প্রশ্ন ট্যাগ «garch»

অর্থনীতির ক্ষেত্রে (আমার মনে হয়) নিয়মিত ব্যবধানযুক্ত সময়ের সিরিজের জন্য আমাদের কাছে আরিমা এবং জিআরচ এবং মডেলিং পয়েন্ট প্রক্রিয়াগুলির জন্য পোইসন, হকস, সুতরাং অনিয়মিত (অসম) দুরবর্তী সময় সিরিজের মডেলিংয়ের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কীভাবে আছে - সেখানে (অন্তত) কোনও সাধারণ অভ্যাস রয়েছে ? (এই বিষয়টিতে আপনার কিছু জ্ঞান থাকলে আপনি সংশ্লিষ্ট উইকি …

45 time-series  garch  poisson-process  point-process  unevenly-spaced-time-series 

আমি দ্বিধান্বিত. আমি একটি এআরএমএ এবং একটি জিআরসি প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারছি না .. আমার কাছে কি একই আছে? এখানে (জি) আর্চ (পি, কিউ) প্রক্রিয়া রয়েছে σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} এবং এখানে এআরএমএ ( ) রয়েছে:p,qp,qp, q Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i.Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i. X_t = c + \varepsilon_t …

42 arima  garch  finance 

আমি একটি স্ট্যান্ডার্ড জিআরচ মডেল ব্যবহার করি: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} আমার সহগের বিভিন্ন অনুমান রয়েছে এবং আমার সেগুলি ব্যাখ্যা করা দরকার। অতএব আমি একটি দুর্দান্ত ব্যাখ্যা নিয়ে ভাবছি, তাই , γ 1 এবং δ 1 কী উপস্থাপন করে?γ0γ0\gamma_0γ1γ1\gamma_1δ1δ1\delta_1 আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটি …

15 interpretation  garch 

কেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীন বোঝানো হয় না তা ব্যাখ্যা করার জন্য, বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে যা র‌্যান্ডম ভেরিয়েবলগুলির একগুচ্ছের সাথে জড়িত, তবে সেগুলি সমস্ত বিমূর্ত বলে মনে হয়: 1 2 3 4 । এই উত্তরটি বোধগম্য মনে হয়। আমার ব্যাখ্যা: একটি এলোমেলো পরিবর্তনশীল এবং এর বর্গক্ষেত্রটি অসংযোজিত হতে পারে (যেহেতু পারস্পরিক …

14 correlation  independence  non-independent  garch  intuition 

আমি ARCH দ্বারা মডেলের বৈশিষ্ট্য যা বলছেন যে যদি এক জন্য একটি প্রমাণ জুড়ে এসেছিল , তারপর { এক্স টি } নিশ্চল iff হয় Σ পি আমি = 1 খ আমি &lt; 1 এবং arch মডেল:ই ( এক্স2টি) &lt; ∞E(Xt2)&lt;∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty। এক্সটি}{Xt}\{X_t\}Σপিi = 1খআমি&lt; 1∑i=1pbi&lt;1\sum_{i=1}^pb_i < 1 এক্সটি= σটিεটিXt=σtϵtX_t …

13 mathematical-statistics  stationarity  garch 

আমি ব্যবহার করে মডেল টিউন করছি caret, তবে gbmপ্যাকেজটি ব্যবহার করে আবার মডেল চালাচ্ছি । caretপ্যাকেজটি ব্যবহার করে gbmএবং আউটপুট একই হওয়া উচিত এটি আমার বোধগম্য । যাইহোক, কেবলমাত্র একটি দ্রুত পরীক্ষা চালানো data(iris)মূল্যায়ন মেট্রিক হিসাবে আরএমএসই এবং আর ^ 2 ব্যবহার করে প্রায় 5% এর মডেলের মধ্যে একটি তাত্পর্য …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

আমার একটি খুব বড় ডেটাসেট রয়েছে এবং প্রায় 5% এলোমেলো মান অনুপস্থিত। এই ভেরিয়েবলগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়। নীচের উদাহরণটি আর ডেটাসেটটি ডমি কোলেলেটেড ডেটা সহ একটি খেলনার উদাহরণ। set.seed(123) # matrix of X variable xmat &lt;- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) &lt;- paste ("M", …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

mgcvপ্যাকেজের Rঝুলানো টেন্সর পণ্যের পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য দুটি ফাংশন আছে: te()এবং ti()। আমি উভয়ের মধ্যে শ্রমের মৌলিক বিভাজন বুঝতে পারি (একটি অ-রৈখিক ইন্টারঅ্যাকশন বনাম বনাম। এই ইন্টারঅ্যাকশনটিকে প্রধান প্রভাব এবং একটি মিথস্ক্রিয়াতে ডেকপোজ করে)। আমি যা বুঝতে পারি না তা হ'ল কেন te(x1, x2)এবং ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)(কিছুটা) …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

আমি কয়েক বছরের ব্যবধানে এক মিনিটের ব্যবধানে নমুনাযুক্ত এডিডি / ইউএসডি এক্সচেঞ্জ রেট লগের মূল্যমানের সময় সিরিজের জন্য একটি এআরআইএমএ (1,1,1) -গার্চার (1,1) মডেলটি ফিট করেছি, আমাকে দুটিরও বেশি সময় দিয়েছি মডেলটি অনুমান করার জন্য মিলিয়ন ডেটা পয়েন্ট। ডেটাসেটটি এখানে উপলব্ধ । সুস্পষ্টতার জন্য, লগের মূল্যের প্রথম অর্ডারের একীকরণের কারণে …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

আমি আর্থিক এবং বীমা ক্ষেত্রের বিশ্লেষক এবং যখনই আমি অস্থিরতার মডেলগুলি ফিট করার চেষ্টা করি তখনই আমি ভয়াবহ ফলাফল পাই: অবশিষ্টাংশগুলি প্রায়শই স্থির থাকে না (ইউনিট মূল অর্থে) এবং হিটারোস্কেস্টাস্টিক (সুতরাং মডেলটি অস্থিরতার ব্যাখ্যা দেয় না)। এআরসিএইচ / জিআরচ মডেলগুলি কি অন্য ধরণের ডেটা দিয়ে কাজ করে, সম্ভবত? 17/04/2015 15:07 …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

টাইম সিরিজ মডেলিংয়ের সাথে সাধারণ আরিমা মডেল ইত্যাদির আকারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। এখন আমার কাছে এমন কিছু ডেটা রয়েছে যা অস্থিরতা ক্লাস্টারিংয়ের প্রদর্শন করে এবং আমি ডেটাতে একটি জিআরচ (1,1) মডেল ফিট করে শুরু করার চেষ্টা করতে চাই। আমার কাছে একটি ডেটা সিরিজ এবং বেশ কয়েকটি ভেরিয়েবল রয়েছে বলে …

10 r  regression  garch 

আমি অত্যন্ত নন রৈখিক ডেটা খুঁজছি যার জন্য এআরএমএ / এআরআইএমএ মডেলগুলি ভাল কাজ করে না। যদিও, আমি কিছু স্বতঃসংশোধন দেখছি এবং লিনিয়ার অটোক্রিসিলেশনের জন্য আরও ভাল ফলাফলের জন্য আমার সন্দেহ আছে। 1 / র‌্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য প্যাকের সমতুল্য কি আছে? (আর?) 2 / লিনিয়ার / র‌্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্কের …

9 r  correlation  nonparametric  garch  arma