প্রশ্ন ট্যাগ «standard-error»

একটি নমুনা থেকে গণনা করা একটি পরিসংখ্যানের নমুনা বিতরণের নমুনা বিচ্যুতিকে বোঝায়। আত্মবিশ্বাসের ব্যবধান গঠনের সময় বা পরিসংখ্যানের নমুনা তৈরি করা জনসংখ্যা সম্পর্কে অনুমানের পরীক্ষা করার সময় স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি প্রায়শই প্রয়োজন হয়।

3
মিডিয়ানের স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি
নীচের সূত্রটি কি সঠিক যদি আমি অ সাধারণ বন্টন (আমি পাইথন ব্যবহার করছি) এর সাথে একটি ছোট নমুনার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি পরিমাপ করতে চাই? sigma=np.std(data) n=len(data) sigma_median=1.253*sigma/np.sqrt(n)

3
এই উদ্ধৃতিটি কেন বলে যে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ অনুমানটি সাধারণত প্রাসঙ্গিক নয়?
আমি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির নিরপেক্ষ অনুমান এবং আমি যে উত্সটি পড়েছি তার বিবরণ গণনাতে পড়ছিলাম (...) কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি ব্যতীত, কার্যটির পরিসংখ্যান প্রয়োগের সাথে সামান্য প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতিগুলি যেমন তাত্পর্য পরীক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানগুলি ব্যবহার করে বা বায়সীয় বিশ্লেষণ ব্যবহার করে এর প্রয়োজনীয়তা এড়ানো যায়। আমি ভাবছিলাম যে এই …

2
একটি গণনার মানক ত্রুটি
বিরল রোগের মরসুমে আমার কাছে ঘটনার মামলার একটি ডেটাসেট রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বলুন যে বসন্তে 180 টি ছিল, গ্রীষ্মে 90, শরত্কালে 45 এবং শীতে 210 টি ঘটনা ঘটে। আমি এই সংখ্যার সাথে স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি সংযুক্ত করা উপযুক্ত কিনা তা নিয়ে আমি লড়াই করছি। গবেষণার লক্ষ্যগুলি এই অর্থে নির্ধারিত যে আমরা ভবিষ্যতে …

4
অনুসরণ করুন: আনোভা প্লট আনুমানিক এসএস বা প্রকৃত এসইএস-এর মধ্যে-মধ্যে মিশ্রিত?
আমি বর্তমানে একটি কাগজ শেষ করছি এবং গতকাল থেকে এই প্রশ্নে হোঁচট খেয়েছি যা আমাকে একই প্রশ্নটি নিজের কাছে দাঁড় করিয়েছে। ডেটা থেকে আসল স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি বা আমার আনোভা থেকে অনুমান করা কোনটি দিয়ে আমার গ্রাফটি সরবরাহ করা ভাল? যেহেতু গতকাল থেকে প্রশ্নটি বরং অনির্দিষ্ট ছিল এবং আমার যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট …

4
আমরা কেন "অবশিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি" বলি?
একটি স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি হ'ল একটি প্যারামিটার জন্য একটি অনুমানকারী আনুমানিক মান বিচ্যুতি । θ θσ^( θ)^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta কেন অবশিষ্টাংশগুলির আনুমানিক স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতিটিকে "রেসিডুয়াল স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি" বলা হয় (উদাহরণস্বরূপ, আর এর summary.lmফাংশনের আউটপুটে ) এবং "রেসিডুয়াল স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি" নয়? আমরা এখানে কোন স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি দিয়ে প্যারামিটার অনুমান করব? আমরা কি প্রতিটি …

1
মানকযুক্ত বিটাগুলি মূল ভেরিয়েবলগুলিতে ফিরে রূপান্তর করা
আমি বুঝতে পারি এটি সম্ভবত খুব সহজ প্রশ্ন তবে অনুসন্ধানের পরে আমি যে উত্তরটি খুঁজছি তা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার একটি সমস্যা আছে যেখানে বেটাসের রিজ অনুমানগুলি গণনা করার জন্য ভেরিয়েবলগুলি (রিজ রিগ্রেশন) রান করুন standard আমার তখন এগুলিকে মূল ভেরিয়েবল স্কেলে রূপান্তর করতে হবে। তবে আমি কীভাবে এটি করব? …

1
কেন ইন্টারসেপ্টের স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি আরও থেকে 0 বাড়ায় ?
পথিমধ্যে মেয়াদের মান ত্রুটি ( মধ্যে) দেওয়া হয় দঃপূঃ (\ টুপি {\ বিটা} _0) ^ 2 = \ সিগমা ^ 2 \ left [অর্থাত \ frac {1} {n} + \ frac {\ বার {x} ^ 2} {\ যোগ_ {i = 1} ^ n (x_i- \ বার {x}) ^ 2} \ …

1
আর-তে কোনও এলএম অবজেক্ট ছাড়াই নেউই-ওয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি গণনা করুন
আমি গতকাল স্ট্যাক ওভারফ্লোতে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছি, এবং একটি উত্তর পেয়েছি, তবে আমরা সম্মত হয়েছি যে এটি কিছুটা হ্যাকিশ বলে মনে হচ্ছে এবং এটি দেখার আরও ভাল কোনও উপায় থাকতে পারে। প্রশ্ন: আমি কোনও ভেক্টরের জন্য নিউই-ওয়েস্ট (এইচএসি) স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি গণনা করতে চাই (এই ক্ষেত্রে স্টক রিটার্নের ভেক্টর) or …

3
মিথস্ক্রিয়া প্রভাবগুলি অর্জনের জন্য সহগ যোগ করা - এসইএস দিয়ে কী করবেন?
আমার একটি মাল্টিভাইয়ারেট রিগ্রেশন রয়েছে, যার মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দরিদ্রতম কুইন্টাইলের চিকিত্সার প্রভাবের অনুমানের জন্য আমাকে ইন্টারঅ্যাকশন ভেরিয়েবল (যা চিকিত্সা এবং কুইন্টিল 1 ইন্টারেক্ট করে) থেকে ট্রিটমেন্ট রেজিস্টার থেকে সহগগুলিতে সংখ্যাগুলি যুক্ত করতে হবে। একটি রিগ্রেশন থেকে দুটি সহগ যোগ করার সময়, কেউ কীভাবে স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি পায়? দুটি …

5
খুব বড় সংখ্যক ডেটা পয়েন্টে মানগুলির অনুগমন কীভাবে করা যায়?
আমার একটি খুব বড় ডেটাসেট রয়েছে এবং প্রায় 5% এলোমেলো মান অনুপস্থিত। এই ভেরিয়েবলগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়। নীচের উদাহরণটি আর ডেটাসেটটি ডমি কোলেলেটেড ডেটা সহ একটি খেলনার উদাহরণ। set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

2
মন্টি কার্লো সিমুলেশন অনুমানের নির্ভুলতা সন্ধান করা
পটভূমি আমি একটি মন্টি কার্লো সিমুলেশন ডিজাইন করছি যা মডেলগুলির সিরিজগুলির ফলাফলগুলির সাথে মিলিত হয় এবং আমি নিশ্চিত হতে চাই যে সিমুলেশন আমাকে সিমুলেটেড ফলাফলের সম্ভাব্যতা এবং সেই সম্ভাবনার প্রাক্কলনের যথার্থতা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত দাবি করতে অনুমতি দেবে। সিমুলেশন সম্ভাব্যতা খুঁজে পাবে যে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আঁকা একটি জুরি একটি …

1
আর / এমজিসিভি: টি () এবং টিআই () সেন্সর পণ্যগুলি কেন বিভিন্ন উপরিভাগ তৈরি করে?
mgcvপ্যাকেজের Rঝুলানো টেন্সর পণ্যের পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য দুটি ফাংশন আছে: te()এবং ti()। আমি উভয়ের মধ্যে শ্রমের মৌলিক বিভাজন বুঝতে পারি (একটি অ-রৈখিক ইন্টারঅ্যাকশন বনাম বনাম। এই ইন্টারঅ্যাকশনটিকে প্রধান প্রভাব এবং একটি মিথস্ক্রিয়াতে ডেকপোজ করে)। আমি যা বুঝতে পারি না তা হ'ল কেন te(x1, x2)এবং ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)(কিছুটা) …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

2
স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি প্রাপ্ত করার জন্য সাধারণ পদ্ধতি
আমি কোথাও স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি অর্জন করার জন্য একটি সাধারণ পদ্ধতি খুঁজে পাচ্ছি না। আমি গুগল, এই ওয়েবসাইট এবং এমনকি পাঠ্য পুস্তকেও দেখেছি তবে যা আমি খুঁজে পেতে পারি তা হল গড়, বৈকল্পিকতা, অনুপাত, ঝুঁকি অনুপাত ইত্যাদির জন্য স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটির সূত্র এবং কীভাবে এই সূত্রগুলি এসেছিল তা নয়। যদি কোনও সংস্থা …

2
এসডি বনাম এসডি বনাম ত্রুটি
আমার কাছে পৃথক পৃথক দুটি পরিস্থিতিতে (এ এবং বি) এর 3 থেকে 5 টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমি প্রতিটি অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গড় ষড়যন্ত্র করছি এবং আমার মান ত্রুটি ব্যবহার করুন ( অর্থাত , ,ত্রুটি বার হিসাবেN= পরিমাপের সংখ্যাসহ)।SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN এখন আমি শর্ত A এবং শর্ত বি পৃথক পৃথক হিসাবে গড় …

1
স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি (এসই) ব্যবহার না করে বিকল্প ফানেল প্লট
আমার মেটা-বিশ্লেষণ জমা দেওয়ার আগে আমি বৈচিত্র্য এবং প্রকাশনা পক্ষপাতের জন্য পরীক্ষা করার জন্য একটি ফানেল প্লট তৈরি করতে চাই। আমার কাছে প্রতিটি স্টাডি থেকে পোলড এফেক্ট আকার এবং এফেক্ট মাপ রয়েছে, যা -1 থেকে +1 পর্যন্ত মান নেয়। আমার কাছে প্রতিটি অধ্যয়ন থেকে রোগীদের জন্য নিয়ন্ত্রণের নমুনা এন 1, …

আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.