বড় ডেটাসেট রয়েছে এবং প্রায় 5% এলোমেলো মান অনুপস্থিত। এই ভেরিয়েবলগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়। নীচের উদাহরণটি আর ডেটাসেটটি ডমি কোলেলেটেড ডেটা সহ একটি খেলনার উদাহরণ। set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

আমার একটি টাইম সিরিজের ডেটা সেট রয়েছে যাতে আমি কোনও লুকানো মার্কভ মডেল (এইচএমএম) ফিট করার চেষ্টা করছি যাতে তথ্যগুলিতে সুপ্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা অনুমান করা যায়। এটি করার জন্য আমার সিউডো কোডটি নিম্নলিখিত: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states = "model …

12 r  aic  hidden-markov-model  bic  spss  manova  time-series  r  lme4-nlme  regression  modeling  negative-binomial  bayesian  bugs  state-space-models  hypothesis-testing  data-transformation  factor-analysis  sem 

সমবায় এবং বিতরণ পরিবারের একই সেট দেওয়া, আমি কীভাবে বিভিন্ন লিঙ্ক ফাংশনগুলি রয়েছে এমন মডেলগুলির তুলনা করতে পারি? আমি মনে করি যে এখানে সঠিক উত্তরটি "এআইসি / বিআইসি", তবে আমি 100% নিশ্চিত নই। নেস্টেড মডেলগুলির যদি আলাদা লিঙ্ক থাকে তবে তাদের পক্ষে কী সম্ভব?

12 generalized-linear-model  aic  link-function 

এআইসিকে হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে , যেখানে সর্বাধিক সম্ভাবনার অনুমানকারী এবং হচ্ছে প্যারামিটার স্পেসের মাত্রা। অনুমানের জন্য , কেউ সাধারণত ঘনত্বের ধ্রুবক ফ্যাক্টরটিকে উপেক্ষা করে। এটি হ'ল সম্ভাবনাটি সহজ করার জন্য যে উপাদানটি পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে না। অন্যদিকে, এআইসির গণনার জন্য এই ফ্যাক্টরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রদত্ত যে অ-নেস্টেড মডেলগুলির …

12 model-selection  aic  nested-models 

এআইসির সম্পূর্ণ বিষয় বা অন্য কোনও তথ্যের মানদণ্ডটি এটিই কম ভাল। সুতরাং আমার যদি দুটি মডেল M1 থাকে: y = a0 + XA + e এবং M2: y = b0 + ZB + u, এবং যদি প্রথম (A1) এর AIC দ্বিতীয় (A2) এর চেয়ে কম হয়, তবে এম 1 আছে …

12 regression  aic 

এটি সুপ্রতিষ্ঠিত, কমপক্ষে কিছু উচ্চতর ক্যালিবারের পরিসংখ্যানবিদদের মধ্যে যে, ন্যূনতম মানের একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকের মধ্যে এআইসি পরিসংখ্যানের মানগুলির সাথে মডেলগুলিকে এআইসি পরিসংখ্যানকে হ্রাস করার মডেল হিসাবে উপযুক্ত হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, [1, p.221] এ আমরা খুঁজে পাই তারপরে ছোট ছোট জিসিভি বা এআইসি সহ মডেলগুলি সেরা হিসাবে বিবেচিত হবে। …

12 time-series  model-selection  aic 

উভয়ের জন্য আর ডকুমেন্টেশন খুব বেশি আলো দেয় না। এই লিঙ্কটি থেকে আমি যা কিছু পেতে পারি তা হ'ল যে কোনও একটি ব্যবহার করা ভাল। আমি যা পাই না তা কেন তারা সমান নয়। ঘটনা: আরে ধাপে ধাপে রিগ্রেশন ফাংশন step()ব্যবহার করে extractAIC()। মজার বিষয় হল, আর এর 'এম্টকার্স' ডেটা …

11 r  regression  aic  stepwise-regression 

ক্রিস চ্যাটফিল্ড, যার অনেক মানের বই এবং কাগজপত্র পড়তে আমি উপভোগ করেছি, (1) এ নিম্নলিখিত পরামর্শ দেয়: উদাহরণস্বরূপ, এআইসির কম এবং আনুমানিক সমান মানযুক্ত আরিমা টাইম-সিরিজ মডেলের মধ্যে পছন্দটি করা উচিত, যার ভিত্তিতে ন্যূনতম এআইসি দেওয়া হয় না, তবে এটিই সবচেয়ে সাম্প্রতিক বছরের ডেটার সেরা পূর্বাভাস দেয়। এ জাতীয় পরামর্শের …

11 forecasting  model-selection  arima  aic 

আমি তিনটি পৃথক গোষ্ঠীর মধ্যে অনুপাত হিসাবে যে ডেটা তুলনা করতে চাই: ID Group Prop.Nitrogen 1 A 0.89 2 A 0.85 3 B 0.92 4 B 0.97 ওয়ার্টন এবং হুই অনুসরণ করে (doi: 10.1890 / 10-0340.1 1 ) আমি যদি দেখতাম যে এই ডেটাগুলি কোনও লগইট ট্রান্সফর্মড ব্যবহারের সাথে আরও …

11 data-transformation  aic  fitting 

আমি সম্প্রতি একই পূর্বাভাসক / প্রতিক্রিয়া ডেটার জন্য 4 টি একাধিক রিগ্রেশন মডেল ফিট করেছি। আমি দুটি মডেল পইসন রিগ্রেশনের সাথে ফিট করি। model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2, family=poisson(), ...) আমি দুটি মডেল নেতিবাচক দ্বিপদী …

11 regression  aic  count-data  likelihood-ratio  model-comparison 

আমি কীভাবে একটি কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের প্যারামিটারগুলির সংখ্যাটি তার এআইসি গণনা করতে পারি?

11 neural-networks  aic 

উইকিপিডিয়া পৃষ্ঠাটি জানাচ্ছে যে বক্স-জেনকিন্স একটি সময় সিরিজ একটি Arima মডেল ঝুলানো একটি পদ্ধতি। এখন, আমি যদি কোনও সময়ের সিরিজে একটি আরিমা মডেল ফিট করতে চাই, আমি এসএএস খুলব, কল করব proc ARIMA, প্যারামিটারগুলি এবং এসএএস আমাকে এআর এবং এমএ সহগগুলি দেবে give এখন, আমি এবং এসএএস এর বিভিন্ন সংমিশ্রণ …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

আমি এই সাহিত্যের সাথে তেমন পরিচিত নই, সুতরাং যদি এটি একটি সুস্পষ্ট প্রশ্ন হয় তবে দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। যেহেতু এআইসি এবং বিআইসি সম্ভাব্যতা সর্বাধিকের উপর নির্ভর করে, তাই মনে হয় যে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ডেটা-সেট ফিট করার চেষ্টা করে এমন একটি মডেলের সেটগুলির মধ্যে তুলনামূলক তুলনা তৈরি করতে …

10 model-selection  aic  bic