প্রশ্ন ট্যাগ «monte-carlo»

ধরুন আমার একটি ফাংশন যা আমি একীভূত করতে চাই অবশ্যই ধরে নিচ্ছি শেষ পয়েন্টগুলিতে শূন্যে যায়, কোনও ব্লুপআপস নেই, দুর্দান্ত ফাংশন। আমি যেভাবে মুগ্ধ করে চলেছি তা হ'ল মেট্রোপলিস-হেস্টিংস অ্যালগরিদম ব্যবহার করে নমুনা এর বিতরণ আনুপাতিক থেকে , যা স্বাভাবিককরণের ধ্রুবকটি অনুপস্থিত missing যাকে আমি বলব এবং তারপরে এই উপর …

16 simulation  monte-carlo  metropolis-hastings  numerical-integration 

দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এলোমেলো ভেরিয়েবল নমুনা নেওয়ার জন্য কিছু কৌশল কী: যদি তাদের সম্ভাব্যতা বিতরণগুলি প্যারামিটারাইজড হয় (যেমন, লগ-সাধারণ) যদি তাদের অ-প্যারামেট্রিক বিতরণ থাকে। ডেটা হ'ল দুটি সময় সিরিজ যার জন্য আমরা অ-শূন্য সহসংস্কার সহগগুলি গণনা করতে পারি। Theতিহাসিক পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সময় সিরিজ সিডিএফ ধ্রুবক ধরে ধরে আমরা ভবিষ্যতে …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

গণনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলিতে এলোমেলো সংখ্যা জেনারেটর (আরএনজি) কীভাবে এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ? আমি বুঝতে পারি যে অনুমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এড়াতে অনেক পরিসংখ্যান পরীক্ষার জন্য নমুনাগুলি বেছে নেওয়ার সময় এলোমেলোতা গুরুত্বপূর্ণ, তবে গণনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি যেখানে এলোমেলো সংখ্যা জেনারেটর গুরুত্বপূর্ণ?

15 hypothesis-testing  monte-carlo  algorithms  random-generation  computational-statistics 

পারমুয়েশন টেস্ট (যাকে এলোমেলোকরণ পরীক্ষা, পুনরায় র্যান্ডমাইজেশন পরীক্ষা বা একটি সঠিক পরীক্ষাও বলা হয়) খুব কার্যকর হয় এবং কার্যকর হয় যখন উদাহরণস্বরূপ প্রয়োজনীয় বন্টনের অনুমানটি t-testপূরণ হয় না এবং যখন র‌্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মানগুলির রূপান্তর হয় নন-প্যারাম্যাট্রিক পরীক্ষার Mann-Whitney-U-testফলে আরও তথ্য নষ্ট হতে পারে। যাইহোক, এই ধরণের পরীক্ষাটি নাল হাইপোথিসিসের অধীনে …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

আমি এসএএস ব্যবহার করে মার্কভ চেইনগুলি বোঝার চেষ্টা করছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে একটি মার্কভ প্রক্রিয়া এমন এক যেখানে ভবিষ্যতের অবস্থা কেবল বর্তমান রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে কেবল অতীতের রাষ্ট্রের উপর নয় এবং সেখানে একটি ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স রয়েছে যা একটি রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রূপান্তর সম্ভাবনাটি ধারণ করে। তবে আমি …

15 probability  simulation  mcmc  monte-carlo  markov-process 

আমি বর্তমানে এমন একটি প্রকল্পে কাজ করছি যেখানে আমি কম তাত্পর্য / অর্ধ-এলোমেলো পয়েন্ট সেট , যেমন হ্যালটন এবং সোবোল পয়েন্ট সেট ব্যবহার করে এলোমেলো মান উত্পন্ন করি । এগুলি মূলত ddd ডাইমেনশনাল ভেক্টর যা একটি ডাইমেনশনাল ইউনিফর্ম (0,1) ভেরিয়েবলের নকল করে তবে এর আরও ভাল স্প্রেড থাকে। তত্ত্বগতভাবে, তারা …

14 hypothesis-testing  monte-carlo  random-generation  randomness 

আমি শখ হিসাবে আর তে মন্টি কার্লো করা শুরু করেছিলাম, তবে শেষ পর্যন্ত একজন আর্থিক বিশ্লেষক মতলবতে হিজরত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি একজন অভিজ্ঞ সফটওয়্যার বিকাশকারী। তবে একজন মন্টি কার্লো শিক্ষানবিস। সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ, পরে গতিশীল মডেল সহ স্থির মডেলগুলি তৈরি করতে চাই। আমাকে গাইড করে এমন ভাল লাইব্রেরি / অ্যালগরিদম …

14 r  matlab  monte-carlo 

আমি বর্তমানে প্যারামেট্রিক বুটস্ট্র্যাপ সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। বেশিরভাগ জিনিস সম্ভবত তুচ্ছ তবে আমি এখনও মনে করি যে আমি কিছু মিস করেছি। মনে করুন আমি প্যারামেট্রিক বুটস্ট্র্যাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ডেটার জন্য আত্মবিশ্বাসের অন্তর পেতে চাই। সুতরাং আমার কাছে এই নমুনা আছে এবং আমি এটির …

14 nonparametric  bootstrap  simulation  monte-carlo  parametric 

আমি গত এক বছর ধরে মোটামুটি কাছাকাছিভাবে গুরুত্বের নমুনা নিয়ে কাজ করছি এবং কয়েকটি মুক্ত-সমাপ্ত প্রশ্ন রয়েছে যার সাথে আমি কিছুটা সহায়তা পাব বলে আশা করি। গুরুত্ব সহকারে নমুনা দেওয়ার প্রকল্পগুলির সাথে আমার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাটি হ'ল তারা মাঝেমধ্যে চমত্কার নিম্ন-বৈকল্পিক এবং কম-পক্ষপাত অনুমান উত্পাদন করতে পারে। আরও ঘন ঘন, তবে, …

13 monte-carlo  information-theory  importance-sampling 

নিম্নলিখিত সমস্যাটি মেনসা আন্তর্জাতিক ফেসবুক পৃষ্ঠায় পোস্ট করা হয়েছে: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad পোস্টটি নিজেই 1000+ টি মন্তব্য পেয়েছে তবে আমি সেখানে বিতর্ক সম্পর্কে বিশদে যাব না কারণ আমি জানি এটি বার্ট্র্যান্ডের বাক্স প্যারাডক্স এবং উত্তরটি হ'ল । আমাকে কী এখানে আগ্রহী করে তুলেছে তা হল একজন মন্টি কার্লো পদ্ধতির সাহায্যে এই সমস্যার …

12 r  probability  simulation  monte-carlo  paradox 

আমার একটি খুব বড় ডেটাসেট রয়েছে এবং প্রায় 5% এলোমেলো মান অনুপস্থিত। এই ভেরিয়েবলগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়। নীচের উদাহরণটি আর ডেটাসেটটি ডমি কোলেলেটেড ডেটা সহ একটি খেলনার উদাহরণ। set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

দ্রষ্টব্য: এই প্রশ্নটি পুনরায় পোস্ট করা হয়েছে, কারণ আমার আগের প্রশ্নটি আইনি কারণে মুছে ফেলা হয়েছিল। আর- lmeএর nlmeপ্যাকেজ থেকে ফাংশনটির সাথে এসএএস থেকে প্রসকে মিক্সেড তুলনা করার সময় , আমি কিছু বরং বিভ্রান্তিকর পার্থক্যের উপর হোঁচট খেয়েছি। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে বিভিন্ন পরীক্ষায় স্বাধীনতার ডিগ্রিগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে …

12 r  mixed-model  sas  degrees-of-freedom  pdf  unbiased-estimator  distance-functions  functional-data-analysis  hellinger  time-series  outliers  c++  relative-risk  absolute-risk  rare-events  regression  t-test  multiple-regression  survival  teaching  multiple-regression  regression  self-study  t-distribution  machine-learning  recommender-system  self-study  binomial  standard-deviation  data-visualization  r  predictive-models  pearson-r  spearman-rho  r  regression  modeling  r  categorical-data  data-visualization  ggplot2  many-categories  machine-learning  cross-validation  weka  microarray  variance  sampling  monte-carlo  regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net  distance-functions  information-theory  r  regression  mixed-model  random-effects-model  fixed-effects-model  dataset  data-mining 

এমসি সিমুলেশন ব্যবহার করে আমি কীভাবে নীচের অবিচ্ছেদ্য আনুমানিক করব? ∫1−1∫1−1|x−y|dxdy∫−11∫−11|x−y|dxdy \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} |x-y| \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y ধন্যবাদ! সম্পাদনা (কিছু প্রসঙ্গ): আনুমানিক সংহতগুলিতে সিমুলেশন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে চেষ্টা করছি এবং যখন কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল তখন আমি কিছু অনুশীলন করছি। 2 + 3 সম্পাদনা করুন : একরকম আমি বিভ্রান্ত …

12 r  self-study  monte-carlo 

পটভূমি আমি একটি মন্টি কার্লো সিমুলেশন ডিজাইন করছি যা মডেলগুলির সিরিজগুলির ফলাফলগুলির সাথে মিলিত হয় এবং আমি নিশ্চিত হতে চাই যে সিমুলেশন আমাকে সিমুলেটেড ফলাফলের সম্ভাব্যতা এবং সেই সম্ভাবনার প্রাক্কলনের যথার্থতা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত দাবি করতে অনুমতি দেবে। সিমুলেশন সম্ভাব্যতা খুঁজে পাবে যে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আঁকা একটি জুরি একটি …

12 confidence-interval  monte-carlo  standard-error  simulation 

আমি পিএমসির জন্য একটি হাইব্রিড মন্টি কার্লো স্যাম্পলিং অ্যালগরিদম ডিজাইন করছি , এবং আমি এটিকে যথাসম্ভব ফাস এবং বিনামূল্যে করার চেষ্টা করছি, তাই আমি এইচএমসি অ্যালগরিদম ডিজাইনের বিষয়ে ভাল পরামর্শ খুঁজছি। আমি র‌্যাডফোর্ডের জরিপ অধ্যায় এবং বেসকোস ইত্যাদি পড়েছি। আল এর সাম্প্রতিক কাগজটি এইচএমসির সর্বোত্তম (পদক্ষেপের আকার) টিউনিংয়ের জন্য এবং …

12 bayesian  monte-carlo