প্রশ্ন ট্যাগ «econometrics»

এই প্রশ্নটি খুব নির্বোধ হতে পারে, তবে সময়-সিরিজ এবং প্যানেল ডেটা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকলে আমি একনোমেট্রিক্স যেভাবে শিখছি তা আমি খুব বিভ্রান্ত। সময় সিরিজের বিষয়ে, আমি প্যানেল সম্পর্কিত ডেটা সম্পর্কিত কোভারিয়েন্স স্টেশনারি, এআর, এমএ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি coveredেকে রেখেছি, আমি কেবল স্থির প্রতিক্রিয়া বনাম এলোমেলো প্রভাবের (বা আরও সাধারণভাবে, …

15 time-series  econometrics  panel-data 

দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি বড় ইতালীয় ফার্মের কর্মচারীর কাছে আমার কাছে ডেটা রয়েছে এবং আমি দেখতে চাই যে সময়ের সাথে সাথে পুরুষ-মহিলা আয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যবধান কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আমি পুল করা ওএলএস চালাই: yit=X′itβ+δmalei+∑t=110γtdt+εityit=Xit′β+δmalei+∑t=110γtdt+εit y_{it} = X'_{it}\beta + \delta {\rm male}_i + \sum^{10}_{t=1}\gamma_t d_t + …

15 hypothesis-testing  estimation  econometrics  fixed-effects-model 

আমার একনোমেট্রিক্সে ফ্রিশ ওয়া প্রপঞ্চটি শেখানোর কথা, যা আমি অধ্যয়ন করি নি। আমি এর পেছনের গণিতগুলি বুঝতে পেরেছি এবং আমি আশা করি যে এই ধারণাটিও "একাধিক লিনিয়ার মডেল থেকে আপনি একটি নির্দিষ্ট সহগের জন্য যে সহগ অর্জন করবেন আপনি যদি" ​​অন্য রেজিস্ট্রারদের প্রভাব "বাদ দেন তবে সাধারণ রিগ্রেশন মডেলের সহগের …

15 regression  econometrics  least-squares  projection  decomposition 

আসুন অনুমান আমরা দ্বি-মাত্রিক স্থান পয়েন্ট আছে, এবং আমরা গুণাবলীর প্রভাব পরিমাপ করতে ইচ্ছুক অ্যাট্রিবিউট উপর । টিপিক্যাল লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল অবশ্যই XXXyyyy=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy= X\beta + \epsilon এখানে দুটি সমস্যা রয়েছে: প্রথমটি হ'ল শর্তগুলি স্থানিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হতে পারে (স্বতন্ত্র এবং অভিন্ন ত্রুটি অনুমান লঙ্ঘন), এবং দ্বিতীয়টি হ'ল রিগ্রেশন opeাল সমস্ত …

14 econometrics  spatial 

আর্থিক একনোমেট্রিক্স গবেষণায়, দৈনিক ডেটা রূপ ধারণ করে এমন আর্থিক সময় সিরিজের মধ্যে সম্পর্কগুলি তদন্ত করা খুব সাধারণ বিষয় । পরিবর্তনশীল প্রায়শই লগের পার্থক্য গ্রহণ করে করা হবে; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) ।আমি( 0 )আমি(0)I(0)Ln( পিটি) - ln( পিটি - 1)Ln⁡(পিটি)-Ln⁡(পিটি-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

ঘন ঘনবাদী একনোমেট্রিক্সের একটি দৃ understanding় বোঝা ধরে আমি বায়সীয় একনোমেট্রিক্সের উপর তাত্ত্বিকভাবে কঠোর পাঠ্যপুস্তকটি খুঁজছি। আমি প্রতি উত্তরে একটি কাজ প্রস্তাব করতে চাই, যাতে সুপারিশগুলি পৃথকভাবে ভোট দেওয়া বা ডাউন করা যায়।

14 bayesian  econometrics  references 

আমি মাইক্রোকোনমিক্সে ব্যবহৃত কার্যকারিতা (বিশেষত চতুর্থ বা রিগ্রেশন বিচ্ছিন্নতা নকশা) এবং টাইম-সিরিজ ইকোনোমেট্রিক্সে গ্র্যানার কার্যকারিতা হিসাবে ব্যবহৃত হিসাবে বুঝতে পারি। আমি কীভাবে একজনকে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত করব? উদাহরণস্বরূপ, আমি উভয় পদ্ধতির প্যানেল ডেটার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে দেখেছি ( , )। এই বিষয়ে কাগজপত্রের যে কোনও রেফারেন্স প্রশংসা করা হবে।টি …

14 time-series  econometrics  causality  granger-causality 

ইকোনোমেট্রিক্সে, হ্রাস ফর্ম বলতে কী বোঝায়? এছাড়াও, লোকেরা যখন বলে তখন তারা কী সন্ধান করে "আমি ফর্মের হ্রাস অনুমানটি দেখতে চাই।" এটি কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা এবং গুগল অনুসন্ধানগুলি অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত technical এমন কাউকে আশা করা যেখানে একটি সাধারণ উদাহরণ দিতে সক্ষম হবে।

14 regression  multiple-regression  econometrics 

ইদানীং, আমাকে অর্থনীতিতে বেশ কয়েকটি কাগজপত্র পড়তে হয়েছে (এমন ক্ষেত্র যার সাথে আমি খুব বেশি পরিচিত নই)। একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি যে প্রতিক্রিয়া পরিবর্তনশীল বাইনারি হওয়ার পরেও ওএলএস ব্যবহার করে রৈখিক প্রতিরোধের মডেলগুলি সর্বব্যাপী। আমার প্রশ্ন তাই: অর্থনীতির ক্ষেত্রে লজিস্টিক রিগ্রেশন কেন লিনিয়ার রিগ্রেশনকে সমর্থন করা হয়? এটি কি …

13 regression  logistic  econometrics 

ইন একটি প্রয়োগবাদী এর কম্প্যানিয়ন: প্রায় নিরীহ অর্থনীতি (Angrist এবং Pischke, 2009: পৃষ্ঠা 209) আমি নিম্নলিখিত পড়ুন: (...) প্রকৃতপক্ষে, সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত 2 এসএলএস (বলুন, সহজ ওয়াল্ড অনুমানকারী) প্রায় পক্ষপাতহীন । এটি আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা শক্ত কারণ কারণ কেবলমাত্র চিহ্নিত 2 এসএলএসের কোনও মুহুর্ত নেই (অর্থাত, নমুনা বিতরণে ফ্যাট টেইল রয়েছে)। তবুও, …

13 regression  self-study  multiple-regression  econometrics  instrumental-variables 

সত্যিই এই এক স্ট্যাম্পড। আমি সত্যিই এমন একটি উদাহরণ বা পরিস্থিতি চাই যেখানে কোনও অনুমানকারী বি উভয়ই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট হবে।

13 mathematical-statistics  estimation  econometrics 

একাডেমিক একনোমেট্রিকিয়ানরা প্রায়শই কার্যকারিতা নির্ধারণে আগ্রহী হন। দেখে মনে হচ্ছে যে বেসরকারী-ক্ষেত্রের সমস্ত পরিসংখ্যান / তথ্য বিজ্ঞানের কাজগুলি শুনেছি কেবল ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ মডেলগুলির সন্ধান করছে। বেসরকারী খাত (বা সরকারী চাকরী) তে এমন কোন কাজ রয়েছে যা গবেষণার কারণ?

12 econometrics  causality  careers 

উইকিপিডিয়া থেকে আকাইকের তথ্য মানদণ্ড (এআইসি) এর হিসাবে সংজ্ঞা রয়েছে , যেখানে প্যারামিটারের সংখ্যা এবং মডেলের লগ-সম্ভাবনা।কে লগ লএ আইসি= 2 কে - 2 লগএলAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L টkkলগএলlog⁡L\log L তবে well-respected বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র আমাদের অর্থনীতি নোট যে । এখানে হ'ল একটি এআরএমএ মডেলের ত্রুটির জন্য অনুমানিত …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

আরিমা (এক্স) এর সাথে মডেলিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারি সিরিজ সম্পর্কে আমার একটি প্রশ্ন / বিভ্রান্তি রয়েছে। আমি অনুমানের ক্ষেত্রে (হস্তক্ষেপের প্রভাব) এর ক্ষেত্রে এটি আরও ভাবছি, তবে অনুমানের তুলনায় পূর্বাভাস দেওয়া কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায় কিনা তা জানতে চাই। প্রশ্ন: আমি যে সমস্ত প্রারম্ভিক সংস্থান পড়েছি তা জানিয়েছে যে সিরিজটি স্থিতিশীল …

12 time-series  econometrics  arima  inference 

আমার একটি খুব বড় ডেটাসেট রয়েছে এবং প্রায় 5% এলোমেলো মান অনুপস্থিত। এই ভেরিয়েবলগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়। নীচের উদাহরণটি আর ডেটাসেটটি ডমি কোলেলেটেড ডেটা সহ একটি খেলনার উদাহরণ। set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf