প্রশ্ন ট্যাগ «time-series»

সময় সিরিজ ডেটা পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করা হয় (হয় অবিচ্ছিন্ন সময়ে বা স্বতন্ত্র সময়সীমার মধ্যে)।

3
আর: র‌্যান্ডম ফরেস্ট ডায়েসেটে কোনও এনএএন না থাকা সত্ত্বেও "বিদেশী ফাংশন কল" ত্রুটিতে NaN / Inf নিক্ষেপ করছে [বন্ধ]
বন্ধ থাকে। এই প্রশ্নটি অফ-টপিক । এটি বর্তমানে উত্তর গ্রহণ করছে না। এই প্রশ্নটি উন্নত করতে চান? প্রশ্নটি আপডেট করুন যাতে এটি ক্রস ভ্যালিডেটের জন্য অন-বিষয় । 2 বছর আগে বন্ধ । আমি একটি ডেটাসেটের উপরে ক্রস বৈধতাযুক্ত এলোমেলো বন চালানোর জন্য ক্যারেট ব্যবহার করছি। Y পরিবর্তনশীল একটি ফ্যাক্টর। আমার …

1
আর-তে সেকেন্ড / মিনিট অন্তর ডেটার জন্য "ফ্রিকোয়েন্সি" মান
আমি পূর্বাভাসের জন্য আর (3.1.1), এবং আরিমা মডেলগুলি ব্যবহার করছি। আমি জানতে চাই কি হবে "ফ্রিকোয়েন্সি" প্যারামিটারটি, যা নির্ধারিত হয় হওয়া উচিত ts()ফাংশন , IM সময় সিরিজ তথ্য যা ব্যবহার করতে পারে যদি: মিনিট দ্বারা পৃথক এবং 180 দিন (1440 মিনিট / দিন) জুড়ে ছড়িয়ে আছে সেকেন্ড দ্বারা পৃথক এবং …

1
একটি হালকা মডেল থেকে প্রভাব পুনরাবৃত্তি
আমি কেবল এই কাগজটি জুড়ে এসেছি , যা মিক্সড ইফেক্টস মডেলিংয়ের মাধ্যমে কোনও পরিমাপের পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (ওরফে বিশ্বাসযোগ্যতা, ওরফে ইন্ট্রাক্লাস পারস্পরিক সম্পর্ক) কীভাবে গণনা করতে হবে তা বর্ণনা করে। আর কোডটি হ'ল: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

3
আর এর সাথে সময় সিরিজ সম্পর্কে উদাসীন হওয়া
আপনি যদি আবার চিন্তা করেন, কখন আপনি প্রথম সিরিজ বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করেছিলেন। আপনি কি কি সরঞ্জামগুলি, আর প্যাকেজ এবং ইন্টারনেট সংস্থানগুলি সম্পর্কে জানতেন তা চান? আমি যা জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করছি তা হ'ল কোথায় শুরু করা উচিত? বিশেষত, আর এর জন্য এমন কোনও সংস্থান রয়েছে যা আর এর সাথে …
28 r  time-series 

5
র্যান্ডম ওয়াকের বৈচিত্র কেন বৃদ্ধি পায়?
এলোমেলো হাটা যে হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় ওয়াইটি= ওয়াইt - 1+ ইটিYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , যেখানে ইটিete_t সাদা গোলমাল হয়। চিহ্নিত করে যে বর্তমান অবস্থানটি পূর্ববর্তী অবস্থানের সমষ্টি + একটি অনির্দিষ্ট শর্ত। আপনি প্রমাণ করতে পারেন মানে ফাংশন μটি= 0μt=0\mu_t = 0 , যেহেতু ই( ওয়াইটি) = ই( …

1
স্বাধীনতার ডিগ্রি কি একটি অ-পূর্ণসংখ্যার সংখ্যা হতে পারে?
আমি যখন জিএএম ব্যবহার করি তখন এটি আমাকে অবশিষ্ট ডিএফ (কোডের শেষ লাইন)। ওটার মানে কি? জিএএম উদাহরণ ছাড়িয়ে যান, সাধারণভাবে, স্বাধীনতার ডিগ্রির সংখ্যাটি একটি অ-পূর্ণসংখ্যার সংখ্যা হতে পারে?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

2
কেন এলোমেলো পদচারণা আন্তঃসংযোগযুক্ত?
আমি পর্যবেক্ষণ করেছি যে, গড়পড়তা, পিয়ারসন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগের নিখুঁত মান হ'ল দৈর্ঘ্য নির্বিশেষে যে কোনও স্বতন্ত্র এলোমেলো পদক্ষেপের জন্য এক ধরণের কাছাকাছি close0.560.42 কেউ কি এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারেন? ওয়াকের দৈর্ঘ্য বাড়ার সাথে সাথে যেকোন এলোমেলো অনুক্রমের মতো পারস্পরিক সম্পর্কগুলি আরও ছোট হওয়ার আশা করেছি। আমার পরীক্ষাগুলির জন্য …

5
একটি সময় সিরিজ স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়া হিসাবে একই?
একটি স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়া এমন একটি প্রক্রিয়া যা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়, সুতরাং এটি কি "সময়ের সিরিজ" বলার সত্যই কল্পিত উপায়?


2
আর টি ব্যবহার করে টাইম সিরিজের এসটিএল প্রবণতা
আমি আর আর সময় সিরিজের বিশ্লেষণে নতুন। আমি দৈনিক তাপমাত্রার সময় সিরিজের দীর্ঘ (40 বছর) প্রবণতাটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি এবং বিভিন্ন অনুমানের চেষ্টা করেছি। প্রথমটি হ'ল একটি সাধারণ লিনিয়ার রিগ্রেশন এবং দ্বিতীয়টি হ'ল essতু দ্বারা টাইম সিরিজের মৌসুমী ক্ষয়। পরবর্তীকালে এটি প্রদর্শিত হয় যে alতু উপাদান ট্রেন্ডের চেয়ে বেশি। …
27 r  time-series  trend 

4
স্টেশনারি পরীক্ষা এবং ইউনিট রুট পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী?
কোয়াটিকোভস্কি – ফিলিপস – শ্মিট – শিন (কেপিএসএস) পরীক্ষা এবং বর্ধিত ডিকি-ফুলার (এডিএফ) পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী? তারা কি একই জিনিস পরীক্ষা করছে? না আমাদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলি ব্যবহার করা দরকার?

1
SARIMAX স্বজ্ঞাতভাবে কীভাবে বুঝবেন?
আমি বৈদ্যুতিক লোড পূর্বাভাস সম্পর্কে একটি কাগজ বোঝার চেষ্টা করছি তবে আমি ভিতরে ধারণাগুলি, বিশেষত সারিম্যাক্স মডেলটির সাথে লড়াই করছি । এই মডেলটি বোঝার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অনেক পরিসংখ্যানগত ধারণা ব্যবহার করি যা আমি বুঝতে পারি না (আমি একজন আন্ডারগ্রাড কম্পিউটার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী - আপনি পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে …

6
একাধিক সময় সিরিজের উপর একই মডেলটি অনুমান করা
টাইম সিরিজে আমার একটি নবজাতক পটভূমি রয়েছে (কিছু আরিমা অনুমান / পূর্বাভাস) এবং আমি এমন একটি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি যা আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি না। কোন সাহায্যের ব্যাপকভাবে প্রশংসা হবে। আমি এক সাথে একই সময়ের ব্যবধান এবং একই ফ্রিকোয়েন্সি সমস্ত একই সময়ে একাধিক টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ করছি। প্রতিটি সিরিজ কেবলমাত্র …

4
যখন একটি আরিমা মডেল ফিট করার আগে কোনও সময় সিরিজের রূপান্তর করতে লগ ইন করতে হয়
আমি পূর্বে ব্যবহার করেছেন পূর্বাভাস প্রো univariate সময় সিরিজ পূর্বাভাস, কিন্তু সুইচিং করছি আমার কর্মপ্রবাহ আর হাতে আর জন্য পূর্বাভাস প্যাকেজ দরকারী ফাংশন অনেক রয়েছে, কিন্তু এক জিনিস তা করে না স্বয়ংক্রিয় চালানোর আগে ডেটা রূপান্তরের কোন ধরনের .arima ()। কিছু ক্ষেত্রে পূর্বাভাস প্রো পূর্বাভাস করার আগে লগ রূপান্তর তথ্য …

3
আর-তে কোনও সময়ের সিরিজের স্বচ্ছতা পরিমাপ করবেন কীভাবে?
আর-তে কোনও টাইম সিরিজের স্বচ্ছতা পরিমাপ করার জন্য কি কোনও ভাল উপায় আছে? উদাহরণ স্বরূপ, -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 তুলনায় অনেক মসৃণ -1, 0.8, -0.6, 0.4, -0.2, 0, 0.2, -0.4, 0.6, -0.8, 1.0 যদিও তাদের একই গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি রয়েছে। একটি টাইম …
25 r  time-series 

আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.